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Blog El Club de Gekko
Apuntes de Trading de saladeinversion.com

Ganando dinero al mercado

 

Sistema de trading tonto.

 ¿Es posible ganar dinero con las medias móviles?, a menudo se escucha como las medias móviles no son un elemento a tener en cuenta debido a las señales falsas que producen, y de esta manera demasiado a menudo quienes empiezan a operar con ellas es lo primero que suelen aprender.

Uno de los argumentos principales que hemos escuchado normalmente, es que como los mercados permanecen en tendencia únicamente entre el 20 y 30% del tiempo, la mayoría de las señales que producen son falsas y por tanto perdedoras.

En el lado de los defensores de estas, se argumenta que no hay que confundir operaciones ganadoras, esto es, cuantas veces se gana o se pierde, con la ganancia media. Por lo que aunque estos sistemas pierdan más veces que ganan cada vez que el sistema gana lo hace de media más cantidad de puntos-euros-dólares que cuando pierde. Por lo que el sistema es ganador.

Muchos son los filtros que se le aplican a las medias móviles, como por ejemplo, operar solo cuando rompan un determinado rango de precios, operar en la horas en las que se suelen producir los inicios de las tendencias, combinación de espacios temporales observando diferentes timesframes etc.

El sistema que exponemos hoy es precisamente el resultado de aplicar este último filtro, pero reflejado en las propias medias. De esta forma, lo que haremos será marcar además de las dos típicas medias corta y larga para generar las señales. Una media móvil simple de un periodo mucho más largo.

Tranquilo, no te voy a dar la fórmula del santo grial, pero sí una que hace ganar dinero al mercado ( recuerda además que eso del Santo Grial son cuentos chinos )Por lo sencillo que es, su nombre va ser así de simple, sistema de trading tonto.

Compra el índice DAX en gráficos diarios cuando la media móvil de 20 cruce a la de 40 esperando a comprar cuando finalmente atraviese a la de 200 al alza, estando las dos por encima de la de 200. Y abre una posición corta cuando se dé la situación inversa.

Es un sistema parecido al que hablo en mi libro, pero en el  libro hablo además de otro filtro factor precio y más marcos temporales.

No obstante a pesar de lo sencillo del sistema, que seguro que por su sencillez ya lo habrás echo de menos, ahí van los datos de las operaciones desde mediados de 1997 con un futuro del DAX.

Ganancia bruta: 271.500 euros ( 212.389% calculado sobre índice)

peor serie de pérdidas: 11462 euros (8,473% calculado sobre el índice)

Sharpe: 2,6

Nº de negocios : 13

Nº negocios positivos: 7

nº negocios negativos:6

Porcentaje de aciertos : 53%

 

Ingredientes:

- DAX diario

- Media simple de 20,40 y 200 periodos.

Compra:

- Media simple de 20 cruza al alza a la de 40 y finalmente a la de 200, quedando la de 200 por debajo de ambas

Venta:

- Al revés, no me hagas escribir más de la cuenta..

Este es un sistema muy sencillo que puedes automatizar  con visual chart.

Buen trading.

 

Lee este artículo y muchos más en www.saladeinversion.com

  1. #1

    Joanmarcel

    Muy bueno... por llamarle "Sistema Tonto", me he reído mucho cuando lo he leído. Hay que ver a veces las cosas más simples son las que mejor funcionan.

    Un saludo!!

  2. #2

    Chubbparsi

    Como siempre lo mas facil es simplificar las cosas y entonces actuar

  3. #3

    Macalu

    Hola alejandro
    gracias por el sistema,el stop q utilizas es el siguiente cruce de medias?me explico,si la de 20 cruzo al alza a la de 40 el stop es el siguiente cruce a la baja de la 20 a la 40?
    en el cruce a la baja de la 20 a la 40 la de 200 tiene q estar por encima de la 20 y 40?
    saludos
    jose

  4. #4

    Jeromegekko

    en respuesta a Joanmarcel
    Ver mensaje de Joanmarcel

    Hola joan,

    lo del nombre le viene al pelo con por lo simple que es, pero como bien dices lo sencillo muchas veces es mejor que lo complicado

  5. #5

    Jeromegekko

    en respuesta a Chubbparsi
    Ver mensaje de Chubbparsi

    Totalmente de acuerdo con lo que dices, otro tema a parte es lo de actuar,

    la mayoría de las veces al simplificar las cosas, la gente solo por esto las desprecia, no actuando conforme a ello

  6. #6

    Jeromegekko

    en respuesta a Macalu
    Ver mensaje de Macalu

    Hola macalu,

    si, se da la vuelta cuando entra la operación contraria, para no aburrirnos. En mercado todo el santo día :)

  7. #7

    Macalu

    en respuesta a Jeromegekko
    Ver mensaje de Jeromegekko

    Ok,pero dime lo de la media 200 cuando da cortos,te mando grafico al correo
    saludos
    jose

  8. #8

    Jeromegekko

    en respuesta a Macalu
    Ver mensaje de Macalu

    La media de 200 tiene que estar por encima cuando entramos vendidos, y por debajo cuando entramos largos.

  9. #10

    Augur

    Saludos Gekko, aunque te sigo es la primera vez que intervengo. Según mis cuentas, utilizando siempre un sólo contrato, a mí me sale una suma de ganancias de 100.000 €. ¿Como te sale le doble?

  10. #11

    Jeromegekko

    en respuesta a Augur
    Ver mensaje de Augur

    Hola

    subo los resultados pasados a excel directos del visual chart ya que no me deja subirlo del programa. He modificado la explicación del sistema por si no se entendía, ya que creo que al final lo fácil lo hice dificil.

    un abrazo

  11. #12

    Chubbparsi

    en respuesta a Jeromegekko
    Ver mensaje de Jeromegekko

    Has probado este sistema con otros futuros como el eurtostoxx,o el mini del ibex.
    el sisitema que intoruce la orden segun se abre el emrcado al dia siguiente?q lo realizas a mercado o a un precio determinado?

  12. #13

    Jeromegekko

    en respuesta a Chubbparsi
    Ver mensaje de Chubbparsi

    Hola,

    en el post de hoy hablo de lo que me comentas,

    un saludo

  13. #14

    Augur

    Gekko, tres cuestiones:

    1.- ¿Porqué empiezas el 17/10/1997, donde no hay ningún cruce?
    2.- He comprobado que las operaciones se realizan cuando, tras cruzar la media de 20 a la de 40, la media de 20 cruza a la de 200, SIN ESPERAR a que la de 40 la cruce también, Sin embargo en el artículo dices que han de cruzarla las dos la de 200. Cual de las dos opciones es la adecuada?
    3.- ¿Como se determina el precio de las operaciones? porque, según he comprobado, no corresponden ni al de apertura ni al de cierre

    Gracias anticipadas por la respuesta.

  14. #15

    Jeromegekko

    en respuesta a Augur
    Ver mensaje de Augur

    Hola augur

    te respondo

    1- efectivamente, me carga la media de 200 desde entonces, al programar la estrategia desde la fecha máxima que he podido y venir el sistema con una posición abierta en largo, desde 1995, me detecta como si entrara en ese momento, aunque no se de el cruce. Ya que esta programado para que compre cuando la media de 20 esté por encima de la de 200 en ultimo término. Al tener el primer dato entonces por eso da como entrada.
    2- textualmente "cuando la media móvil de 20 cruce a la de 40 esperando a comprar cuando finalmente atraviese a la de 200 al alza", quedate con la media de 20 y 200.
    3- corresponden al precio de cierre del futuro continuo en el que se da la situación clave de las medias.

  15. #16

    Sylar

    Hola y encantado con tu magnifico blog! De antemano he de decir que mis conocimientos de sistemas es muy limitado, pero creo de observar el grafico, que los resultados serian aun mejores si tan solo utilizaras las medias de 20 o 40 y 200 sesiones. Es decir comprando cuando la de 20 o 40 cruza al alza a la de 200 y vendiendo al reves. De este modo serian aun menores las operaciones. Tal vez sea por la estructura de los precios de este activo, porque supongo que los reltados serian muy diferentes para otros indices o acciones. No se si estoy equivocado. Un saludo.

  16. #17

    Jeromegekko

    en respuesta a Sylar
    Ver mensaje de Sylar

    Hola sylar,

    gracias,

    ten en cuenta que la media de 20 siempre se anticipa a la de 40 al cruzar a la de 200, por lo que el sistema que propones en la práctica es el mismo que este, ya que la media de 40 nunca cruza antes a la de 200 que la de 20,

    un saludo

  17. #18

    Sylar

    Perdona, tal vez me he explicado mal. Lo que queria decir es utilizar solo dos medias, por ejemplo la de 20 y 200 sesiones. comprando y vendiendo cuando se crucen. Un saludo.

  18. #19

    Jeromegekko

    en respuesta a Sylar
    Ver mensaje de Sylar

    Si, ese es el sistema,

    la compra es cuando la media de 20 se cruce con la de 200, lo único que activamos la alerta cuando atraviese a la de 40,

    a lo mejor, lie el sistema al meter la media de 40, pero hazte la idea que es como si solo existieran la de 20 y 200,

    un saludo

  19. #20

    Macalu

    en respuesta a Jeromegekko
    Ver mensaje de Jeromegekko

    Hola
    es igual q el cruce de plata y el cruce de oro,con el cruce de plata(50 y 150) hay q estar ya alerta pq se esta cerca dce activarse el cruce de oro
    por cierto alejandro,q horario utilizas para ver ese sistema en diario?horario del contado hasta las 17:30 o nocturno hasta las 22:00?lo pregunto pq el cruce de medias me sale mas retrasado,uso el prorealtime y no se si es problema de proreal,visual,o por el tema de vencimientos
    saludos
    jose

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