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Inversión en Traders

¿Sabías que puedes invertir en traders como activos financieros?

Datos fundamentales a tener en cuenta para invertir en un trader

Cuando pensamos en elegir trader tenemos que tener en cuenta ciertas características y datos de los traders. El primer reflejo es dejarnos guiar por la rentabilidad que ofrece, pero debemos mirar de cerca cuanto y que riesgos corre el trader, así como la reciente actividad del trader. La plataforma Darwinex nos permite comparar una serie de instrumentos. Métricas que permiten analizar y comparar distintos traders. Esto puede ser fundamental, y como ya vimos en el articulo Inversión en Traders: ¿A cuál elijo?, a simple vista, no tiene porque ser mejor un trader respecto a otro porque saca mayor rentabilidad. Darwinex posee sus propios algoritmos para calcular el riesgo de las operaciones de los traders.

En esté articulo, vamos a intentar explicar de una manera sencilla y analizar cuales son las métricas que pone a disposición Darwinex para analizar las operativas. Todas estás métricas, representan instrumentos con los cuales cada inversor pueda tener más claro en que estrategias y con que traders quiere poner su dinero.

Las métricas básicas como retorno o drawdown se actualizan al cerrarse una operación y también diariamente al cierre de mercado a las 20:59 GMT.

 

Métricas a tener en cuenta:

Retorno

Este puede ser el indicador más básico, midiendo el retorno de una estrategia en un periodo de referencia. teniendo en cuenta a dos traders, el que haya tenido mas beneficios que perdidas podría ser un un candidato más idóneo para invertir en el. Aunque como ya hemos comentado, guiarse solo por este indicador no tiene ningún sentido y solo debe ser utilizado de manera orientativa, ya que guiarse solo por este indicador sigue siendo como "dejar a un mono elegir a los traders".

El retorno total es de 173,15%, pero el retorno anual en los últimos 12 meses es de algo más del 50%. Debemos fijarnos en el retorno de periodos de tiempo de máximo un año, para poder tener una imagen más verídica de la situación actual de la rentabilidad.

 


 

Drawdown

El drawdown se define como la máxima caída experimentada en el periodo comprendido desde que se registra un máximo, hasta que vuelve a ser superado. Mide la máxima caída desde máximos a mínimos de una estrategia de manera porcentual, en un período de referencia. Esto no es que sea un instrumento fundamental en el análisis, ya que tampoco es que aporte una información clave, y aunque no sea una medida optima de riesgo, si que aporta información sobre el perfil de riesgo en un período de referencia del trader, lo que nos orienta también en el tipo de riesgos que toma ese trader.
 

VaR

El VaR (Value at Risk) se puede definir como el valor máximo probable de pérdida, con un intervalo de confianza determinado, y sobre un cierto periodo de tiempo. Este indicador permite cuantificar el riesgo y la incertidumbre. A mayor VaR, mayor riesgo. 
Este instrumento nos ayuda a identificar lo que podría llegar a pasar, independientemente de lo que haya pasado con anterioridad, que es lo que mide el drawdown. Esto explica que estrategias de muchísimo riesgo (medido en un VaR alto), puedan no haber experimentado mucho drawdown todavía.
Este indicador si que es más útil, ya que combinando el VaR con el Retorno tenemos la valiosa información de como de temerario es el trader respecto a lo que gana, o incluso podemos ver su evolución para ver si cada vez se vuelve mas temerario o al contrario.

 


 

D-Leverage

El D-Leverage mide el apalancamiento económico de las posiciones, transformadolas en posiciones referenciadas a EUR/USD. Dicho de otra manera, mide el riesgo que esta tomando en un determinado momento un trader con diferentes posiciones en el forex, todas referenciadas al EUR/USD.
Además esta métrica de volatilidad tiene en cuenta también correlación entre los diferentes Darwins, lo que hace que si hay mucha correlación, lo veremos reflejado con un valor de D-Leverage mayor.

 


 

D-Periodo

Estar más tiempo en el mercado aumenta el riesgo ya que cuando mayor tiempo te mantengas dentro del mercado mayor probabilidades tienes de que te afecten acontecimientos que desplacen mucho tu posición. Además cuanto mayor apalancamiento tengas, más arriesgado es mantenerse en el mercado mucho tiempo, y viceversa.

Un D-Periodo equivale a aproximadamente un mes de operativa en el mercado, y representa una unidad de experiencia.

Esta unidad de experiencia va creciendo a medida que que el trader hace operativas diferentes en el mercado. Esta unidad de experiencia no aumenta si el trader realiza diferentes operativas con un mismo activo en repetidas ocasiones, ya que no muestra que esté cambiando los tipos de operaciones que aporten información extra, que pueda hacer a ese trader más o menos interesante.

 

 

En este ejemplo, vemos como este Darwin ha tenido 189 días de operación en el ultimo año, repartidas en algo más de 10 D-periodos.

Se tiene en cuenta un periodo máximo de un año, ya que los últimos 12 meses es más representativo de la operativa del trader que lo que hacía hace varios años. Por esta razón, este Periodo solo tiene en cuenta la actividad del mes presente hasta el mismo mes del año pasado.

D-Score

 

 

Esta métrica es una nota que va de 0 a 100 y nos permite tener una idea de como de importante es este Darwin y como de importante es respecto a los parámetros propios de la plataforma, llamados atributos invertibles. Tienen en cuenta las métricas que acabamos de explicar antes para sacar este resultado.

 

 

 

Todas estás métricas propias a Darwinex, representan herramientas para la cual es necesaria una alta formación debido a la complejidad de estos instrumentos. Desde luego todos estos indicadores permiten ayudarte en la decisiones de inversión, pero es importante conocer bien todos estos datos y estar familiarizados con ellos ya que de lo contrario estaremos yendo a ciegas.

Existen muchas otras herramientas a parte de estas. Aquí solo damos una breve presentación de algunas de las que existen, pero animamos a todo aquel que quiera operar en Darwinex que analice además todas las otras herramientas gráficas de análisis que proporciona la plataforma.

 

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