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La estrategia Blue Brick System (II)

En el anterior artículo presentamos la estrategia Blue Brick System, un método basado en el cambio de dirección de precios pensado para operar sobre acciones. Sobre la base del sistema, añadimos un filtro para intentar evitar las entradas en zonas de agotamiento. Al finalizar el artículo, quedó pendiente incluir un segundo filtro sobre el cual centraremos las siguientes líneas.

El escenario

La situación con la que nos encontramos es la siguiente: Tenemos una estrategia con una línea de ganancia interesante pero que durante un periodo de tiempo concreto nos da muy malos resultados. En la imagen siguiente, donde podemos visualizar dicha línea de ganancia, queda patente este hecho:

sistemas

Como vemos, los resultados hasta 2008 son excepcionales, pero a lo largo de ese año el sistema sufre muchas pérdidas. Sin embargo, a partir de 2009 nuevamente la estrategia mantiene una evolución ascendente, de modo que si no fuera por ese año los resultados serían muy positivos.

Vamos a acceder a la zona donde la estrategia ha sufrido tanto y trataremos de buscar, observando ese margen temporal, cuál puede ser la causa del mal funcionamiento de la estrategia. El escenario es el siguiente:

sistemas 2

En este caso tenemos suerte porque parece sencillo determinar en qué circunstancias el Blue Brick System obtiene malos resultados, ya que el movimiento ocurrido en 2008 es muy específico y por tanto fácil de catalogar: Claramente, nuestra estrategia ofrece malas prestaciones cuando el precio se halla sumido en un movimiento claramente bajista. Siendo así, nuestro segundo filtro consistiría simplemente en establecer un modo mediante el cual detectar escenarios bajistas y en tales casos no operar con la estrategia.

Segunda modificación: Filtrar en base a la pendiente

En el mundo del análisis técnico existen numerosas herramientas de detección de tendencias, siendo las más utilizadas como todos sabrán las medias móviles. La primera idea que se nos ocurriría sería aplicar una media móvil de largo periodo y operar sólo en aquellos casos en los que el precio de la acción se encuentre sobre dicha media.

Sin embargo, siguiendo el criterio aplicado en el anterior artículo, queremos evitar usar cualquier indicador que suponga sufrir el retraso propio de las medias, ya que eso implicaría perder la esencia sobre la que se basa el método de entrada.

En lugar de ello, nos vamos a fijar en la pendiente del precio. Cuando la pendiente sea claramente negativa, no compramos. Sólo si la pendiente del precio es lateral o alcista realizamos nuevas entradas. Haciéndolo así, conseguiríamos que en aquellos tramos predominantemente descendentes, como los que podemos encontrar a lo largo de 2008, la estrategia no entre.

¿Cómo automatizar la detección de la pendiente del precio? Lo que hacemos es elegir un intervalo de barras de referencia, y desde  la barra actual hasta el final de dicho intervalo, trazamos una línea (lo que sería la recta de regresión). Seguidamente, observamos la pendiente de dicha línea y esa será nuestra referencia. 

Lo más interesante, es que ésta fórmula ya está calculada en Visual Chart 6 desde un indicador que se llama Regression Line Slope y que podemos visualizar sobre cualquier gráfico:

sistemas 3

En la imagen podemos ver cómo el RSL (Regression Line Slope) está por debajo de cero en aquellos tramos en los que el precio está claramente en pendiente negativa. Como vemos, durante 2008 estos tramos son especialmente prolongados.

De modo que lo único que tenemos que hacer, a nivel de programación, sería incluir el indicador RSL y filtrar las compras que aparezcan cuando el valor del indicador sea negativo.

Empezaremos ,por tanto, por añadir una instancia de la clase RSL (Regression Line Slope):

sistemas4

El indicador incluye un parámetro que define el periodo de barras sobre las que trazaremos la recta de regresión. En el caso de nuestra estrategia, aplicaremos el parámetro que ya tenemos (Length) de modo que los dos filtros que vamos a usar se basarán en la misma muestra. 

Por tanto, en el espacio de creación de objetos, añadiremos lo siguiente:

sistemas5

Hecho esto, ya sólo nos queda añadir el segundo filtro a las reglas de entrada de la estrategia:

sistemas6

Si se fijan, podríamos haber puesto que el valor del RSL tuviera que ser mayor que cero, pero hemos permitido que pueda ser algo inferior a cero para permitir las entradas en zonas ligeramente bajistas, dejando sólo fuera los momentos en los que claramente la pendiente de la recta de regresión es negativa.

Y eso sería todo. Veamos a continuación si tras este segundo filtro suavizamos la zona de máxima perdida.

Comprobando los resultados

Volvemos por tanto al gráfico de Acciona y observamos si la situación ha cambiado para el periodo de 2008:

sistemas 7

Lo primero que nos llama la atención es que el descenso de la línea de ganancia se ha minimizado. Parece claro que el motivo viene por haber eliminado las entradas aparecidas dentro de las zonas marcadas con un círculo.

Veamos lo que nos dicen las estadísticas. Los resultados serían los siguientes:

sistemas 8

Como vemos, gracias al segundo filtro, hemos conseguido eliminar la gran caída que aparecía durante 2008. La peor serie de pérdidas se ha reducido a la mitad, pasando de -5000 a -2000. La ganancia acumulada, por su parte, ha pasado de 7000 a 12400 lo que nos lleva a conseguir un factor de ganancia (PRR) de 1.28. Unas muy buenas cifras teniendo en cuenta el punto de inicio sobre el que partimos.

¿Y qué hay del resto de acciones? Vamos a analizar los resultados sobre el resto de empresas del Ibex-35 a fin de determinar si esta mejora ha sido fruto de la casualidad o si efectivamente hemos conseguido potenciar el funcionamiento del Blue Brick System independientemente del activo:
1. Números antes de aplicar el segundo filtro:

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2. Números después de aplicar el segundo filtro:

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Los resultados no son enormemente superiores a los obtenidos antes de aplicar el filtro, pero a grandes rasgos sí que podemos concluir que, gracias al método de la pendiente, mejoramos los números de la estrategia.

Conclusiones

Estos dos artículos no sólo han servido para presentar a la estrategia Blue Brick System, sino también para demostrar que podemos mejorar los resultados de un sistema sencillo añadiendo pequeñas modificaciones basadas en criterios totalmente razonables. Esta filosofía por tanto puede ser aplicable a cualquier estrategia, de modo que nunca descarten un sistema simplemente porque lo puedan considerar muy sencillo; la mayoría de las veces en la simplicidad está la clave del éxito.

Departamento de Estrategias

Visual Chart Group
 

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Los usuarios también visitaron

  1. #1

    Gonzalo Loayza

    Muchas gracias Oscar por tu interesante post. A pesar que yo estructuro mis portafolios de una manera muy diferente, me parece que has desarrollado un sistema muy eficaz. Saludos!!!!

Autores

  • Rankia

    Portavoz oficial de la empresa editora de este sitio web Rankia

  • Alexey de la Loma

  • Mario Somada

  • Oscar Cuevas

    Ingeniero Informático dedicado durante más de diez años al diseño de estrategias e indicadores técnicos sobre distintas plataformas (Visual Chart, ProRealTime, Multicharts...).

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