Hoy hablaremos del oscilador posiblemente más utilizado por los traders de todo el mundo: el MACD o convergencia divergencia de medias móviles (CDMM en algunos libros). Gerald Appel fue su creador a finales de los años 70. En 1986, Thomas Aspray añadió el histograma para anticipar el cruce de medias.
¿En que se basa?
Este indicador se basa principalmente en tres medias móviles exponenciales a precios de cierre de la vela. En un principio estas medias suelen ser de 26, 12 y 9 períodos, aunque como todos los indicadores, estos valores se pueden adaptar al gusto de cada trader, y también al timeframe e incluso al mercado que se esta operando. Al estar basado en medias móviles, las señales van retrasadas en el tiempo por lo que en el momento que el MACD nos de la señal, el mercado ya habrá empezado a moverse.
Las formulas matemáticas
- MACD = Media Exponencial [12 períodos] – Media Exponencial [26 períodos]
- Señal (signal) = Media Exponencial [9 períodos]
- Histograma = MACD – Señal
Interpretación
Cuando el MACD esta por encima de 0, indica que estamos en una tendencia alcista.
Cuando el MACD esta por debajo de 0, la tendencia es bajista.
Si el MACD tiene un valor de 0.0025XX, quiere decir que entre la Media Exponencial de 12 períodos (media rápida) y la Media Exponencial de 26 períodos hay una brecha de 25 pips. Si vemos que esta diferencia se va estrechando poco a poco significa que aunque la tendencia alcista o bajista actual esta vigente, hay que tener cuidado ya que esta perdiendo fuerza, por lo que podríamos estar delante de un cambio de tendencia o en su defecto, del fin de la tendencia.
Para buscar compras tenemos dos opciones:
1. La clásica. Cuando el histograma pasa de negativo a positivo (Recuadros lilas). Si os fijáis, es justamente en el momento en que las media exponencial rápida (roja) cruza de abajo a arriba a la media exponencial lenta (azul). Problema: En tendencias débiles esta señal llegará casi al final de la tendencia por lo que entraremos cuando todo el mundo se está deshaciendo de sus compras.
2. La “moderna”. En el histograma del MACD, compraríamos en los recuadros de color naranja, que es en el momento que la media exponencial de 9 períodos cruza el MACD. Hay que tener en cuenta que este cruce para entrar long, debe ser siempre por debajo de 0, ya que nos ahorraremos bastantes señales falsas.
Las ventas son muy similares:
1. Histograma del MACD de positivo a negativo (recuadros lilas) àSeñal de venta
2. Cruce de la señal con el MACD por encima de 0 (recuadros verdes) àSeñal de venta
¿Cuándo es mejor no hacer nada?
Hay que tener en cuenta que cuando el Histograma del MACD esta muy próximo a 0, sube y baja sin ninguna subida o bajada muy pronunciada, estaremos delante de un mercado plano, con todo lo que puede suponer si tenemos un sistema tendencial.
Como ya sabemos, los indicadores por si solos no solo nos dicen donde presumiblemente se puede terminar un movimiento o donde puede empezar. ¿Es infalible el MACD? ¿Lo es algún indicador por si solo? No. Todos los indicadores dan falsas señales de entrada.
¿Cómo podemos reducir las señales falsas?
Filtros. Tenemos que probar diferentes tipos de filtros, como por ejemplo añadir otro indicador para corroborar las señales, entrando si los dos indicadores “prevén” lo mismo o también podemos irnos a un timeframe superior, buscar la tendencia principal y entrar a más corto plazo en la misma dirección.
A pesar de todos los filtros siempre habrá señales falsas por lo que al fin y al cabo, tendremos que tener en cuenta la gestión monetaria para poder superar estos “fallos”.
CUIDADO: No por tener más indicadores las señales falsas desaparecerán. Podría darse el caso que al tener tantos filtros nuestros beneficios se redujeran más que si lo hiciéramos con un par de indicadores de soporte y el MACD asumiendo las señales falsas.
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