Convertir 100.000 pesetas en 100.000 euros: segunda operación

Luis,¿Has probado de meter alguna orden limitada de compra en este spread con 4 patas? Yo lo he probado de montar de diferentes formas, siempre me sale como SMART y cuando pongo la orden se queja de que "máximo 2 patas".
Un saludo

HOla Paco,

El spread de acerca a los 15 puntos.

Si llegá a ese nivel sigues recomendando la compra?

Un saludo y gracias.

Luís

Huh... really like this thoughts ))

Anónimo, los spreads se pueden usar con diferentes estrategias. Lógicamente, si se usa un spread es porque se le ha descubierto alguna ventaja.

Siull, para responderte adecuadamente tendría que dedicarle unos centenares de horas a esa cuestión, y de momento no las tengo disponibles.

Anónimo,esta estrategia se puede mezclar con trigo maíz, también se puede hacer cuando la otra está fuera de rango para operar.

greg, cualquier colaboración es siempre bienvenida en este blog.

Samuel, si hubiera pensado hacer 7 spreads lo hubiera escrito. Si no digo nada se supone que se hace con un contrato.

Francisco,

Me surgen dos dudas:

- En cuanto a la estrategia que habría que seguir para limitar pérdidas. Si la garantía es de 500$, cada punto del spread son 50$ y para cerrar la posisión se debe comprar primero el segundo spread y luego el segundo, va a ser necesario estar continuamente monitorizando la posición, no?

- En cuanto al riesgo máximo. En tu libro se define un sistema de siembra solo con opciones compradas lo cual limita el riesgo a la garantía. Me parece que en este caso comprando 7 spreads, para hacer los 3.600 $ con qué acabó la primera operación se podría llegar a perder no solo la garantía sino incluso más si el spread es menor de 10.

Saludos

Samuel

Gracias Jesus

Pero los precios de los cierres no son idénticos a los que da el CBOT o el analizador de spreads de F. Llinares (estos dos coinciden). Hay diferencias de 0,5-1 puntos que acumuladas son importantes

Zulok, si no me equivoco,

ZWZ10 - Weat Futures, Dec 2010, ETH
ZWN10 - Weat Futures, Jul 2010, ETH
ZCZ10 - Corn Futures 2010-DEC, ETH
ZCN10 - Corn Futures 2010-JUL, ETH

Buenos días

Alguien sabe si estos futuros se pueden visualizar con VisualChart?

Encuentro WZW10 - Wheat Futures, Dec-2010, ETH que no coincide con los datos de cierre del CBOT. ETH que significa?

Gracias

Si no se ofende señor Linares en mi blog he subido unos grafico de la spread que propone , si quiere publica el link si no pues no, lo entiendo... :-)

https://www.rankia.com/blog/call-put/2009/11/grafico-trigodec10-jul10-maizdec10.html

un saludo
greg

Hola Francisco.

Esta estrategia, es incompatible con el spread trigo- maiz de julio?

Un saludo.

Hola Francisco,

Aunque éste no sea el post más adecuado, te agradecería que me dieras tu parecer acerca de un tema de opciones.

En una estrategia en la cual planteamos comprar / vender un activo (contado, futuro), pero optamos por comprar opciones (call o put) para limitar nuestro riesgo y aprovechar el apalancamiento. Si estimamos que la operación en promedio puede durar un mes y preveemos que si se alcanza un objetivo de un 2% de movimiento en el subyacente
cerraremos una parte de la operación y el resto o otra parte en el siguiente 2%.

¿Qué opciones eligiríamos?

Strike : ¿el más cercano al precio del subyacente fuera de dinero?
Vto : ¿el más cercano pero que le quede un mínimo de tiempo (2 o 3 semanas), para que no pierda valor temporal rápidamente?
Rolo : ¿ 1 semana antes de vto ?


Gracias y un saludo.

Jordi123, subscríbete al US Stock and Commodities Bundle, si gastas $30 en comisiones al mes te sale gratis, si no son solo $10 al mes.

Las garantías por los spreads son muy pequeñas, no las que comentas. No las se porque no tengo TWS, pero no creo que pasen de $1000 en ningún caso.

Jordi123, si pones los spreads como dice Francisco las garantías son por los dos spreads de unos 300$ y 200$ inicial y mantenimiento respectivamente. No debes tomarlas individualizadas pues se compensan. No pongas órdenes simples, coloca un spread en cada línea. Coloca el código ZW p.ej, y selecciona futuros spreads o algo así, y busca los señalados. Si estás comenzando en IB podría convenirte abrir una cuenta demo, y sin miedo operar antes y ver cómo va funcionando la cosa. Será tiempo ganado. También te ayudará mucho leerte todos los post y comentarios de la etiqueta Spreads de este blog. Prácticamente todo está por ahí contestado. Con este blog, la demo y tu TIEMPO, no necesitas nada más. Bueno sí, gastarte unos pocos duros en contratar los mercados que te interese, el que necesitas para esta operación es muy barato, creo que unos 10 o 12€ al mes. Esta operación probablemente tarde unos días en ponerse a tiro, aprovecha ese tiempo en leerte toda la etiqueta del blog; especialmente y despacio todo lo relacionado con Trigo-Maíz y jugar con la demo. No te olvides de hacer tu propia estrategia de entradas, salidas y planificar de antemano qué harías si pasa tal o cual cosa.

Hola Francisco,
He comprado su nuevo libro y quería hacerle una pregunta para ver si he entendido bien esto de los Spreads: por su propia naturaleza, ¿se usan solamente para vender volatilidad, o hay algún caso en que se puedan usar para comprarla?

Un saludo.

Hola,

Si se acabamos entrando, esta operación seria mi primera con futuros y también la primera con IB.

En la pantalla de contratar me aparece una información tipo:

Para comprar 1 fututo ZW DEC10 habla de:
- Una garantía inicial de 1.599 USD
- Una garantía mantenimiento: 1185
- Comisión 3,05
Para el precio no me muestra nada ya que no estoy suscrito al mercado.
¿Marcando la orden a tipo MKT puede significar algún problema?
¿Es mejor suscribirse? Entiendo que los precios serian muy parecidos a los mostrados en la web de CMEGroup, no?

¿Las garantías son la suma de las dos de arriba? ¿Casi 2800 USD?
Tanto para compra como para venta muestra las mismas garantías.

Resumiendo el maíz (ZC DEC10) estaríamos hablando de:
Garantía inicial: 1.005
Garantía mantenimiento: 744

Redondeando, la garantía total serían unos 9000 USD?
A lo que hay que sumarle los precios, no? Así que nos podemos ir a más de 10.000 USD, no? Y todo eso para un contrato para cada tipo de orden.

Os agradezco de antemano la ayuda o cualquier comentario al respeto.

Futurdax, ten en cuenta que no es un spread entre trigo y maíz sino entre dos spreads de unos vencimientos concretos. No creo que eso se pueda hacer con ETCs.

Zulok, como tu dices la horquilla sería más del doble.

Los spreads que yo propongo cotizan en el mercado como roll over, tienen más liquidez y una horquilla más cerrada.

Hola Sr. Llinares

Mi pregunta es si se podria montar los dos spreads cruzando los futuros de otra manera. Hay alguna razón adicional para montarlos como usted dice: garantías, facilidad de cerrar la posición...?

Usted propone:
Comprar ZWZ10-ZWN10
Vender ZCZ10-ZCN10

Y yo lo había puesto mal (disculpe). La alternativa en todo caso seria:
Comprar ZWZ10-ZCZ10
Vender ZWN10-ZCN10

(seria cruzar los dos contratos vendidos entre si).

Gracias

Zulok

Francisco, yo opero con IG markets y tengo la posibilidad de hacer este spread con ETC's que creo que son "exchange traded certificates", la verdad es que no se en que se diferencian de los ETF's y si existe algún riesgo espécifico de operar en estos productos. Lo que si puedo es comprar el ETC del trigo y vender el de maiz.
Te agradecería tu opinión respecto a hacer el spread de esta manera.
gracias por anticipado

Zulok, no te comprendo.

Las garantías son una miseria.

Luis, si pones en pantalla los dos spreads como he recomendado verás que la horquilla es menor de un punto

Exactamente, tenia el spread bien hecho pero uno de los precios no se me actualizaba, ya esta corregido ahora mismo esta en 19 comprar y 17 venderlo, no entiendo que la horquilla sea menor de un punto, si lo calculamos con precios bid/ask, es decir el precio al que realmente puede hacerse la operacion, nos da Por ejemplo ahora mismo los datos son:
Trigo Jul 540.5/541
Trigo Dec 575.25/575.5
Maiz Jul 397.75/398.25
Maiz Dec 414.25/414.75

Comprar Spread 19
Vender Spread 17.25

Lo he estado monitorizando un rato y el spread son 2 puntos (entre 1.75 y 2.25) esto es 0.5 por cada uno de las operaciones.