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Participaciones del usuario Iparra

Iparra 24/08/11 10:17
Ha comentado en el artículo Vamos a sacarle un 20% mensual a la volatilidad
Si no me equivoco, todo va a depender de la volatilidad implícita que le apliquen en cada momento. Hace 3 o 4 días con el VXX en 43, la put 10 andaba cerca de 1, con una volatilidad implícita de 94. Ayer la put estaba en 0.74/0.76, con una vol. imp. de 90. (VXX cierra en 41.72) Ahora la vol. imp. marca 88.23 Viendo el gráfico de ETChart, el mínimo del VXX es 19.88 el 07/07/11 Si vamos a una calculadora de opciones : (Sin tener en cuenta el paso del tiempo que va en nuestra contra. Theta ahora -0.002) Precio ejercicio 10 Subyacente 30 volatilidad 82.50 prima put 1.00 Subyacente 25 volatilidad 74.50 prima put 1.00 Subyacente 20 volatilidad 64.70 prima put 1.00 Subyacente 15 volatilidad 49.80 prima put 1.00 Subyacente 10 volatilidad 22.70 prima put 1.00 Un saludo
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Iparra 23/03/11 16:25
Ha comentado en el artículo Estado de emergencia en la ONG del trigo maíz
Septimo, estoy de acuerdo en lo que dices, pero la pregunta sería : En caso de que el trigo empiece a subir (o el maíz a bajar), ¿en qué punto recompras la opción vendida?. O ¿no la recompras vaya donde vaya, hasta vencimiento?. Un saludo
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Iparra 23/03/11 10:52
Ha comentado en el artículo Estado de emergencia en la ONG del trigo maíz
Respecto a las opciones, ahora mismo, estando el trigo a 726, la call 725 (de mayo), está sobre 39 puntos. Es de suponer que si sube el trigo, baje la volatilidad y además pasa el tiempo y por tanto el valor de la call será menor. Puede que el trigo no suba nunca a 820, pero puede hacerlo en 2 días. Si lo hiciera en 2 días, no bajaría mucho la volatilidad y más o menos, eso es lo que habría que pagar para recomprar la call 820 vendida. No digo que la estrategia esté bien o mal, sólo es un análisis de riesgos. Un saludo
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Iparra 04/03/11 11:20
Ha comentado en el artículo Compra de volatilidad a lo bruto
Renovación, con los problemas para entrar en Rankia estos días, no había visto tu comentario. El Cfd de plata, Silver future Mayo 11, ahora cotiza a 34.50$ (que es lo que vale una onza de plata). El valor nominal de 1 contrato es 3.450$ (100 oz plata). CMC te pide de garantía por cada contrato 25€. Luego con esa cantidad ya puedes comprar 1 contrato, pero si baja el precio respecto al que has comprado, irás perdiendo y el broker te va quitando ese dinero de la cuenta, así que tendrás que prevenir esa situación. Como dices, cada dolar que suba o baje el precio de cotización son 100$ de cada contrato (valor del Cfd). Un saludo
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Iparra 02/03/11 10:15
Ha comentado en el artículo Compra de volatilidad a lo bruto
Orion, yo me acabo de abrir cuenta con CMC y no tiene nada que ver con IB. Rellenas el cuestionario (mas copia de DNI y factura) y en 2 días ya te mandan el nº de cuenta. Ingresas el dinero y al día siguiente a funcionar. Solo te piden un mínimo de 300€. Cada Cfd de plata, de 100 onzas, tiene una garantía de 25€. Valor nominal, precio x 100 (ahora mismo : 34.50 x 100 = 3.450$). Me imagino que ya lo sabes, pero bueno. Un saludo
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Iparra 22/02/11 09:24
Ha comentado en el artículo Cavando la fosa del manipulador del mercado de la plata
Si no me estoy equivocando, habría que cerrar al final de mañana, día 23. Contrato -- Entrega Permitida -- Fecha límite de Cierre Todos los otros contratos -- No -- Final del segundo día hábil anterior a la Fecha Primera Posición (largos) o Último Día Negociación (cualquiera de los dos que ocurra primero) (largos), y al final del segundo día hábil antes del Último Día Negociación (cortos). SI NYMEX MAR11 Futures First Position Date : 25/02/2011
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