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Configurar el MACD

11 respuestas
Configurar el MACD
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#1

Configurar el MACD

Tdetrader

Buenos días,

Estoy trazando una estrategia para operar en forex en gráficos diarios usando el MACD y el RSI. El MACD lo tengo configurado de serie y el RSI también con la única diferencia que tengo marcada una línea de 50 que es la que uso olvidando las de 30 y 70. La estrategia da señal cuando el MACD señala positivo/negativo y el RSI cruza 50. Exacto, me olvido de las marcas de sobrecompra y sobreventa porqué esperar hasta que llegue ahí se hace eterno y si el par esta cayendo en picado de poco va a servir.

El caso es que creo que puedo afinar un poco más configurando el MACD y el RSI pero no se como. Sí, al fin y al cabo todo es ir probando diferentes ajustes hasta que de lo que me guste pero siempre es bueno saber si alguien ha probado alguna configuración que afine un poco más las señales.

A ver, con señales me refiero a eso, señales no divergencias que según tengo entendido se puede configurar el MACD para ambas cosas pero no a la vez. También aclarar que esta estrategia no la he creado yo, es evidente, pero ha sido todo cachitos de cosas que he ido encontrando por este gran mundo que es internet.

Para acabar, la estrategia consiste en cuando se confirman ambas señales buscar 100 pips. Si al cierre del día la vela marca una pérdida de más de 50 pips, fuera. Si al cierre del día la vela marca un beneficio de 50 pips o más pues stop win en esos 50 y a esperar. Sí, es una estrategia un tanto arriesgada pero he estado haciendo números y funciona bastante aunque hay que afinar los indicadores y en según qué pares como el GBPUSD es mejor no usarlo porqué se mueve mucho. No pongo un stop loss de enetrada porqué el mercado forex es muy cabrón y me lo haría saltar casi siempre por eso prefiero esperar al cierre del día. Sí, se pueden perder más de 50 pips.

Esta estrategia la estoy colgando en mi perfil de Twitter por si a alguien le interesa. Al fin y al cabo este es un mundo muy jodido y sino nos hechamos una mano entre todos mal vamos aunque no tiene porqué funcionar el sistema, estoy en pruebas, así que desaconsejo que alguien se lo tome al pie de la letra y lo empiece a usar.

Edito: me estoy planteando añadir una media móvil, ahora tengo una de 60 que no me da uso alguno. Sería de 20 sesiones exponencial y se podría usar para marcar un stop win cuando la posición superase ese objetivo así se podría reducir un poco las pérdidas por stop loss a fin de día. Bueno, le voy a seguir dando vueltas.

Por cierto, y con esto acabo, hace poco que estoy en Rankia y no me había presentado aun. Podéis considerar este hilo como mi presentación. Mi enhorabuena los administradores, me gusta mucho este foro.

Mi perfil: https://twitter.com/EspejoOriental

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#2

Re: Configurar el MACD

David Snchz

Hola Tdetrader,

Primero de todo bienvenido al foro! 

Por lo que cuentas, si quieres más señales prueba a reducir los periodos del MACD, pero esto conlleva que te salgan más señales falsas.

¿Por qué no lo programas y haces un backtest? Con programas como molanis o fxdreema tiene que ser sencillo de programar, lo metes en un metatrader y haces un backtest y una optimización, creo que será lo mejor y obtendrás datos objetivos.

Un saludo!

#3

Re: Configurar el MACD

Tdetrader

Buenas y gracias por el recibimiento.

He bajado un poco el MACD. Lo he dejado en 8/20/8 del origen que es 12/26/9, el RSI también lo he bajado a 8 del origen de 14. Es lo que dices, da más señales pero más falsas por eso he añadido una media móvil de 8 sesiones. Partiendo de estos nuevos parámetros la señal se daría cuando la vela cierra por encima/debajo de la MM8 y uno de los dos indicadores (MACD/RSI) me da señal. Preferiría que fueran ambos pero estoy haciendo pruebas y con uno solo voy bien pero prefiero tener ambos porqué a veces me da señal uno y a veces el otro.

Todas estas pruebas las hago a papel XD Uso el Proreal pero su backtest no me gusta NADA. Demasiadas veces me da unas entradas raras o tardías, incluyendo el "tick por tick". Será que estoy chapado a la antigua y me gusta el tacto del papel. XD

Último detalle: ahora he bajado los objetivos. Objetivo: +25 pips. Stop ya de entrada, nada de a fin de día, -25 pips. A priori solo para forex con gráficos diarios, nada de intradía que me pone de los nervios, no tengo tanto tiempo libre y solo iría a sacar unos 5-10 pips pero me saltaría siempre el stop :( Con lo tranquilo que es el diario XD

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#4

Re: Configurar el MACD

Tdetrader

He ido haciendo pruebas con esta nueva estrategia, o estrategia 2.0. Por supuesto no es infalible lo que me gusta porqué soy muy desconfiado y si funcionara el 100% de las veces desconfiaría y no la usaría.

El caso es que he estado haciendo pruebas. A priori, solo la puedo usar para forex y en gráficos diarios. En índices y acciones nada porqué al tener GAPs de apertura que a veces son bastante fuertes me haría saltar el STOP y/o no me daría lecturas correctas. Como digo, en Forex, al ser 24h va bien y en diario mejor que intradía.

Ahora voy a probar los gráficos semanales. Por supuesto, aquí tocará ampliar stops (de -25 a, quizá -50) y límites (de +25 a +75 quizá). Aun no se como hacerlo y hasta qué punto aumentar las ordenes de salida.

Como digo, voy colgando algún que otro gráfico en el Twitter (https://twitter.com/EspejoOriental) porqué lo tengo más a mano pero de vez en cuando haré un resumen para colgarlo por aquí. Si interesa a alguien y quiere hacer preguntas/sugerencias adeltane.

#5

Re: Configurar el MACD

Tdetrader

No veo muy claro usar la estrategia en semanal. He calculado STOPs loss necesarios de unos -75 pips mientras que los límites serían de +100 pips a lo summum. Demasiado riesgo pues de las pocas señales anuales, unas 5-10 en 2016, la mayoría serían negativas y solo dejarían quizá unos 100-200 pips. Si un año va algo regulillo se entraría en números rojos muy fácilmente. Descatada, de momento.

Sigo con el plan de diario en Forex.

#6

Re: Configurar el MACD

Tdetrader

Cuelgo la última operación que he hecho que he cerrado por error en +1'1 pips.

Con la estrategia primera la señal de entrada se daba el día 9 de enero (flecha naranja). Objetivo +100 pips (con posibilidad de poner un stop win dinámico en +50 pips a cierre de día) y con stop a cierre de día de -50 pips. En esa estrategia la MM8 no entraba. Esta aun estaría por cerrar y he de decir que el gráfico no me pinta mal aunque exige paciencia.

Con la nueva estrategia o 2.0 la entrada sería el viernes 6 de enero. Objetivo +25 pips y stop de entrada -25 pips. Se habría cerrado positivamente el día 10 de enero.

He de decir que no me gusta entrar el viernes y dejar la posición abierta todo el fin de semana porqué 1. opero con CFDs y eso suma dos días extra de intereses (en iBroker también se pagan en cortos) y 2. porqué la volatilidad de los primeros minutos del domingo por la noche sumado al posible GAP de apertura me preocupa que pudiera hacer saltarme el STOP. Iré viendo como subsano estos detalles.

#7

Re: Configurar el MACD

Tdetrader

Esta semana, si el trabajo me lo permite, voy a analizar si puedo rascar algo con las zonas de sobrecompra y sobreventa del RSI (70-30). Dichas zonas no afectan a mi operativa, directamente cuando llegan allí hace tiempo que se ha cerrado la posición, si se ha abierto, pero creo que algún rebotillo se puede sacar.

Así que voy a emepzar con mis papeles y números, muy tipico de mi XD.

#8

Re: Configurar el MACD

Tdetrader

He encontrado por ahí una estrategia muy simple pero muy interesante. Yo creo que que mi estrategia es bastante simple, entrada según el cierre respecto a la MM8 con confirmación de uno de los dos indicadores, no hay más; pero he encontrado otra muy a tener en cuenta.

Es de esta web: http://www.mundo-forex.com/ejemplo-sistema-de-trading-ridiculamente-sencillo/#

En si su autor ya la presenta como una estrategia ridiculamente simple y es que tiene mucha razón: ¿por qué tienes que complicarte la vida llenando el gráfico de indicadores y medias que el 90% de las veces no te sirven para nada? Simplifique.

Básicamente consiste en trazar dos medias móviles exponenciales, una de 5 y otra de 10 sesiones. Añadir un RSI (14) y un Estocástico (10, 3, 3). Cuando la MM5 cruce por encima la MM10 es largo siempre que RSI >50 y El Estocástico esté en subida y fuera de las zonas de sobrecompra/venta. Cerrar cuando RSI vuelva a 50 o las medias se vuelvan a cruzar. Stop loss de 30 pips.

Yo añadiría un par de cosas: el stop loss lo ampliaría un poco, quizá hasta 35 pips, al fin y al cabo estamos hablando de gráficos diarios, y marcaría un objetivo como de 100 pips, si llega aquí pues stop win dinámico para asegurar ganancias.

Lo he tasteado muy por encima y da bastantes más entradas de las que me imaginaba en un inicio pero las buenas son muy buenas. Encontces ya entraríamos en la estrategia de cada uno y hasta qué punto esta dispuesto a arriesgar. Aun con todo, repito que me parece una estrategia muy interesante.

#9

Re: Configurar el MACD

Tdetrader

Estoy preparando una entrada en corto en el par EURCHF. Solo quiero esperar unas tres-cuatro horas más a ver qué hace y si confirma el cierre de la sesión por debajo de la MM8.

#10

Re: Configurar el MACD

Tdetrader

Abro posición corta en EURCHF en 1'0724. Objetivo 1'0699 (+25 pips) Stop loss 1'0749 (-25 pips).
Motivos: cierre, a falta de dos horas, por debajo de la MM8 + RSI dando señal de venta. El MACD no me da señal de venta pero como digo solo necesito que me de señal uno de los dos indicadores, si son ambos pues mejor.

Repito que es una estrategia en pruebas por si a alguien le da por copiar la operativa. ;)

#11

Re: Configurar el MACD

Tdetrader

Sigo con este corto abierto. Ayer el mínimo del día fue 1'0700 y mi orden de cierre esta en 1'0699. Cuando pasan estas cosas se te queda una cara de tonto.

#12

¿Estrategia de locos?

Tdetrader

Aprovecho para colgar una estrategia que he encontrado por ahí. Me parece un tanto absurda por no decir muy absurda pero la cuelgo. Le hecharé un ojo pues nunca se sabe.

Consiste en, a cierre de la vela (forex solo) poner una orden de venta en el mínimo de la sesión y una orden de compra en el máximo con un take profit de 10-15 pips.

A decir verdad, yo he analizado más de una vez una estrategia parecida en intradía con DAX: largo si supera el máximo del día anterior y corto si supera el mínimo del día anterior con objetivo 10-20 puntos. A priori parece que funciona pero a veces hace un amago de romper y se da la vuelta o cuando úna posición es mala te cargas todo el beneficio de esa semana.

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