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Blog Opciones y Spreads
Formación en Inversión y Trading con Opciones

Trading con Opciones. La Acción del Mes: NTES

En este post vamos a ver la acción candidata para el mes de Marzo.

El mes pasado vimos la propuesta para Febrero: WDC.

Western Digital (WDC) ha hecho en el mes un movimiento lateral, apoyándose sobre su EMA50, y cerrando febrero con un -3.57%.

Sin embargo, las posiciones con spreads que veíamos como ejemplo en el post, a pesar de un mes bajista, han trabajado bastante bien.

Por ejemplo, la Covered Call estaría casi en punto de empate, y si el precio se mantiene de aquí hasta la expiración de marzo por encima de los $76, la estrategia saldrá en beneficio.

La Bull Put 70/65 en cambio está con beneficio; en concreto con un 4.6% de retorno sobre riesgo y con posibilidad de llevarla a expiración para obtener la máxima prima (+8.45% sobre riesgo).

Este sería el gráfico de riesgo actual de la estrategia:

 

Dentro del Campus del Programa Spread Trader, durante este mes, hemos seguido una Iron Condor en WDC.

Después de varios ajustes, la posición tiene actualmente un +4.70% ROR brutos, también con posibilidad de seguir trabajándola un par de semanas más.

Este es el gráfico de riesgo actual de la posición:

 

Todos estos son claros ejemplos de cómo, incluso con una acción que ha terminado con un -3.5% en el mes, es posible sacar beneficio gracias a la operativa con spreads y gestión con ajustes.

 

Vamos ahora con la acción de marzo...

Se trata de NetEase.com, de ticker NTES.

Ha tenido recientemente informe de beneficios, con un resultado mucho mejor de lo esperado ($4.30 vs $3.63).

Este dato generó una sorpresa positiva entre los inversores, generándose después del evento un hueco de rotura alcista con bastante volumen.

Observamos en el gráfico de abajo, como zona importante de soporte, el nivel de los $270.

Para los seguidores del análisis técnico, parecería que se está formando el típico patrón "Cup and Handle".

De ser así, un posible movimiento en el corto plazo sería el apoyo en el nivel de los $270 (tiene sentido con un S&P500 lateral), para posteriormente buscar un objetivo en los $330

 

En el siguiente gráfico observamos la situación actual de volatilidad en NTES, con una situación favorable para la compra de volatilidad, o al menos para trabajar un entorno de volatilidad neutro.

 

Considerando la expectativa de movimiento Lateral para NTES, así como si situación de volatilidad, una posible estrategia de trading con opciones sería una Call Calendar JUN/APR 300 (CB: 9.25).

Es una estrategia que no recomiendo hacer si uno no tiene conocimientos de ajustes, pues es estrecha de rango y con toda seguridad los ajustes serán necesarios.

Este sería el gráfico de riesgo:

 

No es coincidencia que esta operación coincida con la propuesta de Swing Trader la semana pasada (ver "Una Calendar para Marzo"), y es que son estrategias que funcionan muy bien para el entorno actual de mercado.

Espero que esta información te sea de utilidad.

Que tengas un buen resto de semana!!

 

SharkOpciones

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Aviso Legal: la información publicada en este post es únicamente de carácter educativo y no debe considerarse como una recomendación de compra o de venta de ningún activo.


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