A petición de algunos lectores vamos a repasar lo que ha pasado en el vencimiento del Ibex.
Lo que yo esperaba y lo que hubiera sido más probable es que los creadores de mercado intentaran forzar el Ibex a la baja entre 50 y 100 puntos durante la media hora de computo para el precio de liquidación, para luego dejarlo libre y que en la última media hora el valor del spread volviera aproximadamente a la zona por donde transitaba el día anterior.
Parece ser que han seguido una táctica que no se esperaba nadie (yo tampoco). Le han metido los 100 puntos abajo por la mañana, y aprovechando que el dinero no está echando cohetes últimamente, lo han dejado en esa zona hasta despues del computo.
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Como se puede ver, al final el precio del spread ha ido a reunirse con las cotizaciones de ayer.
Tomo nota de lo que ha sucedido en este vencimiento por si repiten la jugada en el futuro. Pensaré en alguna estrategia para reconocer la manipulación aunque se haga en una hora diferente a la que sería lógico esperar.
Sin haberlo meditado demasiado se me ocurre utilizar la dispersión de una media de entre 1000 y 2000 minutos sobre el spread (de dos a cuatro días). Una separación no habitual o exagerada del precio del spread respecto de la media indicaría una manipulación puntual con una alta probabilidad de que se produjera un retorno a esa media en la misma sesión.
Retomaremos este interesante y divertido reto antes del vencimiento de mayo.
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