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Estructura de giro en R62 con gráficos de ticks: nivel más crítico en una corrección por Fibonacci

Cualquier activo del mercado se puede fragmentar en segmentos unitarios, o como denominan los traders técnicos: impulsos. Cada uno de estos impulsos a su vez se van sumando con otros formando lo que se conoce comúnmente como desarrollos o tendencias. Todo esto no es más que información expuesta en un gráfico en forma de velas japonesas, barras o por ejemplo y lo que nosotros utilizamos: gráficos de ticks. 

retrocesos fibonacci

A diferencia de los gráficos temporales (los más comunes en análisis técnico), los gráficos de ticks basan su información en la escala de precios o transacciones, por lo tanto, solo veremos una nueva vela reflejada en nuestro gráfico cada vez que el precio desarrolle un número de ticks (mínima variación del precio en cualquier activo) en un sentido u otro (alcista o bajista). Esto elimina mucho “ruido” del mercado ya que, sólo veremos nueva información (velas) en nuestro gráfico cuando haya volatilidad, evitando periodos laterales o de escaso rango.

Miguel Dominguez

Rafael Abril

Por último, para aumentar la cantidad de información en tiempo en nuestro gráfico (ralentizarlo) aumentaremos los ticks que le exigimos a un activo para dibujar una nueva vela, pudiendo equipararlo por lo tanto a un gráfico diario por ejemplo. De la misma forma, exigiendo un menor número de ticks conseguiremos que el gráfico se acelere para un operativa intradía, equivaliendo entonces de forma orientativa a un gráfico de 15, 5 o 1 minutos o incluso segundos, según la agresividad y aversión al riesgo de cada operador.

Con este tipo de velas también podemos controlar nuestro riesgo en cada operación, según la configuración de ticks que seleccionemos tendremos un Stop más o menos amplio en puntos.

 

Buscando la mejor relación beneficio / riesgo 

Esta estrategia está focalizada en la búsqueda de patrones por estructura del precio en gráficos de ticks en el nivel más importante durante una corrección de mercado, el nivel de 61,8%, de ahora en adelante: R62. 

Uno de los principales patrones por estructura que trabajamos a la hora de buscar una continuación desde un R62 es el: doble techo o suelo, dependiendo si la entrada es alcista (suelo) o bajista (techo).

Trabajando de esta forma, siempre exigimos una doble confirmación al mercado para valorar una entrada, primero el precio encontrando resistencia / soporte en un nivel importante como el R62 y segundo, una estructura o patrón de entrada en la zona en este caso y de nuevo: doble techo o doble suelo.

Este tipo de estructura o pauta de giro se puede dar en cualquier gráfico, no obstante, por la propia estructura de cada impulso según sea un gráfico de ticks acelerado o lento, el recorrido en puntos hasta el Stop de pérdida o el objetivo será diferente.

futuro mini sp 500

A continuación exponemos dos ejemplos de estructuras de doble techo y doble suelo en un R62:

 

Primer ejemplo:

  • Instrumento: Futuro DAX Index
  • Orden: Venta
  • Estructura: Doble Techo en R62
  • Fecha de entrada: 28/12/2018
  • Precio de entrada: 10.566 puntos
  • Stop: 10.598 puntos
  • Fecha de salida: 02/01/2019
  • Precio de salida: 10.526 puntos (primera salida)
  • Beneficio primera salida: 40 puntos (25€ valor del punto por contrato)
  • Potencial recorrido total: 180 puntos

 

futuro dax

Observamos un primer testeo a la zona encontrando con precisión resistencia. Por lo tanto, necesitamos una segunda confirmación por parte del precio demostrando que la zona (R62) sigue ejerciendo como una resistencia importante. Posteriormente, el precio se acerca de nuevo al R62 generando una estructura de doble techo en ella, ejerciendo por segunda vez como resistencia y teniendo entonces doble confirmación y posibilidad de entrada bajista al mercado. 

Una vez que el precio alcanza el 100% del movimiento previo, debemos cerrar el 60% de la posición con los beneficios generados hasta esa zona y desplazar a Break Even el resto de la misma. La gestión del remanente puede ser algo más subjetiva, dependiendo de la aversión al riesgo de cada operador, tamaño total de la posición, etc. En este caso, el mercado realizado desde el punto exacto de confirmación de la entrada más de 180 puntos de movimiento bajista. Recomendamos una gestión tipo swing si el objetivo es alcanzar el máximo del potencial recorrido en cada operación con la posición remanente.

 

Segundo ejemplo:

  • Instrumento: Futuro Oro
  • Orden: Compra
  • Estructura: Doble Suelo en R62
  • Fecha de entrada: 10/10/2018
  • Precio de entrada: 1196,5 $
  • Stop: 1194,3 $
  • Fecha de salida: 10/10/2018 (primera salida)
  • Precio de salida: 1200,5 $ (primera salida)
  • Beneficio primera salida: 40 ticks (10$ valor por tick por contrato)
  • Potencial recorrido total: 327 ticks.

futuro oro

Durante la siguiente jornada (10 de octubre), el precio realiza el primer testeo al nivel crítico (R62) encontrando soporte con precisión. Unas horas después, vuelve a testear la zona dejándonos una doble confirmación por parte del precio al generarse una estructura de doble suelo en este área, indicando de nuevo que la tendencia alcista puede volver a iniciarse desde el nivel (R62).

Tras la entrada, el precio se mantiene lateral en la zona sin alcanzar el Stop de pérdidas para finalmente, desarrollar hasta el primer punto de salida y paso a Break Even del resto de posición y, dejando un potencial recorrido muy amplio aplicando un trailing stop tipo swing trading (en este caso alcista, desplazando el Stop de beneficios cada vez que el precio realiza nuevos mínimos crecientes):

futuro oro 2

Conclusiones

Por nuestros años de experiencia en el mercado, una de los factores relevantes a la hora de trabajar de forma disciplinada y consistente es la utilización de herramientas de análisis técnico objetivas, de esta forma podemos realizar un backtesting constante con el fin de optimizar y evolucionar de la misma forma que lo hace el mercado. El análisis mediante estructuras (desarrollo del precio reflejado en nuestros gráficos) y Fibonacci (medición de impulsos y desarrollos) nos permiten extraer conclusiones y por lo tanto la toma de decisiones objetivas a diario. 

resumen estrategias

Aprovechamos para recomendar a cualquier operador interesado en esta forma de analizar el mercado el estudio, trabajo constante y sobre todo, la realización de backtesting de forma muy frecuente con el fin de poder extraer conclusiones sobre decisiones objetivas ya que, de nuevo, es la mejor forma bajo nuestro punto de vista de optimizar y evolucionar como operador.

 

 

Este artículo ha sido extraído de la edición de febrero de la revista TRADERS' by Rankia, si estás interesado en leer más artículos relacionados con el Trading, puedes suscribirte de forma gratuita a continuación.

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