Venta de opciones GLd y USO

Una cosa importante, por lo menos para mi. Estoy totalmente de acuerdo con el tema de hacer cosas de las que no se hable, casi todo el mundo pierde y no vamos a hacer lo mismo que hace la mayoría.

llevo semanas estudiando los spreads del VIX, la verdad es que si me hubiese pillado con menos experiencia ya habría hecho alguna operación bastante lucrativa, pero me estoy aguantando por simple precaución, voy a ver como expira el futuro de mayo, y ver lo que hace los primeros días el de junio antes de intentar hacer nada.

Os dejo varias notas para los que queráis echar un vistazo. Primero, * el futuro va totalmente desligado del índice, y aunque tengo una hoja del CBOE con una breve explicación, aun no sé como se arbitra ese futuro. * Todos los vencimientos van al alza, por lo que independientemente de los que pase, todos van perdiendo valor. * Los vencimiento más cercanos son más sensibles al movimiento del subyacente.

Y lo mejor de todo, Después de repunte fuertes, aunque esto solo le he podido comprobar en 2 situaciones, por lo que no es muy fiable, se producen unos huecos fuertes durante 2 ó 3 días que después van corrigiendo lenta y muy regular mente.

Bueno, otra de las cosas que me fascina, es que no he visto nada sobre este tipo de operaciones en internet, por lo que nos da un pequeño "edge".

Esto no es el santo grial, y tiene unos cuanto peros, pero puede dar señales de entrada con un riesgo/beneficio muy favorable, en cuando tenga más datos los colgaré, y si depaso alguien me quiere echar una mano investigando, se lo agradecería.

Saludos.

Si si.. queremos un post de ajustes.. que siempre viene bien.. (por supuesto si tienes tiempo)

greg

Buenas Nebe,

No pienses que es por hacer sangre, pero como ha ido la operación de la plata (SLV)?, no me refiero a cuanto ganas o pierdes, si no a como has gestionado la operación, si has hecho algún ajuste estos últimos días y en ese caso, que razones te han conducido a ese ajuste.

Saludos.

Ya he vuelto por estos lares, despues de estar desconectado por 3 días.

2 Orion, respecto a la salida de las operaciones no me marco una salida, ultimamente estoy saliendo cuando queda muy poca theta que chupar y las garantías que me piden son altas, me he dado cuenta que rolando las posiciones 6 meses, me piden las mismas garantías y la theta es mayor. Es posible que me quite las de junio, pero esperaré a ver si la volatilidad baja y le puedo arañar algo más.

Respecto a la plata me han dado un revolcon fuerte, pero por esas cosas que tiene el destino, mi cuenta tiene 1.700 € más que el martes, tendré que estudiar donde he tenido tantos ingresos para compensar lo de la plata, pero ya me lo intuyo, solo en opciones de trigo y maiz tengo una theta diaría de 380; además la semana pasada vendi varias opciones de ZB y ZS, ya que quería diversificar la cartera.

Saludos

Nebe

Hola Maverick75

Si no es una sensación agradable, pero al tener muy pocas (prefiero tener muchas operaciones abiertas de poco tamaño) no es tan doloroso.

Cerrar la posición es lo mas sensato cuando ha roto lo 40 a la baja no me lo imaginaba que llega a 30 tan rapido..
Si se podria cubrir con una put inferior para limitar perdidas, el problema es la volatilidad, comprar ahora una pata de cobertura puede ser muy costoso.
Son pocas para cubrir conun futuro o con minis y ademas hay otro factor, ya sabes que la plata se mueve de forma muy violenta, por esto vender un futuros o cfd nos puede ir en contra rapido y bastante, ahciendo asi mas cara aun la estrategia...

Lo que yo hago, en la cartera modelo tenemos dos SLV vendidos, esto quiere decir que perdemos unos 200 usd, es una barbaridad para la posición pero no para la cartera, yo me marque el limite de unos 400(espero que lunes no abra por encima). Lo que si espero es después de una bajada tan bestia que hay un poco de cierre de posiciones bajistas llevando al /Si a la zona de 39 -40 y con un poco de suerte baja la volatilidad y puedo salir de la posición con memos perdida.

Resumen: me chupe toda la bajada (por lo menos cerre los de 35), ahora no voy a cerrar, espero que haga un rebote y que baje un poco la volatilidad, POR SUPUESTO CON UN STOP BIEN MARCADO (400)

Greg

Greg,

Estando en ese caso con las puts de plata a 30, de qué forma vas a gestionar la salida? Aunque entiendo que no es agradable estar en esa situación, lo digo porque sirva de aprendizaje para quien en el futuro se pueda encontrar en ese caso. Se me ocurren varias soluciones. Si digo alguna barbaridad que alguien me corrija:

- Cerrar directamente la posición recomprando el put y asumir pérdidas.
- Comprar otra put de strike algo inferior para que limite las pérdidas.
- Vender un futuro de plata que compense las pérdidas (dado el enorme tamaño del contrato, quizás sea más sencillo ponerse corto con CFDs).

¿Existe algún otro modo de gestionar un caso así? ¿Cuál te parece la mejor decisión?

Saludos.

Madre mía los puts de 30 están cada vez mas cerca... veremos lo que pasa mañana..

Greg

18000 margen para un futuro de silver.. hagan sus apuestas..

Greg

Poco volumen.. no me gustan a mi..

Greg

gracias orion.

Si sería stock porque las opciones de AGQ creo que tienen mucha horquilla. En los stocks IB suele retener un 33%.
Saludos

hola greg,
quieria preguntarte como ves estas spreads ya que no se si son poco volatil o con mucho riesgo.
hoy he mirado un poco oats ZON1-ZOU1, y Rough rice ZRN1-ZRU1.
la primera en este dia ha variato muy poco 0,025 puntos que deberian ser 125$.( se encuentra en zona de suelo).
la segunda 0,15 puntos que deberia ser 300$.
no se si son corectos mi calculos...vista la poca volatilidad no deberian ser muy ariesgadas y se podria sacar algo de ella? como las ves?
raffaele

hola Orion, con AGQ entrarias donde pone en Ib stock? cuantas comprarias? te retien garantias?
raffaele

Pues a nivel didáctico me interesa saber como vais a manejaros con las puts de SLV.

Yo estoy esperando a entrar largo cuando se calme un poco, ya sea comprando acciones de AGQ o comprando puts de ZSL, con el oro también quisiera entrar largo con el futuro micro de 10 onzas. De momento a esperar a ver donde frena.

Saludos

Yo tb cuanto tengo la gran parte del material cogido me salgo, tambien depende del mercado, pero me salgo.

La plata esta que se sale, a este ritmo llegara a mis puts vendidad de 30 de SLV, ya estoy perdiendo pasata con ellas..

Esto es una locura, hace una semana han ido a por los cortos y ahora los cortos van a por los largos.. esto es un juego..

Greg

Nebe,
¡Que envidia ver la raya blanca tan cerca de la roja!
¿No tienes miedo de un crash que te mande todo al carajo? Pacientemente has ido chupando theta, bajada de volatilidad, etc ya tienes más de 80% de los beneficios recogidos (así lo veo yo en el GLD), ¿no sería hora de cerrar e ir a por otra operación?

No les quieres dejar ni las migajas a los compradores de opciones...

Leyendo a SharkOpciones he visto que se marca una salida de las operaciones cuando llega a un % sobre el beneficio máximo. ¿Tu utilizas algún criterio predefinido para las salidas? (ya sea con beneficio o con pérdidas)
Saludos