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Estrategias con Spreads y Seasonals en los mercados de Futuros y Opciones

Viernes explosivo en los granos y Cartera Modelo

 

Viernes explosivo en los granos

Todo por un dato de exportación muy favorable al maíz (el sexto mas fuerte de la historia), por supuesto de nuevo "China Buying" en nuevo indicador. El problema vino por la petición de unas 120.000 tm de cosecha vieja, esto ha hecho que el precio del contrato de Mayo suba mas de un 4% (La noticia)

 

En la soja mas de lo mismo, aunque las peticiones para cosecha vieja han sido menores que en el maíz.

El trigo, como fiel seguidor, ha subido un 2%

Todo el mercado esta revolucionado, y si a esto le sumamos la presión de las ultimas semanas y el rolo de los spreads (el lunes es el FN para los contratos de Mayo) tenemos la fiesta que vimos el viernes.

El mercado de carne sigue bajo presión, necesitamos ver algún signo positivo en el cash para determinar el suelo del mercado. (creo que esta cerca)

Estrategias:

Maíz

HE vuelto a entrar en la Mariposa de Jun Sep Dic 12, creo que se ha visto afectada por el rolo de posiciones y creo que puede volver a bajar a la zona de $45-$50, si se va mas de 10 punto en contra... cierro!!!

Estoy mirando cuento pude durar el rebote en el maíz, para poder entrar vendido de opciones, no lo veo muy alcista, además todos los factores climatológicos están a favor de la cosecha nueva, por esto quiero aprovechar el rebote.

Trigo

Vendi muy bien una call de $800, pero el rebote del viernes ha hecho que vuelva a precios adecuados para entrar!!! estoy pensando en añadir alguna mas, trigo hay de sobra y solo sube porque todos los granos suben

Soya

A la cosecha nueva le cuesta cada vez mas subir, creo que podemos estar cerca de empezar a vender calles!!! El problema es la poca prima que nos ofrecen por strikes adecuados ($1700 /$1750)

He vuelto a entrar en la mariposa de Mar-May-Jun 13 , con la idea de recomprar 2 de los 3 lotes en $10-$11, si la soja no sigue muy fuerte esta semana puede que lo consiga, si rompe la nueva cosecha, esto se puede ir a 25 o mas, tener mucho cuidado!!!

Carnes

Mantengo todo lo que tengo por ahora solo vigilo la salida de los Dic Abril de vacas sobre -3.5 o un poco menos, creo que el primer objetivo esta conseguido, dejare algunos lotes para el por si acaso!!!!

Bonos

El viernes fue un día muy raro, todo empezó en nocturno, mucho volumen en las notas de 10 Y y además rotura de máximos, llego a 132 17/32, para que luego cierre cerca del mínimo del día.

La estrategia por ahora va bien aunque las Notas al estar mas volátiles en determinados momentos del dia nos den sustos.

He entrado finalmente en los GEZ12 -GEZ13 en $0.105, 4 lotes para la certera modelo, dos de ellos salieron ya con un Beneficio de 0.2 puntos básicos, espero poder hacer este tipo de jugada muchas mas veces durante las próximas semanas.

Cartera Modelo

Hemos añadido unos dólares esta semana, poco a poco, ya sabéis estas es mi idea.

Linea Azul: Cartera Modelo desde principios

Barras Azules: ROI semanal

Linea morada: Cartera modelo desde 2012

 

 

Greg

Responsable del curso "Spreads con Materias Primas" de Trader Profesional.

www.traderprofesional.com

El soft de SCARR Visual Trading mandándome un mail tiene descuento es realmente barato..

Todo lo que aparece en www.callyput.es, es meramente educativo nunca es una recomendación para los lectores, cada uno toma su decisión, y mas importante de todo, en los spreads como en todo se puede perder dinero...!!!!) Tradear con futuros es muy arriesgado y se necesita conocimiento del producto y del mercado.

Ps: Si alguien se decide contratar los datos de MRCI, por favor que me mande un correo a [email protected]

 

 

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  1. #1

    Eduvng

    Buenas,

    En el sector de Financieros veo que dices spread para Notes JUN-12 y Eurodollars jun-14 . Sino índicas otro vencimiento entiendo que estás direccional.

    Correcto?

    Saludos

  2. #2

    Optiongreg

    en respuesta a Eduvng
    Ver mensaje de Eduvng

    Direcional ? Es mas una cosa que creo que debería moverse en un rango!!! y creo que estamos en la parte baja del rango

    Las notas que las tradeo solas, pero siempre cubriendome con los GE.. es complejo el trading que hago alli, y estoy en pruebas, solo llevo 6 meses mirando y nunos 2 tradeando.. si al año funciona lo dire.. !!!

    Greg

  3. #3

    Eduvng

    en respuesta a Optiongreg
    Ver mensaje de Optiongreg

    No es un spread ni aquí ni en la República Popular de la China, por lo tanto no esta bien indicado!!! Ya está. No pretendo discutir. Solo me gusta que las cosas se indiquen bien, pero solo es un apunte.

    Gracias y saludos,
    Edu

  4. #4

    Optiongreg

    en respuesta a Eduvng
    Ver mensaje de Eduvng

    Son 2 Notas 10 Y de Junio 12 vs 5 Ge de Junio 14, esta spread se puede montar de mil formas según el gusto de cada uno, creo.. se podría ajustar mas, pues si, pero es la combinación que estaba mirando, ahora estoy probando con series, es decir coger Dic-Dic de 14 Por ejemplo Vs las ZN de 10. Lo bueno es los bonos que encuentros algo que se supone que esta correlacionado y calcula los ratios.

    Es una idea mia, que por supuesto estoy en fase de ampliarla.

    Greg

  5. #5

    Eduvng

    en respuesta a Optiongreg
    Ver mensaje de Optiongreg

    Gracias Greg, ahora esta mejor explicado y tiene su lógica y coherencia.

    Saludos,

  6. #6

    Raffaele

    en respuesta a Optiongreg
    Ver mensaje de Optiongreg

    Hola Greg,
    Perdona en interactive broker 10Ynote , correspondería a ZN? o como que sigla lo encuentro?
    gracias.
    Raffaele

  7. #7

    Joanr

    Hola, Greg.

    Pues yo también pienso que las sojas han subido mucho. Inicialmente pensaba ponerme corto de Soja ZS, pero al final no me he atrevido (me parece que aún está subiendo) y lo que he hecho ha sido vender Call OTM del Aceite de Soja ZL, que me parece más débil, y creo que ahora vendrá una estacionalidad bajista.

    ¿Cómo lo ves?

    Gracias y saludos.

  8. #8

    Optiongreg

    en respuesta a Raffaele
    Ver mensaje de Raffaele

    Si ZN es 10Y notes Future

    Greg

  9. #9

    Optiongreg

    en respuesta a Joanr
    Ver mensaje de Joanr

    El aceite de soja depende mucho del Palm oil, y como esto lo controlan muchos los Chinos.. miedo me da..

    En la soja estoy esperando la rotura de maximos y me pongo cotro en 1700 o 1750 de Noviembre

    Greg

Autores
  • Optiongreg

    Gestor de Fondos (CTA), Spread Trader, Especulador y lo mas importante Padre de Familia.

  • Latirus

    Spread trader de materias primas desde el 2009. F&F advisor.

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