Rankia España Rankia Argentina Rankia Brasil Rankia Chile Rankia Colombia Rankia Czechia Rankia Deutschland Rankia France Rankia Indonesia Rankia Italia Rankia Magyarország Rankia México Rankia Netherlands Rankia Perú Rankia Polska Rankia Portugal Rankia Romania Rankia Türkiye Rankia United Kingdom Rankia USA
Acceder
Blog Opciones y Spreads
Blog Opciones y Spreads
Blog Opciones y Spreads

Estrategias con Opciones - Call Calendar en CSX

En este post vamos a ver la evolución de la estrategia que propusimos sobre CSX hace unas semanas, y daré por terminada la serie de post sobre acciones durante este año.

En los siguientes links puedes ver las propuestas que hemos ido viendo mes a mes, así como algunas ideas de estrategias con opciones.

Enero --> NVDA

Febrero --> WDC

Marzo --> NTES

Abril --> TSLA

Y en Mayo vimos CSX.

 

En CSX, proponíamos dos ideas.

Una más conservadora, con una Bull Put, la cual se podría cerrar ya o dejarla hasta la expiración de Junio

(en el post, puse expiración MAY pero fue un error. No propondría una Bull Put con 2 semanas a expiración. Igualmente, esa Bull Put de Mayo habría salido bien, pero me refería a Junio, y por la prima recibida, era de Junio).

Y la otra propuesta era más direccional, una Call Calendar.

Este era el gráfico de riesgo en el momento de la entrada:

 

Y este es el gráfico de riesgo a cierre de ayer (martes 30 mayo):

 

Ha sido una operación que no ha necesitado ningún ajuste.

El precio tocó la zona de soporte que habíamos establecido y rebotó desde ahí.

De haberse roto ese nivel, tendríamos que haber reducido riesgo de exposición, a una expectativa más lateral.

Actualmente, se observa que el riesgo gamma comienza a ser elevado, y cualquier ligera variación del precio significaría unas pérdidas importantes.

Es por ello que, aunque todavía quedan un par de semanas para la expiración, ya podría cerrarse la estrategia.

O, para aquellos operadores de medio plazo, se podría rolar al siguiente mes la Short Call y seguir trabajando la tendencia alcista.

Desde el momento de la entrada, CSX se ha revalorizado un +7%.

Nuestra Call Calendar tendría ahora mismo un beneficio de 102 dólares por contrato, que equivale a un retorno sobre la inversión del +32%

 

Espero que esta serie de ejercicios prácticos haya sido de interés.

Que tengas un buen resto de semana!!

 

SharkOpciones

********************************

www.sharkopciones.com

Formación en Inversión y Trading con Opciones: Registro gratuito aquí

 

¿Te ha gustado mi artículo?
Si quieres saber más y estar al día de mis reflexiones, suscríbete a mi blog y sé el primero en recibir las nuevas publicaciones en tu correo electrónico
  • trading con opciones
  • call calendar
  • formación opciones
Lecturas relacionadas
Trading con Opciones. La Acción del Mes: CSX
Trading con Opciones. La Acción del Mes: CSX
Trading con Opciones. La Acción del Mes: NTES
Trading con Opciones. La Acción del Mes: NTES
Trading con Opciones. La Acción del Mes: TSLA
Trading con Opciones. La Acción del Mes: TSLA
Accede a Rankia
¡Sé el primero en comentar!
Sitios que sigo

Twitter de SharkOpciones

Sígueme en Twitter
Te puede interesar...
  1. Lección 1 - Introducción a las Opciones
  2. Nunca pierdas más de un 10%!!!
  3. Trading, Póker y Ajedrez. 1ª Parte
  4. El bambú Japonés, una historia de Perseverancia
  5. De Incompetencia Inconsciente a Competencia Inconsciente
  1. Bid-Ask spread
  2. Precio de las Opciones: Valor Intrínseco y Valor Extrínseco
  3. Letras Griegas: Delta
  4. La Paridad Put/Call
  5. Cómo Calcular el Precio Objetivo en una Acción. Ejemplos con GOOG y AAPL