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Participaciones del usuario Iparra

Iparra 06/05/10 14:31
Ha comentado en el artículo Depósito garantizado referenciado al dólar
Estoy mirando mariposas semestrales del euribor y no se si a IEZ0-2IEM1+IEZ1 se le pueden rascar 0.20 puntos, pensando que vuelva a cero. Serían unos 200€ por contrato, si no me equivoco. Aunque, claro, esto es a precios de ayer. Por lo menos servirá de entrenamiento. http://futuresource.quote.com/charts/charts.jsp?s=%3D%20%27I%20Z0-EIR%27%20-%202*%27I%20M1-EIR%27%20%2B%20%27I%20Z1-EIR%27&o=&a=W&z=800x550&d=HIGH&b=BAR&st= Un saludo
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Iparra 08/04/10 19:00
Ha comentado en el artículo Spread intercontinental a tres bandas
Tengo un pequeño lío, a ver si alguien me lo puede explicar : El Spread es : 1 Bund – (1 T Bond / (Eur/Usd). Nuestra apuesta es que va a bajar. Si el Eur/Usd sube nos perjudica por lo que tendríamos que compensarlo comprando Eur/Usd. Gracias
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Iparra 27/03/10 13:01
Ha comentado en el artículo Hablemos en serio de la fortaleza relativa
Gracias Angel por tu explicación. Un par de cosas : En windows 7 no hay pestaña TIPOS DE ARCHIVO, hay que ir a la pestaña VER y en configuración avanzada desactivar la casilla Ocultar las extensiones de archivo ... aceptar y luego sigue igual. Si queremos cambiar o añadir algún spread, índice, etc. dentro de la lista SECTORES habrá que cambiar la extensión .lig por .txt para poder manipular el archivo y luego volverla a poner .lig Esto tiene muy buena pinta. Gracias Francisco Un saludo
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Iparra 09/03/10 22:15
Ha comentado en el artículo ¿Ganamos y ganaremos dinero con Larry Williams?
Hola Joanmarcel Llevo un tiempo iniciándome en los sistemas de trading, con Visual Chart y me alegro de que haya alguien que se anime a hacer un blog como éste. Me gustaría comentar, al hilo de tu escrito sobre Larry Williams, cuál sería el número de negocios mínimo para considerar el sistema, por lo menos, a estudiar. Yo he leído opiniones que hablan de un mínimo de 1.000 negocios para considerar los datos mínimamente fiables. Los sistemas que he probado en gráficos diarios, se quedan todos muy lejos de los 1.000 negocios (con un espacio de tiempo 1990 - 2010) En gráficos intradía sí se llega a los 1.000 negocios, pero según mi poca experiencia, incluso siendo sistemas con buenos resultados, en cuanto se ponen las comisiones y los deslizamientos, se vuelven negativos o por lo menos poco interesantes. Parece ser que la alternativa es combinar sistemas y mercados. El problema que le veo a esto es que sube el nominal total. Un saludo.
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Iparra 12/12/08 20:07
Ha comentado en el artículo Seguimos con los warrants
Creo que viene a cuento esta noticia que comenta Cárpatos en su web, el 09/12/08 :Me ha parecido muy interesante el sistema con opciones que propone la revista Futures & Options Trader de diciembre de 2008 propuesto por Tristan Yates, en su artículo titulado: "Searching for the short-straddle edge". Vaya por delante que en este disparate surrealista de volatilidad que tenemos ahora esta táctica no es precisamente la ideal, pero esto pasará, y desde luego a largo plazo la idea es brillante. En suma lo que se propone en el artículo es que si alguien replicar al índice S&P en los últimos 15 años, pero ahorrándose los disgustos de las bajadas, a cambio de ganar menos en las super subidas, para al final ganar más y con muchísima menos volatilidad y sin los espectaculares drawdowns, sólo tiene que hacer lo siguiente: Llevar a cabo cada mes, un straddle corto, es decir, tomar un call al dinero, vencimiento siguiente, y un put al dinero del mismo vencimiento y strike y vender los dos. Ya está. Fin de la táctica. ¿Y así se bate al mercado? Desde luego que sí, y además de forma espectacular. Y eso que puede parecer que estar vendido de opciones siempre puede ser algo extremadamente peligroso... mucho más peligrosa es la bolsa... Vean si no... En lo que va de 2008, el año peor de la historia de la bolsa en un siglo, sólo ha dado dos meses perdedores, mayo y octubre. Frente a 5 de las bolsas. El S&P acumulaba casi el 30% de pérdida, y esta táctica sólo algo más del 6 % y porque octubre con su volatilidad fuera de todos los parámetros conocidos había sido muy mal mes. En cualquier caso, aún faltarían octubre y noviembre para la táctica que aún podían dar un año en positivo, y desde 1993 a 2007, ¡ningún en año en negativo! A continuación les coloco la tabla comparativa. http://www.serenitymarkets.com/upload/comentarios/81220081849503_short_grande.JPG Un saludo y que quede constancia que sigo tu blog, que me parece muy interesante y que cuando puedas nos sigas ilustrando un poco más.Iparra
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