¿Nos visitas desde USA? Entra a tu página Rankia.us.
Call y Put

Estrategias con Spreads y Seasonals en los mercados de Futuros y Opciones

Actualización Cartera Modelo Semana 27.159%

Semana 27 de la cartera modelo. Una semana bastante volátil, hemos visto hasta un 198% de rendimiento para terminar en un 150%. Las feeders como tienen poco volumen son muy volátiles. Acordaos de esto cuando lleguen los períodos de vacaciones porque se ponen aún más. Como estamos de curso no tengo mucho tiempo para actualizar.

 

 

La fly de cerdos de febrero ahí sigue...

Spread cerdos mayo-junio. El mayo se resiente cuando hay movimiento fuerte del precio. Es el que menos se mueve y eso se nota

Las feeder se movieron bien al principio de semana pero han corregido. Ya no tienen tan buena pinta, buscaremos salida airosa.

Las vacas de oct-dic...IB ya me ha mandado el correo avisando de que como son de entrega física me las van a cerrar. Nos queda esta semana para cerrar al mejor precio que podamos.

Justo cuando empieza lo bueno...En el stacked se ve como empieza una estacionalidad alcista marcada. A ver si se cumple rápido.

El trigo dando lentamente beneficios...

Este es el problema de scarr en los gráficos del NG, no se ve un pimiento debido a la dispersión. Greg dice que el NG es la mejor energía así que veremos si podemos salir a -0,120

 

Os dejo un regalo para los que usáis IB. Esta es la configuración de mi pantalla en TWS. Fijaos en la variación de precio de la serie de cerdos. Menos el octubre que ya está casi vencido, en una subida fuerte todos suben escalonados, salvo mayo con su miserable volumen.

Si no os habéis apuntado al curso todavía podéis contratarlo para ver la grabación. Es el mejor material que vais a encontrar sobre futuros. Con que os de una idea que os haga sacar beneficio en una entrada ya lo tenéis pagado. Además no estaría de más que los que ya estáis ganando dinero con la cartera modelo repartáis un poco. Cuando bebas agua, acuérdate de la fuente...

 

Buena pesca,

 

Latirus

 

Link al curso: 

https://www.rankia.com/cursos/1769-curso-futuros-materias-primas-mercados-americanos

Recibe las últimas ideas de estrategias de trading sobre spreads, futuros, opciones, fondos, etc. De forma sencilla compartimos nuestras estrategias para tratar de sacarle partido al mercado.

Los mensajes publicados son meramente educativos y nunca una recomendación para los lectores.
  1. #1

    Evalpas

    Gracias Latirus por el aporte. Estoy apuntado en el curso pero no me he podido conectar todavía, espero poder ver los videos después, también si hay alguna grupo que se crea me gustaría que me lo digáis, intentare conectarme aunque sea el viernes porque la semana la tengo complicado
    Esto dentro vendido de HE Dic-Jun19 creo que tiene potencial de bajada por si le queréis dar un vistazo, creo que tiene cierta estacionalidad bajista aunque esta desviada frente a la media

  2. #2

    Latirus

    La pata del spread de LE de octubre en IB nos la cierran el 8 lunes. No queda mucho...

  3. #3

    Latirus

    en respuesta a Latirus
    Ver mensaje de Latirus

    Wednesday’s FCE online auction saw no sales on the 358 head offered, with one feedlot passing on an offer of $111. Asking prices are mostly $114-115 in the south and $180 in the north.

    El cash de vacas hoy parece por encima del futuro de octubre que está a 113.150. Los futuros más lejanos bajan más que los cercanos.

    El spread LE oct-dic hoy también está subiendo como ayer. Está a -4,875 ahora. Parece buena idea apurar el cierre al viernes.

  4. #4

    Fjzzz

    en respuesta a Latirus
    Ver mensaje de Latirus

    Y que ocurre con los HE May-Jun19, que están ya en 6.000, hay alguna explicación?
    Sería punto para pensar en cerrar la posición?

    El resto de spreads de HE también están sufriendo, o quizá fuera ocasión de entrar o acumular?:
    con HE Fly Feb-Abr-Jun19, en 6.600 (para vender)
    y HE Fly Jun-Jul-Ago19, en -2.100 (para comprar).

    Se ve que los HE mas cercanos están bajando mucho mas que los HE mas alejados. Pero no se si hay algún motivo para que siga ocurriendo eso mismo, y siga fastidiando a estos spreads.

    Saludos.

  5. #5

    tomaspg

    en respuesta a Fjzzz
    Ver mensaje de Fjzzz

    Yo estoy igual que tu, porque la fly empieza una estacionalidad bajista en estos dias, y no se si merece la pena esperar.

  6. #6

    Fjzzz

    en respuesta a tomaspg
    Ver mensaje de tomaspg

    Yo la fly HE Feb-Abr-Jun19 no la veo mal por estacionalidad, o al menos estamos tan encima que por eso no haría nada. (adjunto gráfico de SpreadCharts).

    Lo que tengo miedo es que haya algún motivo fundamental que justifique que los precios de HE bajen mas los mas cercanos que los mas alejados. Si no hay motivo claro, el spread debería volver a la normalidad. Por eso digo que no se si es para cerrar o para entrar a estos precios.

    • HE fly gjm

      HE fly gjm

  7. #7

    Latirus

    en respuesta a Fjzzz
    Ver mensaje de Fjzzz

    Es cuestión de paciencia. Si no nos toca el stop, todavía queda mucho hasta el vencimiento.

    El HE de mayo tiene poco volumen y se retrasa en el movimiento, para lo bueno y para lo malo.

    Cargar la posición...depende de tu riesgo. Más de un 10% de la cartera en cada posición resulta comprometido.

    Hay correlación entre las dos posiciones de cerdos, lo bueno es que una está en largo y otra en corto para evitarla. Ya hablamos de que estaban algo calientes los cerdos con los de los aranceles y la fiebre africana en China.

    Yo voy a dejar las posiciones como están, si se quedan mucho por la zona en la que están ahora se podría cargar, pero la estacionalidad en el may-jun no nos favorece.

    Hemos cerrado el gas natural en -0.056 en pérdidas.

    Una cosa tiene que quedar clara. Si estas dispuesto a asumir una pérdida de 2 puntos a un spread, luego tienes que estar dispuesto a aguantar hasta los 2 puntos de beneficio.

    Se nos han torcido a la vez varias operaciones. Hay que esperar unos días para tomar decisiones. En una operación de varios meses hay que tomárselo con calma.

  8. #8

    Fjzzz

    en respuesta a Latirus
    Ver mensaje de Latirus

    Muchas gracias por la respuesta.

    Mi pregunta iba más por si hay alguna forma,por fundamentales, de saber el motivo del movimiento de estos días. O si ha salido algún informe o noticia que lo justifique. O si realmente es algo usual en estos spreads, y hay que controlar con stop y objetivo y nada más.
    Por gráficos se puede ver movimientos usuales, pero cuando hay exageraciones peligrosas deberían darse despues de algún informe o noticia, y podría ayudar para saber si hay que salirse o no.

  9. #9

    sartans

    en respuesta a Fjzzz
    Ver mensaje de Fjzzz

    Como haces flys en spreadcharts?

    Solo se hacer spreads...

  10. #10

    tomaspg

    en respuesta a sartans
    Ver mensaje de sartans

    Hay que escribirlos a mano, en el cuadro donde aparece el spread.

  11. #11

    Fjzzz

    en respuesta a sartans
    Ver mensaje de sartans

    En los Spreads, tecleas directamente la combinación que quieras, como bien te ha dicho tomaspg.

    Por ejemplo: 100*zmf19+600*zlf19-50*zsf19 (Es el coste de moler la soja en grano y transformarla en harina de soja y aceite de soja).

    Puedes poner infinidad de combinaciones.

  12. #13

    Fjzzz

    en respuesta a Latirus
    Ver mensaje de Latirus

    A este tipo de informes me refiero, aunque con esta información yo no sería capaz de tomar ninguna decisión.

    Entiendo que vuestra operativa está basada en los gráficos de spreads, en buscar extremos en los mismos, y aprovecharlos, esperando que el mercado vuelva a la normalidad. También os basareis en la experiencia de otros años. Pero, ¿no es necesario revisar algunos datos fundamentales?, o ¿simplente con los gráficos se puede trabajar este tipo de operativa?

  13. #14

    Latirus

    en respuesta a Latirus
    Ver mensaje de Latirus

    En el caso del He may-jun lo que ocurre es que los cerdos se han puesto alcistas y el mayo se retrasa por que no tiene volumen. Otro spread de cerdos en que estuviéramos largos del contrato más cercano estaría funcionando mejor que éste.

    Mayo no lo trabajan mucho, empezó hace pocos años y todavía no se han acostumbrado a utilizarlo.

  14. #15

    Latirus

    en respuesta a Fjzzz
    Ver mensaje de Fjzzz

    Es lo que estamos dando en el curso ahora, el análisis fundamental de diversas materias primas.

    No es imprescindible pero ayuda el saberse los fundamentales.

  15. #16

    Latirus

    en respuesta a Latirus
    Ver mensaje de Latirus

    Hay 50 spreads en -4,325 en LE oct-dic. Alguno ha puesto una posición grande para salirse ahí.

  16. #18

    Latirus

    en respuesta a Latirus
    Ver mensaje de Latirus

    Llevamos 50K de volumen en el spread LE oct-dic y sólo 7K y 12K en volumen sólo por patas en oct y dic. Se tradea mucho más el spread que los outright o futuros a pelo

  17. #19

    Latirus

    en respuesta a Latirus
    Ver mensaje de Latirus

    Saliendo del LE oct-dic a -4,250

  18. #20

    Latirus

    en respuesta a Latirus
    Ver mensaje de Latirus

    Ya diréis a qué precio os habéis conseguido salir del LE oct-dic

Autores

  • Optiongreg

    Gestor de Fondos (CTA), Spread Trader, Especulador y lo mas importante Padre de Familia.

  • Latirus

    Spread trader de materias primas desde el 2009. F&F advisor.

Envía tu consulta

Este sitio web usa cookies para analizar la navegación del usuario. Política de cookies.

Cerrar