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Call y Put

Estrategias con Spreads y Seasonals en los mercados de Futuros y Opciones

Draw Down, como vivirlo e intentar superarlo

Draw Down, como vivirlo e intentar superarlo

 

Hola Amigos, hace mucho que no escribo en el blog, como bien sabéis estoy muy enfocado al trading y además no estoy en mi mejor forma. Estoy en DD(Draw Down) desde hace mucho y ahora mismo todos mis esfuerzos están en la prevención de capital y en ver como se puede salir de esta. Como es un proceso por el cual todo trader profesional pasa y no solo una vez en su vida creo que se debería debatir mas. Por esto hoy, un domingo de Pascua he decidido escribir un poco de cómo llevo este proceso y de las estrategias que creo efectivas para pasarlo.

 

 

Como bien sabéis una persona que se dedica al trading no siempre gana dinero y si alguien os dice lo contrario, es que no se dedica al trading. Llevo muchos años en este negocio conozco mucha gente, desde pico paleros pasando por analistas y gestores de verdad, estos últimos son los menos conocidos y el problema de superar los draw down solo lo tienen ellos.

 

Ganar dinero es muy bonito y se lleva fácil, poco estrés y los dolores de cabeza son inexistentes, unas operaciones malas las compensan decenas buenas, pasa el tiempo y todo parece perfecto y todo el mundo esta preparado para esto, es muy fácil. Pero llega el día que todo cambia, empieza a fallar toda la operativa, la mayoría de las entradas son malas y pasan los días, semanas, meses y no cambia, incluso va a peor!!

 

Eso ya no se lleva tan fácilmente, aparece el estrés, la preocupación, e incluso las típicas dudas: ¿De que voy a vivir? ¿Con que pago mis facturas? La cuenta cada vez baja mas pero los gastos siguen siendo los mimos!!! Y como os lo podéis imaginar no hablo de 1000 euros al mes!!!

 

Todos estamos preparados para las buenas rachas pero muy pocos estamos preparados par las épocas de DD y mas para las épocas de DD prolongadas. Lo peor de todo es que muchos traders con los que me encontré creen que sirven y están preparados para pasar malas rachas, pero cuando llevan muchos meses seguidos malos cambia de tal manera que son irreconocibles, y como todo es subliminal muchos ni se dan cuenta. Olvidan las épocas buenas, empiezan a desconfiar de si mismos, no siguen sus reglas, intentan buscan santos griales, en definitiva, se desvían del camino y por desgracia esto solo lleva a que dejen el trading.

 

Soros en su fondo tuvo DD de un 50 % si no recuerdo mal, Warren Buffet algo similar y ¿donde estan ahora? allí siguen, luchando. Todos los gestores que sigo o hablo con ellos han tenido o están en una situación similar y claro me hago la pregunta: ¿Como lo han superado? O ¿Como lo están llevando? Y lo mas importante ¿Que hacen para que todo esto sea mas llevadero? En los siguientes parágrafos os resumo un poco mi experiencia y lo que aprendí de esta gente!!!

 

Tengo un buen amigo en la PIt de Chicago, ya tendría que Jubilarse, pero le gusta ir por allí y además esta cubriendo una parte del mercado que ya nadie hace, la pit de Leche. Si estoy mal, suelo hablar con el, tiene una capacidad para aumentar la autoestima impresionante, Básicamente me pregunta ¿Pero tu confías en ti? ¿En que eres capaz de ganar dinero? ¿Confías en lo que haces? ¿Crees que tienes los conocimientos necesarios? Si la respuesta es que si, solo tienes que seguir tus reglas. Adecuarte al mercado(Money Managament) y paciencia.

 

En definitiva:

 

1, Tener a alguien con quien hablar, no necesariamente tiene que saber del mercado, pero que sea una persona que te pueda apoyar y que confié en ti que sea capaz de entenderte cuando estas de bajón. En los tiempos malos uno necesita apoyo y a alquilen a quien poder contar sus batallas mentales. Estas personas harán que todo sea mas llevadero y a que el tiempo pase mas rápido hasta que vuelvan las épocas buenas.

 

2, Paciencia, por desgracias las cosas bunas se olvidan pronto y las épocas malas parecen infinitas. Contra esto la mejor medicina es la paciencia. Tradear no es obligatorio, nadie te pone una pistola a la cabeza para que operes todos los días. Si no lo ves claro tomate unos días, semanas de vacaciones, reflexiona con los del punto uno, descansa, y poco a poco hazte la idea de que esto es tu negocio, y perder es parte de el. Piensa que has sido capaz de ganar dinero y que volverás a hacerlo.

 

3, Confianza, si uno no cree que esta capacitado para el trading o que no tiene los conocimientos suficientes o duda que el puede llevarse una tajada del mercado, mejor que lo deje como esta , es que si no será devorado en este mar lleno de tiburones que sienten el miedo desde muy lejos.

 

4, Risk Managament y Money Managament, limitar el riesgo y mantener el capital en estas épocas es lo mas importante, sin esto estas muerto. Cada uno tenemos una estrategia o forma de trabajar que esta hecha en base a nuestros criterios. Si planeamos todo (Pan de Trading), sabemos lo que vamos a perder, esto nos dará una idea del DD que tendremos y sabremos el efecto sobre nuestra cartera. Si lo podemos aguantar bien, si no hay que limitar el riesgo hasta en nivel que sea llevadero. Uno no puede tradear sin saber si  su cuenta pude o no aguantar la perdida,  pero si  antes de entrar en una nueva operación  se sabe que lo máximo que puede perder será de 200 pavos o 2.000 o 20.000, es diferente, podrá decidir si puede o no asumirlo.  Saberlo quita el miedo, haciendo que el trading sea mas llevadero.

 

5, Aprender. En rachas prolongadas de perdidas uno se pone a prueba, y es una prueba de trading muy difícil de superar, pero si se logra, es como un musculo mas que se fortalece. En la siguiente racha todo será diferente, pero el training ya lo tendremos. Correr por la montaña costa arriba en cada montaña será diferente y difícil, pero si de fondo estamos preparados, solo será otra racha dura que superar.

 

Si lo queremos resumir seria que en Rachas malas, lo mejor que puedes hacer es tener paciencia, adecua tu riesgo al mercado para mantener el  capital, aprende de los errores , confía en ti miso y en tus capacidades  y habla con gente que te comprende y te pueden ayudar a superar estas épocas. Al final veras que todo cambia y volverá a su estado anterior.

 

Es difícil y lleva tiempo y si has elegido esta vida tienes que saber que el dinero ganado en mercados Es el salario de dolor, primero llega el sufrimiento y luego el dinero” (Andere Kostolany)

Suerte a todos y espero poder escribir mas y por supuesto de cómo estoy superando esta prueba tan dura del trading de lo cual no muchos pueden hablar.

 

Greg

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Los mensajes publicados son meramente educativos y nunca una recomendación para los lectores.
  1. #1

    Javiwoll

    Ánimo, los que llevamos años leyéndote sabemos que trabajas duro y eso al final tiene que reflejarse en los resultados.

  2. #2

    Xman6020

    Hola Greg. Animo.
    supongo que parte de la culpa de tu D/D lo tienen los malditos lean hogs. que han abierto los spreads este año hasta puntos inimaginables

  3. #4

    Optiongreg

    en respuesta a Xman6020
    Ver mensaje de Xman6020

    No solo los Lean Hogs, todo tio todo el mercado.. Vacas, Hogs, Sojas y derivados, crudos, todo.. pero a todos los gestores.. estamos los CTA muy tocados

    Greg

  4. #5

    Angelito7454

    Demasiada gente con robots y computadoras, con demasiado dinero entrando y saliendo, y con suficiente fuerza para hacer que la especulación (no se sabe si bién o mal fundamentada) prevalezca sobre los verdaderos fundamentales del producto. Habrá que estar preparado también para esto. Saludos Greg.

  5. #6

    Yosuhn

    Ánimos Greg , a veces no es el mercado que te provoca los DD, puedes tener buenos métodos , pero tocas demasiadas teclas , te piensas que eres Dios, que puedes hacer trading y dedicarte a negocios privados, pero estos últimos te destrozan,todo se derrumba , y pierdes seguridad; pero vuelves a luchar , sólo centrándote en los mercados , trabajas de vigilante de seguridad para subsistir, los que antes estaban cerca de ti se van , pero debemos superar nuestro DD y superarnos; luchando , crear nuevos vínculos fiables, buscar nuestro equilibrio y sobre todo volver a resucitar; y tu eres de esos un Ave Fénix, lo sé ,llevo muchos años leyéndote, de verdad muchos ánimos.

    Yosu

  6. #7

    Optiongreg

    en respuesta a Angelito7454
    Ver mensaje de Angelito7454

    Si ademas ahora mismo estan muy con el tema de HFT.. tendremos que adaptarnos..

    Nos vemos mañana Angel

    Greg

  7. #8

    Optiongreg

    en respuesta a Yosuhn
    Ver mensaje de Yosuhn

    Lo bueno de todo que ahora mismo estoy en un estado de animo muy bueno.. Lo de superarse es lo mejor que se puede hacer..
    EL DD es algo con que contaba, pero nunca ha sido tan largo...

    Poco a poco, prisa no tengo..

    Gracias

  8. #9

    Kotelnikovo

    Ánimo y a seguir adelante. Y nunca olvidar que los mercados son dinámicos y siempre buscan mutar para destruirnos, en un proceso de creación destructiva típicamente schumpeteriano. Lo que anteayer funcionaba puede que hoy y mañana esté ya desfasado. Un saludo.

  9. #10

    Danufer

    Excelente artículo.

    Además, supone una "cura de humildad" impagable para poder iniciar la remontada que estoy seguro que llegará porque no tienes que demostrar a estas alturas que eres un buen trader.

    Un saludo.

  10. #11

    Ventanero

    Ánimo Greg.

    Tienes capacidad de superación y de este DD también saldrás adelante. Está siendo muy duradero pero la alta volatilidad hace que tradear el CTA con las estrategias de antes sea complicado. Cuando leo a veces que tradear con mucha pasta es más fácil que con poca se ve que es gente que no tradea con grandes cuentas.

    Me parece más fácil tradear con cuentas pequeñas que grandes (cumplir las reglas es requisito en ambos y podrían ser las mismas, pero psicológicamente es muy diferente). Entiendo que por eso se ven afectados tantos CTA en las condiciones actuales de mercado.

    Hemos aprendido mucho de ti y seguimos aprendiendo. El refuerzo mental, la confianza, es tan importante como la gestión del riesgo y del capital. Cada día nos suceden eventos contrarios a lo que esperamos y la forma de afrontarlos es con la confianza de que estamos preparados para resolverlos y lo hacemos. Tú sabes hacerlo.

    Es una carrera de fondo, lo sabemos. Ahora estamos en fase de adaptación porque varias de las cosas que funcionaban han dejado de hacerlo o llegan a funcionar pero de una forma tan agresiva que nos deja fuera. Toca adaptarse, no podemos quedarnos fuera. Se puede dejar de operar el tiempo que haga falta pero hay que estar encima del mercado porque las oportunidades vienen.

    Y también te deseo suerte.

  11. #13

    Darío Corral

    Hola Greg,

    Al igual que tú estoy en DD y lo llevo como algo inherente al trading. Incluso creía que lo iba a llevar peor pero mis estudios me dan la confianza necesaria para creer en mi metodología porque mi situación actual entra dentro de los límites que he comprobado históricamente. Cuando los resultados no acompañan no se sabe por desgracia por cuanto tiempo uno estará en el pozo y yo por lo menos reduzco el tamaño de mis operaciones.

    Ánimo!

    Un saludo

  12. #14

    David Snchz

    Felicidades por el post Greg, de los que más me han gustado de los que he leído en Rankia, tratas un tema que muy pocas veces se trata y que es lo más importante en el trading (al menos para mí).

    Mucho ánimo en esta época de DrawDown!

    Un saludo!

  13. #16

    Optiongreg

    en respuesta a Darío Corral
    Ver mensaje de Darío Corral

    Lo llevaba peor hace un par de semanas, pero las ganas que tengo que rematar a mis competidores y quitarles la pasta me he hacho ser mas fuete y mas astuto.. ahora estoy viendo todo de otra forma

    greg

  14. #17

    Optiongreg

    en respuesta a Ventanero
    Ver mensaje de Ventanero

    Si definitivamente es mas facil tradear con cuetas pequeñas y con menos volumen, pero es que este año me han dado en los spreads de soja, harina de soja, crudo, ho, rb y todos tiene volumen, y no solo que me han dado, me han sacado en maximos para luego volver a la normalidad.. jajajajaj

    Si es una carrera que ademas para nosotros solo acaba de empezar, que son 5 años en esto de los spreads, pues nada.. parece mucho pero es solo una parte de un ciclo

    Greg

  15. #18

    Optiongreg

    en respuesta a Danufer
    Ver mensaje de Danufer

    Mis resultados son públicos, no tengo nada que esconder, siempre he sido una persona humilde los que me conocen lo saben muy bien.. y lo seguire siendo aunque crezca y cumpla mis objetivos.. lo unico que para entonces tendre a alguien a quien dictar mis post.. jajajaj

    Gracias

  16. #19

    Optiongreg

    en respuesta a Kotelnikovo
    Ver mensaje de Kotelnikovo

    Yo creo que los mercados son asi porque alquien los programa para que lo sean.. es decir.. ahora mismo te sonara raro pero creo que hay un algoritmo aleatorio que intenta confundir a todos.. Mira tengo amigos que hace spreads, grandes gestores con millones que hacen spreads, no funciona, tengo gestores que hacen sistemas tranquilo en indices, no funcionan, tengo amigos en los bonos, no funciona, el mejor trader intradia, y el unico que conozco que es capaz de batir los mercados intradia sufre que no veas.. Los grandes cta, de millones y milones de pasta no levantan cabeza.. Mirate los indices de Barlays, New Edge, etc todos sufriendo...

    Al lo siento la abuela del Kiosco que compra ibex y telefónicas esta en +20%, lo siento estos si que saben.. y ahora les toca a ellos.. jajajja

    En definitiva, hay mucho dinero en el mercado y todo esto en manos de muchos debiles que no saben donde ponerlo y esto crea volatilidad y movimeintos sin sentido..

    Greg

  17. #20

    papituito

    en respuesta a Optiongreg
    Ver mensaje de Optiongreg

    Amigo, te he leído a tí y a todos los que te han contestado.
    Los cambios han sido muy grandes y muy rápidos en espacios de tiempo cada vez más convulsos.
    No nos queda más remedio que acostumbrarnos a dormir con la serpiente, o salir del bosque.
    Sòlo se puede aceptar como un deporte de riesgo porque la relación esfuerzo/sacrificio versus rendimiento,ya va acercàndose a los paràmetros de la agricultura.En un libro de montaña titulado "los conquistadores de lo inútil" dice que cuando le preguntan a un montañero porque sube la montaña, responde:porque está ahí.
    Cueste lo que te cueste, sube tu montaña.

Autor del blog

  • Optiongreg

    Gestor de Fondos (CTA), Spread Trader, Especulador y lo mas importante Padre de Familia.

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