Participaciones del usuario agmageton

agmageton 08/11/16 10:35

Ha comentado en el artículo La verdadera diversificación

Fantástico articulo, felicidades... Para mí la mayor bondad (entre muchas) de la diversificación es que si tienes un verdadero edge, la estadística se hace más cierta, dicho de otro modo, mayor número de oportunidades en una ineficiencia explotable acercará más a la realidad tu estadística en relación con tu juego. El resto de bondades desde el punto de vista de la descorrelación entre activos, galvaniza diferentes timings, sobre tu portfolio, cosa sustancialmente útil. y a partir de ahí, lo que se desee dentro del ámbito de la correcta diversificación. saludos. PD: hay momento en donde no se puede hacer descorrelación, y esto viene desde el fundamento de mercados fuertemente bajistas, o fuertemente alcistas, que desde el punto de vista de una correcta diversificación por la clemencia de sesgo empático se hace muy difícil de conseguir activos que cumplan los requisitos, por lo que hay que valorar estos fenómenos y ser creativos en la protección de cartera desde otros conceptos, como opciones o spreads o neutral market.

agmageton 08/11/16 10:08

Ha comentado en el artículo La Esperanza en las Inversiones, ¿amiga o enemiga?

Muy cierta, la argumentación del articulo, felicidades, por otro lado estaría bien aclarar, que la esperanza y el miedo son sinónimos de la falta de experiencia y conocimiento de un trader para afrontar una realidad, , con lo que es lógico por otro lado que afloren las patologías del sentimiento, por desconocer la verdadera realidad de a lo que jugamos y nos jugamos. Si un trader supiese que la "tendencia" de sus resultados es de acertar el 50% y cada vez que acierta gana 2 y cada vez que pierde, pierde 1, de una manera real y constante, esos sentimientos patológicos de esperanza, miedo y precipicio de frustración, sería una piedra angular para no caer en pecados capitales del trading, se ha de valorar por encima de otras cosas tu conocimiento en relación al juego y que confianza te da por pruebas realizadas, ahí comienza el principio de robustez psicológica cimentado en una realidad, pero lo complicado en este caso es el camino abrupto que hay que realizar para llegar a la realidad desde el punto de vista del conocimiento que como resultado nos de una esperanza, en este caso real y que se confirme en nuestra psicología. y ahí no todo vale, sino vale muy poquito, tanto como la diferencia de pocos ganadores y la mayoría perdedores. saludos.

agmageton 07/11/16 13:24

Ha respondido al tema Reflexiones sobre trading

Gracias Geoff, mucho tiempo sin leerte, espero que todo vaya bien, imagino que le sigues dando y bien a los bienes raíces... En lo que dices no te falta razón, en la actualidad el mercado esta para verdaderos héroes, es muy difícil ganar, y sólo el que tenga una visión de donde puede sacar su ventaja podrá aguantar, estos cambios tan profundos que han experimentado los mercados en los últimos años. Un abrazo amigo.

agmageton 05/11/16 14:33

Ha respondido al tema Reflexiones sobre trading

Por supuesto yotrader, la ventaja o ineficiencia a explotar es complicada de encontrar para que pase las pruebas de confianza mediante estadística, sino todo este mundo sería más fácil. Mi consejo en este aspecto a la hora de valorar si tenemos una ventaja o ineficiencia a explotar es hacer todas las pruebas posibles con el número máximo de observaciones, e históricos lo suficientemente amplios, para que queden representadas la mayoría de fases de mercado, lateral, alcista, bajista, muy volátil, muy baja volatilidad, etc... y el mayor problema que nos enfrentamos no es sólo ese, sino que haya desconocimiento de fases no observadas hasta la fecha, que es ahí cuando la ventaja puede dejar de funcionar...simplemente porque los mercados han cambiado hasta el punto de ya no parecerse nada a los años donde has aplicado la estadística, cosa que también menciono en mi escrito. Pero es fundamental entender cuanto de cierta es esa ventaja o ineficiencia a explotar mediante pruebas exhaustivas estadísticas. Porque podríamos hablar que la mayoría de sistemas tienen un componente muy fuerte de ajuste sobre optimizado, pero eso ya sería otro debate que se aleja de lo que pretendía con mi escrito y reflexión. Saludos

agmageton 05/11/16 14:06

Ha respondido al tema Reflexiones sobre trading

Hola Yotrader, gracias por escribir y dar tu opinión, no falta de razón en muchos casos, en mis años como trader, he pasado por todas las fases que un trader puede tener, ilusión , frustración , sentirme mas listo que los demás, llegar la hora de dejarlo, retomar, etc, creo que todo el que esta en este mundo lo ha experimentado. Si te fijas en el escrito, intento desmitificar la disciplina y emoción como claves del éxito, porque no basta con esto, siento mucho más importante la condición psicológica de crecimiento, y enfocar el problema desde la perspectiva no de un pensamiento, sino de una realidad (ventaja), y esa para mí es la esencia de tener éxito en mi experiencia y la he plasmado en este escrito para el que la pueda aprovechar como otra visión quizás equidistante a la que tiene y que le pueda llevar a reflexionar, por otro lado son los lectores los que deben valorar si este enfoque puede ser potente en la argumentación y si hay verdad o sólo una terapia. Saludos.

agmageton 04/11/16 13:37

Ha respondido al tema Reflexiones sobre trading

Hola compañeros, me alegro que os haya gustado. Enberto, como digo en mi escrito, lo más importante es el desarrollo de la mente a nivel psicológico, para darte cuenta donde te has de situar, mucho más que la preparación, practica y la experiencia, aunque estas están correlacionadas con el crecimiento a nivel psicológico. En resumen la principal clave para la mayoría de traders que fracasan están ligadas 100% a ese crecimiento psicológico, que como resultado te da una visión diferencial al resto de trader´s que fracasan. y pondré un ejemplo, 10 trader´s 9 de ellos en el intradía intentando pelear por unos puntos, uno que ve que no tiene posibilidades en el intradía porque entiende que no tiene la preparación suficiente de encontrar su ventaja, hace 10 operaciones al año buscando muchos puntos por operación, al final los resultados arrojan que el nivel psicológico del trader que acepta o entiende que su sitio no esta en el intradía sino en gestionar por ejemplos grandes tendencias, consigue el éxito, no porque sea mejor que los otros que quizás también lo podrían hacer, sino porque su aceptación a nivel psicológico de entendimiento, ha sabido aceptar sus debilidades y maximizar sus ventajas. saludos.

agmageton 03/11/16 13:11

Ha publicado el tema Reflexiones sobre trading

agmageton 17/02/14 11:52

Ha comentado en el artículo Perdí 110.000 euros con Astroc, pero recuperé el 90% el día siguiente: entrevista con Josef Ajram

Estimado Josef, no me gusta tu slogan "Siempre digo que para ganar en bolsa hay que ir a no perder, definir muy bien la pérdida y saber modificar los stop win para intentar ilimitar el beneficio." Vaya analogía¡¡¡ no perder e ilimitar el beneficio, el beneficio y la perdida van a ir íntimamente ligado, por lo que si quieres ilimitar el beneficio o optimizar el beneficio tendrás que plantearte cuanto perder y no ir a no perder, se ha de perder lo necesario para ganar, dicho de otra manera la mayor fortaleza de un trader para seguir un método va a radicar en saber perder, si el planteamiento es ir a no perder, es como decir ir a no ganar, porque la ecuación riesgo recompensa no será realista, porque la propia naturaleza del trading es el riesgo y no se puede quitar de la ecuación...eso no quita que posteriormente la gestión del riesgo y monetaria incidan en ese propósito, pero el juego debe tener unas condiciones definidas por su propia naturaleza, no definidas por nuestro sesgo psicológico... Aunque siempre me guardo el comodín de que hayas encontrado un método que pulverice el riesgo y maximice la ganancia, entonces realmente tienes talento. Un saludo.

agmageton 16/09/13 12:34

Ha respondido al tema Sistemas de tendencia

Las tendencias existen porque así se demuestra con herramientas como el exponente de hurst, que nos deja claro que los precios se mueven en tendencias, luego después de estas afirmaciones podemos destacar que unas formaciones de precios tienen mayor volatilidad que otras, pero queda totalmente descartado que los precios en el largo plazo sean aleatorios como base de crecimiento. Lo fundamental para sistemas de tendencia es la elección de mercados cuya distribución de precios se aleje lo más posible de la normalidad estadística. Esto es; rachas tendenciales de amplitud y frecuencia suficiente como para ser modelizadas por un sistema discreto basado en reglas, Mucho antes de que Burton G. Malkiel (1973) popularizase el concepto del paseo aleatorio (random walk) como paradigma de los mercados financieros, subsistía la disputa de si las inmumerables variables pseudo-aleatorias (información puntual de todo tipo) que intervienen en la dinámica de los mercados se acomodan al teorema del límite central o no. Voy a ahorrarles una sucesión de ecuaciones que podrían dificultar la lectura. Quédense con lo importante: - Si la respuesta es afirmativa, entonces abandonen cualquier esperanza de obtener con su flamante sistema beneficios consistentes. Ninguna estrategia puede nadar con éxito en el inasible océano del movimiento browniano. - Pero si la respuesta es negativa, aunque sea por escaso margen, cabe la posibilidad de aprovechar el exiguo sesgo sobre el insondable arcano a nuestro favor.

agmageton 13/09/13 13:16

Ha publicado el tema Sistemas de tendencia