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Tipos de objetivos dinámicos

En los últimos artículos incluidos en este blog, presentamos algunos ejemplos de cómo diseñar stops de pérdidas dinámicos que nos permitieran aprovechar el movimiento del precio a favor de cada negocio. Asimismo, comentamos que ésta idea también se puede aplicar a los objetivos, si bien es menos común que esto se haga. El motivo es obvio: Si nos marcamos un objetivo determinado, no vamos a querer que ese objetivo disminuya en ningún caso; o bien se consigue o no se consigue. Sin más. No obstante, vamos a poner en tela de juicio esta afirmación planteando algunas ideas de objetivos dinámicos que, como verán, sí que pueden resultar interesantes hasta para el más escéptico de los traders. 

Acerca de los objetivos dinámicos

Tal y como comentamos para el caso de los stops dinámicos, las posibilidades y variaciones que podemos encontrar dentro de lo que se podría englobar como objetivos dinámicos son inabarcables. De entre todas, nosotros nos vamos a quedar con dos ideas: Un objetivo dinámico decreciente y un objetivo dinámico creciente. En ambos casos, su actividad dependerá de la volatilidad del mercado. Empezaremos por el objetivo decreciente. 

Objetivo dinámico decreciente

De las dos ideas que vamos a ver, ésta sería la más conservadora: Se trata de un objetivo (en el ejemplo, porcentual) cuyo valor es constante siempre y cuando el negocio se encuentre dentro de una tendencia fuerte. Sin embargo, si la tendencia comienza a debilitarse y el objetivo no ha sido alcanzado, en ese caso, detectaremos la situación y modificaremos el valor del objetivo disminuyéndolo hasta que termine alcanzándose.

Vamos a verlo con un ejemplo. En la siguiente imagen, esta estrategia toma posiciones cortas a raíz de un movimiento bajista del mercado:

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La línea de puntos discontinua que vemos en los 9250 representa el objetivo (1.8%). En este caso, el impulso no es lo suficientemente fuerte y el precio acaba girando justo antes de cruzar el nivel objetivo. Finalmente, la operación acaba con el cierre de sesión. Es decir, hemos estado cerca de conseguir nuestra meta pero definitivamente no hemos podido aprovechar todo el recorrido favorable a la posición

Pero, ¿y si pudiéramos detectar esta clase de situaciones, en las que el impulso al que estamos siguiendo se acaba debilitando antes de que se alcance el precio objetivo? En tal caso, podríamos reaccionar para intentar aprovechar la situación de ventaja del negocio antes de que acabemos perdiéndola. 

El primer paso, por tanto, sería buscar un método que nos avise de las situaciones de agotamiento de una forma cualitativa. Se nos ocurre utilizar para ello uno de los osciladores de momento que podemos encontrar dentro de la lista de herramientas de análisis técnico. En concreto, usaremos un indicador de Visual Chart 6 de nombre Bollinger Volatility Oscillator N, que no es más que un método para medir la volatilidad entre las bandas de Bollinger en términos porcentuales. Su representación sería la siguiente:

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Los dos puntos que hemos destacado en la imagen marcan la línea de actuación que vamos a seguir: Por un lado, cuando el oscilador alcanza la banda de máxima volatilidad (por defecto en 80%) quiere decir que nos estamos encontrando en un momento que, desde un punto de vista estadístico, se sale de los márgenes de volatilidad que se han venido dando en las últimas barras. En segundo lugar, cuando el oscilador, tras haber alcanzado la zona del 100% inicia una caída de la volatilidad constante, es una buena señal de que poco a poco se está produciendo una igualdad de fuerzas. Sumando ambos datos, podemos suponer que cuando ocurra algo así existe un índice especialmente alto de que la tendencia de referencia o está perdiendo fuerza o directamente la ha perdido, como ocurre en este ejemplo.

Ya tenemos la información que nos puede servir de señal para actuar en caso de que no se haya alcanzado el objetivo. ¿Qué hacer a continuación? Lo que proponemos en este primer ejemplo de objetivo dinámico, es ir disminuyendo paulatinamente la distancia del objetivo, es decir, acercar la orden de salida poco a poco al precio, ya que según la estadística el precio tenderá a alejarse de la orden.

La siguiente pregunta sería ¿en qué proporción hacemos disminuir el valor del objetivo? Se pueden aplicar muchas ideas, por quedarnos con una, proponemos hacer uso igualmente del oscilador para establecer la proporción de cambio del objetivo. ¿Cómo? Siguiendo la siguiente regla: Como el punto de referencia que nos indica el posible agotamiento de tendencia sería el nivel de máxima volatilidad, y éste valor está en términos porcentuales, a partir de ese instante aplicamos la cantidad porcentual especificada por el indicador sobre el propio valor del objetivo. El resultado sería el siguiente:

visual chart

En los casos en los que la entrada se produzca dentro de un impulso estable y sin tintes de agotamiento, la aplicación de esta regla no tendría ningún efecto negativo, en la siguiente imagen vemos un ejemplo:

volatilidad bollinger

Aclarar por último, que el oscilador sólo mide los momentos de volatilidad y por tanto no lleva asociada ninguna señal de dirección de la tendencia. En la siguiente imagen vemos cómo afecta a un negocio de compra siendo el movimiento del oscilador similar al visto anteriormente en una situación de entrada a corto:

volatilidad

Diseño del Objetivo Dinámico Decreciente

Vamos a ver a continuación cómo elaborar este objetivo. Para ello usaremos Visual Chart 6 así como los dos lenguajes de programación que hay disponibles.

Comenzaremos por incorporar a nuestra estrategia el indicador Bollinger Volatility Oscillator N. Podemos incorporar los parámetros de dicho indicador a la lista de parámetros de la estrategia o bien dejarlos fijos (en tal caso, recomendamos usar 100 barras para el valor del parámetro N).

En VB.NET:

visual1

En la Plataforma Visual:

visual2

Incluimos a la lista de parámetros de la estrategia el parámetro PctActiva, para indicar a partir de qué porcentaje del oscilador se activaría el objetivo dinámico:

En VB.NET:

visual3

En la Plataforma Visual:

visual4

PctActiva nos servirá, además, para desactivar el objetivo dinámico: Si su valor es 101, el oscilador nunca alcanzará ese nivel y por tanto sólo entrará en juego el objetivo fijo.

Por otro lado, añadimos una variable global de tipo lógica que llamaremos touch100. Esta variable se pondrá a falso cuando abramos un nuevo negocio y verdadero cuando el oscilador alcance el nivel máximo.

Por tanto, el proceso será el siguiente:

  1. Cuando abramos un nuevo negocio (la función GetBarsSinceEntry valdrá cero), Touch100 pasará a estar en falso.
  2. A partir de tener una posición abierta, observamos si el indicador alcanza el valor de PctActiva.
  3. Cuando esto ocurra, Touch100 pasará a estar a verdadero.
  4. A partir del momento en el que Touch100 sea cierto, el objetivo sólo se aplicará en un tanto por ciento de su valor en base al porcentaje indicado por el indicador.

 

En VB.NET:

visual5

En la Plataforma Visual:

visual6

Conclusiones

Es interesante la idea de que la disminución del objetivo vaya en sintonía con la caída de la volatilidad del precio, si bien puede resultar un cambio del objetivo demasiado lento y perder la posibilidad de cerrar el negocio a un precio mejor. Si queremos tener esto en cuenta, siempre podemos aplicarle un factor de velocidad al cambio del objetivo, multiplicando, por ejemplo, el valor del oscilador por este factor. Sin embargo, esto también puede hacer que el negocio cierre demasiado pronto impidiendo la posibilidad de que el mercado se recupere y vuelva a seguir la dirección favorable al negocio.

 

En el siguiente capítulo veremos el segundo de los objetivos dinámicos, en este caso, un objetivo creciente.

 

Departamento de Estrategias

 

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Autores

  • Rankia

    Portavoz oficial de la empresa editora de este sitio web Rankia

  • Alexey de la Loma

  • Mario Somada

  • Oscar Cuevas

    Ingeniero Informático dedicado durante más de diez años al diseño de estrategias e indicadores técnicos sobre distintas plataformas (Visual Chart, ProRealTime, Multicharts...).

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