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Inversión en Traders

¿Sabías que puedes invertir en traders como activos financieros?

¿Cómo invertir en estrategias de trading? Análisis de Darwins

A la hora de operar en los mercados tenemos dos alternativas: operar por nosotros mismos o delegar esta decisión a un tercero. Cuando escogemos esta segunda opción, existe la posibilidad de que sea un trader el que invierta nuestro dinero. En este sentido, por muchos es sabido que no todos los traders son consistentes en su operativa, pero con la aparición de Darwinex discernir que traders son realmente buenos y cuales no es realmente sencillo. Darwinex es una plataforma, y a la vez broker, en la que los traders muestran su estrategia y trackrecord y permiten que otros usuarios inviertan en su operativa, a cambio de un porcentaje de sus ganancias.

Las estrategias disponibles, llamadas Darwins, están accesibles por cualquier inversor que desee invertir en ellas, y en la plataforma podremos ver todas las características de las mismas: riesgo, correlación, drawdown, rentabilidad, etc. Además, también podremos ver quien está detrás de ese Darwin, si tiene más Darwins publicados, el dinero que está invertido en el Darwin, etc. En definitiva, Darwinex nos ofrece toda la información necesaria para que podamos elegir en qué estrategias invertir. 

 

¿Qué información podemos observar de los Darwins?

En la parte superior de la plataforma observamos la información general de la estrategia:

  • Estrategia subyacente: nos muestra el ticker del Darwin (en Darwinex, cada Darwin tiene asociado un ticker), la estrategia, que en este caso se llama Portfolio3 y el trader que la opera. Además vemos como en total, MCFD opera un total de 3 Darwins.
  • Cotización: muestra el precio del Darwin. No olvidemos que realmente estamos invirtiendo en un activo con ticker propio y que por tanto, tiene precio de compra y de venta.
  • Filtros: los filtros sirven para saber a que categorías pertenece el Darwin. En la imagen inferior vemos como aparecen dos filtros, el primero nos indica que este Darwin se encuentra entre los de mayor capital invertido y el segundo que pertenece al grupo de los mejor puntuados por la comunidad.
  • Capital inversores: en este cuadro se puede ver el dinero total que los 28 inversores, en este caso, han invertido en el Darwin. Puede usarse como un medidor de la confianza que la comunidad tiene el Darwin y en el trader.
  • Retorno: rentabilidad del Darwin en el último año. Es un cifra muy a tener en cuenta, pero mucho más es la volatilidad y riesgo de la estrategia. De nada sirve una estrategia muy rentable si el riesgo es excesivamente alto.

 

darwinex

 

  • Drawdown: muestra la peor pérdida del Darwin, desde un máximo a un mínimo, en el último año. Cuánto más baja sea esta cifra, menor volatilidad tiene la estrategia
  • Equity del trader: es el capital que el propio trader tiene depositado en su Darwin. Una opción interesante es comparar está cifra con el capital que tiene invertido el trader en sus otros Darwins.
  • Atributos de inversión: intenta medir el Darwin en base a criterios de consistencia, timing, escalabilidad, Performance, gestión del riesgo y Experiencia. A mayor puntuación mejor: 
    • Performance: rentabilidad de la estrategia en relación al riesgo asumido.
    • Experiencia: mide el hecho de que el resto de atributos están medidos de manera óptima.
    • Timing:capacidad para entrar y salir del mercado en el mejor momento.
    • Gestión del riesgo: mide aspectos como la volatilidad de la estrategia o la similitud del Darwin a la estrategia subyacente.
    • Escalabilidad: capacidad de que la estrategia siga siendo igual de buena a pesar del aumento de capital que se invierte en ella.
    • Consistencia: constancia en el patrón de inversión.
  • Divergencia mensual: es la diferencia entre la rentabilidad que alcanza el trader y la de los inversores que operan su Darwin. Un dato positivo favorece a los inversores.

 

Información avanzada de las estrategias: Analizando los Darwins

Siguiendo con la plataforma Darwinex para invertir en traders, podemos observar cinco secciones donde analizar a fondo la operativa de la estrategia: Retorno, Riesgo/Retorno, Comportamiento, Divergencia y Correlación. En la primera de ellas, Retorno, podemos ver de manera gráfica la evolución de la estrategia desde un periodo de hasta dos años. Además en la parte inferior, podemos ver la rentabilidad de cada año desglosado mensualmente:

retorno

 

En la sección Riesgo/Retorno  observamos el número de días y semanas que han tenido una rentabilidad positiva y como de positivas han sido. Así, podemos ver de manera muy visual la frecuencia con la que el Darwin consigue rentabilidades negativas y positivas, ya sea por días o por semanas. A la derecha del gráfico vemos las rentabilidades medias del último año así como otras estadísticas interesantes:

riesgo-retorno

 

El apartado Comportamiento muestra la frecuencia con el que el Darwin opera en cada hora del día, así como la estadística de la operativa dividida por cada día de la semana. En este mismo apartado también podemos ver el desglose de operaciones realizadas por activos. Por último, a la derecha del todo, vemos un resumen de todas estas métricas:

comportamiento

 

La Divergencia que se muestra en la siguiente sección es la misma de la que hemos hablado en el apartado anterior, pero en este caso observamos esta característica de manera gráfica a lo largo del tiempo. En este caso vemos que la divergencia ha sido positiva del lado de los inversores, lo que es positivo si estuviéramos interesados en invertir en este Darwin

divergencia

 

Por último, vemos la sección de Correlación. Este apartado es muy interesante si nuestra intención es diversificar en varias estrategias de diferentes traders. Con esto se persigue observar la correlación entre las diferentes estrategias para poder formar una cartera lo más diversificada posible. La correlación, cuanto más cercana a cero mejor, más diversificada y menos riesgosa será nuestra cartera de Darwins.

5divergencia

 

¿En qué debemos fijarnos a la hora de elegir un Darwin?

Hemos visto como con la plataforma Darwinex podemos analizar profundamente los diferentes Darwins, incluso la correlación de cada uno de ellos con las otras estrategias que mantienen un menor coeficiente de correlación. A continuación vamos repasar una serie de puntos a tener en cuenta a la hora de incorporar un Darwin a nuestra cartera:

  • Debemos fijarnos en el número de Darwins que tiene el trader para saber lo que puede o no dedicarle a cada una de ellas, aunque lo realmente importante es saber lo buenas que sean. Otro punto a tener en cuenta es saber si estas estrategias son automaticas o no si realmente queremos operar en Darwins automaticos o manuales.
  • Los Filtros a los que pertenece el Darwin nos dicen la popularidad y la confianza de la comunidad en la estrategia. Revisar rápidamente los Atributos de inversión también nos permite evaluar las características de la estrategia.
  • Los gráficos de Riesgo/Retorno  y Comportamiento nos dan mucha información del Darwin de una manera visual. ¿Preferimos estrategias especializadas en algún activo o por el contrario preferimos que estén bien diversificadas? ¿El retorno viene de la consistencia de muchos días o por el acierto de unas pocas sesiones? Todo ello lo podemos observar en estas dos secciones.
  • Por último, si nuestra intención es formar una cartera de Darwins, el apartado de de Correlación es de gran utilidad, ya que la plataforma nos muestra aquellos Darwins con los que podemos diversificar de mejor manera para reducir el riesgo del total de la cartera.

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