Swing trading IBEX35

Cierro largos en ENAGAS en 16,50 buena plusvalia y abro cortos en IBEX en 19648..La subida segura de tipos me obliga a intentar esta estrategia

Cyrano76, qué gusto leerte. Gracias por la respuesta, y por la paciencia con el que llega preguntando.

Me quedo con casi todo lo que cuentas, y sobre todo con lo de elegir la opción más estable en vez de la que más puntos da. Eso es exactamente lo contrario de lo que hace quien sobreajusta, y veo pocos sistemas que lo tengan tan claro.

Solo un detalle, y te lo digo porque a mí me pilló igual: cuando ajustas con los últimos cinco años y luego lo evalúas sobre los quince completos, esos cinco años están dentro de los quince. La prueba de los quince no te dice mucho sobre si el ajuste aguanta, porque en parte se está evaluando con los mismos datos con los que se hizo. A mí me engañó justo eso hasta que empecé a guardar un trozo sin tocar.

Pero lo que de verdad quería decirte es otra cosa: tú ya tienes algo mucho mejor que cualquier trozo guardado, que son once años operando en real. Esa es la prueba fuera de muestra que la mayoría no tendrá nunca. Si algún día comparas lo que ha dado tu cuenta en esos años con lo que tu backtest decía que tenía que dar en los mismos años, ahí tienes medido tu sobreajuste con nombre y apellidos. Si se parecen, es pequeño; si no, sabes cuánto.

Y lo de que la cuenta sigue en pie después de once años dice más que cualquier backtest que yo pueda hacer. Un abrazo de vuelta.

Hola de nuevo.

Sobre tu primera pregunta, cuando hago el análisis solo sobre los últimos cinco años, si veo que es preciso aplicar algún ajuste vuelvo después a correr la simulación para todo el periodo, pero entonces vuelvo a mirar de nuevo también año a año los resultados y aplico la misma lógica que comentaba más arriba. Es decir, que existe cierto sobreajuste en mi análisis, pero también hay chequeos de consistencia y de independencia de periodos concretos.

Los 11 años que llevo de operativa no han sido iguales. Empecé con un sistema, lo cambié sin saber, me fue mal, desarrollé mi sistema de testeo automatizado, hice mi análisis, y a partir de ahí sí que me fue bastante bien. Después he seguido haciendo revisiones anuales o bienales, y he seguido manteniendo buenos resultados durante varios años.

Sin embargo, el año pasado fue muy malo. Tanto, que ese resultado negativo tiene una influencia importante en los resultados globales en real.

Mi experiencia operando el sistema actual es de 3-4 años solamente, pero en general la realidad se parece bastante a lo que había previsto en la fase de testing. De hecho, suelo revisar año a año mis resultados para entender si lo que estoy haciendo en real se parece a lo que calcula mi programa, y a toro pasado suelo estar bastante cerca. Esto significa que soy capaz de ejecutar la estrategia tal y como está previsto sin separarme mucho del test, pero no garantiza resultados a futuro.

En la practica, nada garantiza resultados a futuro. El test que hago no aspira a proyectar hacia adelante, sino más bien a medir el pasado y darme pautas para operar en base a la premisa de que la estructura fundamental del mercado no cambiará sustancialmente.

Mi testing tiene buenos resultados globales, y buenos resultados promedio anuales, pero tiene años perdedores, así que tener uno o varios años perdedores entra dentro de lo esperado. No obstante, estos años malos deberían ser excepcionales y después debería producirse una regresión a la media para volver a la normalidad observada en la fase de test.

A partir de ahí, como comentaba, solo la realidad, siempre tan tozuda, puede determinar si mi estrategia es buena o no.

Un saludo,

Buenos dias. Cuando uno se equivoca hay que reconocerlo.Como he comentado alguna vez, el instinto ludopático que todos tenemos hay que erradicarlo, esto me ha llevado a tener una semana mala. Nunca tuve que dejar ENAGAS cuando mi sistema me seguía dando subidas a más de 17€. A veces cortamos beneficios creyendo que con otra estrategia vamos a ganar más cantidad y mas rápido...ERROR.  Sigo corto en REPSOL ( con pérdidas, pero aqui mantengo el sistema que me da que bajará a 22€ y recuperaré) y mantengo cortos IBEX ( pérdidas), vamos a ver como se da el viernes....Suerte a Todos

Cerrado corto IBEX  19735( ya llueve menos)......Pufff

Ludopatia total...Largos IBEX en 19723....Suertea todos

Por suerte saltó stop largos IBEX en 19650...De todas formas paliza total esta semana.Cierro todo, me pongo en liquidez total y a reflexionar este fin de semana y revisar todo. Sé la razón  ( estar fuera 10 dias sin operar) ha producido en mí una ludopatía que tenía que operar si o si....ERROR. No olvidemos que bolsa hay todo los dias y no podemos saltarnos la disciplina de nuestros sistemas y formas habituales de operar...De errores se aprende....Buen fin de semana a todos.

Cyrano76, gracias por contarlo todo, incluido lo del año pasado. Lo que acabas de hacer, decir en público que un año fue muy malo y que pesa en tu resultado, es exactamente lo que casi nadie hace en un foro, y es lo que da valor a todo lo demás que has explicado. Un sistema con años malos contados vale más que uno sin ninguno.

Y me parece muy buena señal lo que dices de estos tres o cuatro años: que lo real se parezca a lo que calculaba el programa significa que ejecutas lo que el test dice y no otra cosa, que es donde se rompe la mayoría. Eso no lo tiene cualquiera.

De tu mensaje me quedo pensando en lo de la regresión a la media, porque es donde yo me pierdo con mis propios números y a lo mejor te sirve cómo lo miro. Un año malo puede ser el caso excepcional que esperas, o puede ser el primer año de un mercado que ya no se comporta como el de tu test. El problema es que desde dentro los dos se ven exactamente igual, y el que espera la vuelta a la media en el segundo caso la espera para siempre.

La única forma que conozco de distinguirlos es mirar ese año contra los peores años de tu propio backtest. Si en tus quince años de test ya había años tan malos o peores, el del año pasado entra en lo previsto y tiene todo el sentido esperar que el sistema vuelva a su ritmo. Si en cambio es peor que el peor año que el test llegó a ver nunca, ahí sí hay algo que vigilar, no porque el sistema haya muerto sino porque ha pasado algo que el test no conocía.

No lo digo por el tuyo, que no tengo ni idea, sino porque es la cuenta que yo me hago con los míos cada vez que me toca un mal mes y me entran ganas de tocar algo.

Mucha suerte con lo que queda de año. Y gracias por dos semanas de conversación de las que no abundan.

Abierto corto FUT MIN Ibex 19750. Doble carga de contratos ✌🏼

Suerte a todos 🍀

Rectifico: El cierre ha salido bastante más abajo de lo que parecía. Con este cierre, solo debo abrir un lote. He cerrado la mitad de la carga con +10p.

Sigo corto, pero con la carga normal.

Suerte a todos 🍀

Cerrado corto FUT MIN Ibex 19715 +35p +10p del cierre del lote que abrí ayer en falso +45p.

Suerte a todos 🍀 

Buenas a todos, vendidas IAG ayer a 5,230 y hoy a 5,048. Conforme y contento. Ahora a esperar nuevas oportunidades. Un saludo. 

Hola a todos; hoy ha pasado una cosa que no suele pasar mucho: Mi sistema me está dando dos entradas al mismo tiempo: Una a largo y otra a corto.

¿Cómo puede ser eso? Pues es una situación que se produce porque se entrecruzan dos tendencias opuestas y cada una muestra una señal de rechazo. Adjunto foto del gráfico del Ibex en M30:

La línea roja marca una tendencia bajista que toca una zona de soporte claro y levanta lo suficiente como para entrar a largo buscando continuidad en el impulso.

Por otro lado, la línea verde traza una tendencia alcista desde el mismo soporte de la tendencia bajista anterior y, tras un gap importante (línea azul) parece haber topado con una resistencia que provoca un retroceso que podría tener continuidad bajista si el precio decide cerrar el gap, lo cual sería una propuesta interesante para un corto.

Como indicaba, según mi sistema las dos entradas son válidas y operables, así que, técnicamente, debería haber abierto esta tarde un largo y un corto al mismo tiempo. Imaginad que tengo dos cuentas en dos brokers distintos y puedo abrir las dos posiciones, aunque sean contrarias. Mi precio teórico sería 17905, el precio del futuro a las 17:35.

En la práctica, lo que hago en estos casos es no abrir ninguna posición, que en realidad es lo mismo que tener un corto y un largo al mismo tiempo, pero con la ventaja de ahorrarme las comisiones. Cuando el precio me indique que haya que cerrar una de las dos posiciones, la cerraré y esa orden será la entrada en la posición que quedará viva.

Ejemplo: Si el lunes el precio sube y toca el stop de mi corto (y eso parece, porque está levantando una barbaridad en la última media hora) cruzaré una orden para cerrar el corto (-1) y me quedaré largo, porque ahora no tengo ninguna posición abierta.

Todo esto lo explico para que se entienda bien qué es lo que estoy haciendo, porque sé que es algo lioso y no se entiende fácilmente.

En circunstancias normales, mi publicación sería:

Abierto largo FUT MIN Ibex 17905 y corto FUT MIN Ibex en el mismo precio. Neutral en mercado hasta que se cierre una de las dos posiciones.

Espero no haberlo liado más de la cuenta 😅. Buen finde, y suerte a todos 🍀