Seguramente muchos no conocéis que es esto del Trading Group Income ya que podéis no conocerme o no haber seguido el blog desde el principio, os pongo en antecedentes.
Hace ya tres años que puse en marcha el concepto “income trading” o trading de generación de ingresos. La idea de este concepto era dar nombre a un estilo de trading enfocado a generar ingresos recurrentes cada mes mediante una operativa con opciones.
En los dos últimos años he impartido 4 ediciones de la especialización income o curso de iron condors y he intentado exponer a 59 personas como entendía yo este estilo de trading.
También inicié con muchos de ellos en Julio del año pasado el Trading Group Income, dónde 25 personas intentamos profundizar y evolucionar en esta operativa, además de ser rentables y consistentes operándola.
Una de las cosas para mi más importantes del trading group es que el objetivo principal es que los miembros del trading group sean rentables y consistentes operando. Te has preguntado alguna vez:
1. ¿De qué sirve que un instructor pueda hacer un 2%-3% mensual si sus alumnos no pueden conseguirlo en un plazo concreto?
2. ¿Para que sirve que un instructor sea capaz de tener más de un 89.20% de high probability iron condors rentables si sus alumnos se quedan en un 62.05%?
3. ¿Qué sentido tiene mostrar la operativa de una persona, empresa, servicio de señales o lo que sea si esa operativa no es trasladable en resultados y consistencia al alumno, suscriptor, etc.?
Hablo con conocimiento de causa porque son mis datos, los de los miembros del trading group y los datos de 10 servicios de señales a los que he estado suscrito durante algún momento en los últimos 2 años.
Una iniciativa muy interesante que tenemos en el trading group income es que todos los miembros menos yo pueden rellenar un Excel común de manera anónima con el resultado de sus operaciones.
El objetivo de este Excel es tener la posibilidad de analizar que resultados obtiene el conjunto del grupo, dónde están los fallos a pulir y dónde están los puntos fuertes a potenciar.
Aunque aún es muy pronto, el análisis del Excel ya empieza a mostrar por donde van los tiros claramente. Algunos de ellos me sorprenden enormemente pues no concuerdan en absoluto con mis resultados y otros en cambio los confirman al 100%.
Por ejemplo, conclusiones que me esperaba y son coherentes con mis datos:
1. Desde el inicio de la monitorización han tenido un solo mes en negativo, Junio con un resultado del -1.01. Esto implica que el 87.50% de los meses obtuvieron resultados positivos (media de estos meses = 3.82%).
2. El mejor subyacente para operar es el RUT (Rusell 2000). El 86.36% de las operaciones con el RUT fueron positivas.
3. Operar estas estrategias con ETF’s no es rentable. La operativa con ETF’s ha de ser un paso previo para operar con índices o híbridos.
4. Las Iron Condor Asimétrica es la variación más rentable operando Iron Condors.
Seguramente te estés preguntado que es una Iron Condor Asimétrica…
En el curso, desde la primera edición allá por Septiembre del 2011 hemos estado viendo como operar iron condors normales (las llamadas high probabiliy) y cubrir el escenario de volatilidad mediante calendars.
Esta combinación de high probability iron condors y calendars es una operativa clásica. Tiene la ventaja de que juntas dos spreads beneficiados por el paso del tiempo, mantienes tu neutralidad en precio y permite reducir tu exposición a la volatilidad.
Una asimétrica es una evolución de ese sistema (abrir una iron condor para generar crédito y cubrir el escenario de volatilidad con una calendar). Esta evolución permite obtener mejores rentabilidades, más estabilidad y mayor consistencia.
Como una imagen vale más que mil palabras a continuación puedes ver la configuración o setup de entrada de una de ellas.
Por ejemplo, y volviendo al Excel, en las asimétricas con el RUT los miembros del trading group obtienen un resultado promedio del 4.61% neto por cada operación acabando en positivo el 87.50% de ellas.
En el único mes que han tenido negativo Junio de 2013, el resultado de las asimétricas fue de un -0.05% neto.
Y si andas preguntándote que software he usado para mostrarte la operación... es otro proyecto que va creciendo y cogiendo forma y ya te iré contando con detalle, aunque si trabajas con opciones seguramente sufras la escasez de soluciones que tienes para poder graficar y controlar tus posiciones…
Te imaginas gestionar Iron Condors o cualquier spread de opciones en subyacentes como el DAX, EUROSTOXX, IBEX y acciones europeas además de los típicos subyacentes de los mercados norteamericanos. ¡¡¡Es un verdadero reto!!!
IncomeTrader
