Cotización final

Hola

Soy un recien llegado al foro , y algo novato. Saludos lo primero a todos . Tengo desde hace tiempo
una duda . Si alguien pudiera resolvermela le estaria agradecido.

¿ Existe relacion entre el futuro o opcion de una accion y la cotizacion futura ?

La pregunta es en ese orden , no al reves ( ya se que que el precio de la
prima de la opcion depende del subyacente ; la pregunta es si las
opciones o los futuros sobre las acciones pueden predecir o influir en
el precio futuro de la accion ).

Saludos

Yo tengo otra pregunta, ¿que fué antes, el huevo o la gallina? JEJE
Los futuros descuentan las expectativas. Si éstas son de que el subyacente subirá, hoy el futuro o las opciones e incluso el contado lo tienen en cuenta para formar su precio.

La base de dónde emana todo es el subyacente. Si después resulta que tiene acciones, opciones, futuros ...
Sus precios estarán fijados por la situación actual del subyacente y de sus espectativas futuras.

No sé si iban por ahí los tiros. Aprovecho para recomendarte estos vídeos, ¡¡¡son una pasada!!!
https://www.rankia.com/blog/llinares/365038-iniciacion-mercados-derivados-9-videos

Xavier Puig es un fenómeno. Aquí dejo su biblioteca de vídeos explicativos, incluidos los que enlazó Llinares en su día de derivados. De lo mejorcito que te puedes encontrar en la web en castellano y gratis.

http://sclipo.com/academy/library/xavier_puig

Hola

Gracias por las respuestas( Ignacio y Güanchinerfe ) Me veré los vídeos . tengo que aprender todavía muchas cosas.
Si los tiros mas o menos van por ahí. De otra manera seria ¿ si un inversor en acciones tiene en cuenta los futuros de estas ?

Saludos

No, no creo que los analice, porque la información que va a sacar sale a su vez del subyacente.
Basicamente la información que necesita para tomar una decisión de inversión la toma haciendo un análisis fundamental, técnico y sentimental al subyacente.

Buenas noches,

En principio, los derivados como su nombre indica, derivan su valor del subyacente al cual se referencian.

Pero como todo tiende a equilibrarse y entre institucionales y market makers hay mucho arbitraje, cualquier ineficiencia en el precio se corrige rápidamente en los dos lados. Me explico, futuros infravalorados provocan compra de futuros y venta de contado. Con las opciones pasa lo mismo aunque sea más complejo.

Por ejemplo, una call sintética (subyacente + put comprada) es más barata que una call convencional. Provocará que se compre put y subyacente y se venda la call convencional que es más cara hasta que el precio de put, call y subyacente se equilibre.

Luego los futuros y las opciones tienen en cuenta futuros pagos de dividendos, tipos de interés vigentes y sentimiento de mercado de evolución del precio del subyacente a vencimiento. Aunque el sentimiento y el arbitraje son enemigos y el arbitraje intentará que los precios no se alejen de su teórico.

Saludos