Rankia España Rankia Argentina Rankia Argentina Rankia Chile Rankia Chile Rankia Colombia Rankia Colombia Rankia México Rankia México Rankia Perú Rankia Perú Rankia Portugal Rankia Portugal Rankia USA Rankia USA
Acceder
1 recomendaciones

 

Sistema de trading tonto.

 ¿Es posible ganar dinero con las medias móviles?, a menudo se escucha como las medias móviles no son un elemento a tener en cuenta debido a las señales falsas que producen, y de esta manera demasiado a menudo quienes empiezan a operar con ellas es lo primero que suelen aprender.

Uno de los argumentos principales que hemos escuchado normalmente, es que como los mercados permanecen en tendencia únicamente entre el 20 y 30% del tiempo, la mayoría de las señales que producen son falsas y por tanto perdedoras.

En el lado de los defensores de estas, se argumenta que no hay que confundir operaciones ganadoras, esto es, cuantas veces se gana o se pierde, con la ganancia media. Por lo que aunque estos sistemas pierdan más veces que ganan cada vez que el sistema gana lo hace de media más cantidad de puntos-euros-dólares que cuando pierde. Por lo que el sistema es ganador.

Muchos son los filtros que se le aplican a las medias móviles, como por ejemplo, operar solo cuando rompan un determinado rango de precios, operar en la horas en las que se suelen producir los inicios de las tendencias, combinación de espacios temporales observando diferentes timesframes etc.

El sistema que exponemos hoy es precisamente el resultado de aplicar este último filtro, pero reflejado en las propias medias. De esta forma, lo que haremos será marcar además de las dos típicas medias corta y larga para generar las señales. Una media móvil simple de un periodo mucho más largo.

Tranquilo, no te voy a dar la fórmula del santo grial, pero sí una que hace ganar dinero al mercado ( recuerda además que eso del Santo Grial son cuentos chinos )Por lo sencillo que es, su nombre va ser así de simple, sistema de trading tonto.

Compra el índice DAX en gráficos diarios cuando la media móvil de 20 cruce a la de 40 esperando a comprar cuando finalmente atraviese a la de 200 al alza, estando las dos por encima de la de 200. Y abre una posición corta cuando se dé la situación inversa.

Es un sistema parecido al que hablo en mi libro, pero en el  libro hablo además de otro filtro factor precio y más marcos temporales.

No obstante a pesar de lo sencillo del sistema, que seguro que por su sencillez ya lo habrás echo de menos, ahí van los datos de las operaciones desde mediados de 1997 con un futuro del DAX.

Ganancia bruta: 271.500 euros ( 212.389% calculado sobre índice)

peor serie de pérdidas: 11462 euros (8,473% calculado sobre el índice)

Sharpe: 2,6

Nº de negocios : 13

Nº negocios positivos: 7

nº negocios negativos:6

Porcentaje de aciertos : 53%

 

Ingredientes:

- DAX diario

- Media simple de 20,40 y 200 periodos.

Compra:

- Media simple de 20 cruza al alza a la de 40 y finalmente a la de 200, quedando la de 200 por debajo de ambas

Venta:

- Al revés, no me hagas escribir más de la cuenta..

Este es un sistema muy sencillo que puedes automatizar  con visual chart.

Buen trading.

 

  1. en respuesta a Kosparuk
    #24
    Jeromegekko

    Hola Kosparuk

    Efectivamente el nº de negocios es importante a la hora de determinar si la muestra es válida o no, este sistema obviamente a dado más entradas, pero el cálculo es hasta allí, de hecho el primer trade viene de dos años atrás con ganancias.

    No obstante tienes que tener en cuenta dos cosas, se trata de un sistema tendencial en un timeframe amplio,con 13 negocios un sistema intradiario no sería válido, pero este se ha mostrado consistente con los años, a pesar de dar pocas entradas,

    respecto a la fiabilidad, lo que tienes que tener en cuenta es la ganancia media, que es muy superior a la pérdida media, por lo que el sistema no va justo ni mucho menos. Los sistemas tendenciales tienen una fiabilidad que va entre el 30-50%,

    un saludo

  2. #23
    Kosparuk

    Como novato en creación y optimización de sistemas me pregunto si se debería arriesgar uno con un sistema que sólo ha dado 13 negocios en su vida para establecer ese 51% de fiabilidad. No lo digo como crítica sino como pregunta de aprendizaje, ya que me he construido varios sobre IBEX que he descartado por escaso backtesting con 25 negocios, y quizás debería retomarlos.

  3. en respuesta a Jeromegekko
    #22
    Macalu

    Gracias alejandro
    lo q no entiendo es como en el eurostox diario en el grafico de visual chart dio cortos el dia 6 de este mes al cruzar la 20 a la baja a la 200 y en prorealtime q e sel q utilizo dio cortos hoy,no se a q es debido esa diferencia de dias
    saludos

  4. en respuesta a Macalu
    #21
    Jeromegekko

    Hola jose,

    utilizo el futuro continuo, hasta las 22:00,

    un saludo

1 recomendaciones
Escribe aquí tu comentario...
Este sitio web usa cookies para analizar la navegación del usuario. Política de cookies.
Cerrar