¿Nos visitas desde USA? Entra a tu página Rankia.us.
Call y Put

Estrategias con Spreads y Seasonals en los mercados de Futuros y Opciones

Actualización Cartera Modelo. Semana 4

Semana difícil en la cartera modelo. El viernes no hubo mercado. Nos ha afectado la volatilidad de la Semana Santa, el jueves las feeder tuvieron un rango de más de un punto.

 

No nos entró la limitada para salirnos de las feeder por encima de -6,000 y terminaron en -7,100. Hemos estado buscando salirnos cerca del máximo diario que suele hacer durante las primeras horas de la sesión para conseguir una buena salida y han estado bajando toda la semana. Queda algo de tiempo así que intentaremos salirnos de un lote pronto y esperar con el que nos quede a ver qué pasa.

El CL jul-ago se mantiene en la zona de 0.50.

El LB lumber no termina de romper abajo.

Las energías tienen demasiado peso en la cartera para mi gusto. Además prefiero tener un sólo spread de cada materia prima. Hay que intentar quedarse con el mejor.

Cerramos la fly LE de octubre en la cartera modelo para cambiarla por la de junio porque así como en otros brokers sí que se puede, en Interactive Brokers no se pueden tener dos mariposas en las que coincida una pata. En este caso la pata de octubre vendida en una mariposa y comprada en la otra se nos anulaba, nos quedábamos con cero contratos de octubre, si hubiera sido al reves y tuviéramos la pata vendida en ambas mariposas tendríamos el doble de contratos de octubre y se podrían haber mantenido las dos. La fly de junio tiene más puntos de recorrido que la que hemos cerrado.

 

Recibe las últimas ideas de estrategias de trading sobre spreads, futuros, opciones, fondos, etc. De forma sencilla compartimos nuestras estrategias para tratar de sacarle partido al mercado.

Los mensajes publicados son meramente educativos y nunca una recomendación para los lectores.
  1. #1

    Latirus

    El GF ha arrancado hoy otro punto abajo, casi nos toca el stop a -8,600. Estos bichos tan cercanos son muy volátiles.

    Es muy importante la diversificación, las pérdidas de unos spreads se compensan con los beneficios de otros. Es una parte del sistema que no hay que olvidar.

  2. #2

    Optiongreg

    Lo bueno de todo es que si lo pinemos por riesgo el que tiene mucho pero en la cartera es la carne y es la que mas se mueve.

    Para mi las Gf son solo en caso de que haya muchos beneficios y se puede meter algo alli, si no es un producto poco fiable y ademas con muy poca liquidez que si sigue asi pasara a la historia.

    En la cartera por el frio sufrimos un poco, pero no es comparable con lo que nos dan en las carnes..

    Ya veremos esta semana.

    Greg

  3. #3

    Latirus

    China le va a poner un 25% de aranceles a los cerdos americanos.

    En teoría esto es bajista para el precio de los cerdos, pero es que los cerdos están a 60 cents/libra que es un precio muy bajo para lo que suele cotizar el HE.

    Además el COT está prácticamente a cero.

  4. #4

    Optiongreg

    en respuesta a Latirus
    Ver mensaje de Latirus

    Pero no olvides que la producción estan en maximos... asi que menos export mas produccion... es igual a menor precio.

    Greg

  5. #5

    Fenixisback

    en respuesta a Optiongreg
    Ver mensaje de Optiongreg

    Han metido otro bajon, no rebotan ni para atras... Que stop os habeis puesto?
    Nos va a tocar sufrir con estos.... Creo que mas de dos puntos no los voy a aguantar, lo malo es que al final se den la vuelta... lo de siempre.... Que opinais?

  6. #6

    sartans

    en respuesta a Fenixisback
    Ver mensaje de Fenixisback

    Pues yo si hoy da buena oportunidad salgo hoy... sino aguanto un punto más

  7. #7

    sartans

    en respuesta a sartans
    Ver mensaje de sartans

    Pues a mi me ha saltado stop a 11.3, no se cuanto más podía incrementar la diferencia...

  8. #8

    Latirus

    He cerrado un lote de feeders a -5,950. Todavía queda otro

  9. #9

    Mostar

    Buenas tardes, y permitidme que haga un comentario acerca de lo que comentas al final del articulo respecto de las patas de las mariposas; a mi al principio también me costó verlo, pero si lo examinas con detenimiento, verás que como lo hace IB es correcto, ya que no tiene sentido tener la misma cosa comprada y vendida a la vez; en el ejemplo de la mariposa LE oct18-dic18-feb19, al comprarla tienes +oct18 - 2*dic18 + feb19. Si tu ahora añades la mariposa LE jun18-ago18-oct18 vendida, lo que estás añadiendo es -jun18 +2*ago18 -oct18, con lo cual el futuro de oct18 comprado de la primera mariposa y el oct18 vendido de la segunda mariposa se anulan y te quedan únicamente cuatro patas para las cuatro mariposas, ya que el formar la segunda, mariposa, IB lo que hace es que te vende el contrato que tu ya tenías comprado, por eso la posición de oct18 se queda a 0, sin que te influya en la pérdida o beneficio que tengas en las mariposas (lo que ganaría el contrato comprado sería exactamente igual a lo que perdería el mismo contrato vendido). Cuando cierres una de las mariposas, IB compra o vende la pata correspondiente y te vuelve a aparecer la mariposa completa. Lo único que tienes que tener claro es lo que operas, para que no te queden Futuros huérfanos, y si abres una mariposa no cierres un spread porque entonces es cuando te quedaría una cosa rara y posiblemente descompensada. Es una situación habitual que me ha pasado muchas veces y no veo mayor problema en ello para el que quiera operar las dos mariposas al mismo tiempo. Es como cuando en el colegio hacíamos ecuaciones y simplificábamos para poder manejar números más bajos, pues esto es lo mismo, simplificar para manejar menos contratos, pero sin que afecte al resultado final. No se si me he explicado bien. No suelo participar mucho, pero me gusta aprender cuanto más mejor, aunque luego no lo lleve a la practica, así que aprovecho para daros las gracias por todo lo que hacéis. Un saludo y ánimo, que me parece que hacéis uno de los mejores blogs de Rankia enfocado al tema de materias primas, sin pretender menospreciar al resto.

    Pedro

  10. #10

    Latirus

    en respuesta a Mostar
    Ver mensaje de Mostar

    A mi me ha pasado unas cuentas veces también. Si evitas tener más de un spread o fly por materia prima te quitas este problema.

  11. #11

    Latirus

    Hemos añadido otro lote a la cartera modelo de HE may-jun a -11,000

  12. #12

    Optiongreg

    en respuesta a sartans
    Ver mensaje de sartans

    Son cerdos pueden ir donde queran.. y volver en unos dias... te repito son cerdos y mas de mayo..

    Hoy en la modelo anadi mas... un lote mas en -11

    Greg

  13. #13

    sartans

    en respuesta a Optiongreg
    Ver mensaje de Optiongreg

    La clave es eso... Si volverán, pero si parece que me salí casi en máximos :'(

  14. #14

    Optiongreg

    en respuesta a Mostar
    Ver mensaje de Mostar

    Hola Mostar,

    Lo de patas es muy difícil seguir, pero un buen broker, pocos hay se puede... a mi me pasa como a vosotros en Ib ahora mismo, solo veo las patas.. mira que intente poner que se vean los spreads... pero al final del dia se quitan....

    Yo casi que lo se de memoria como se compensan las cosas... y una pata por otra... es que no pasa nada.. si siempre sabes lo que tienes y a que precio... si es mas curro tener una excel y verificar... pero joder... que mas quisieramos ganar dinero y no hacer nada... anda ya..

    Te tengo que corregir, si tienes una mariposa y cierras una spread no te quedan patas sueltas te queda una spread... si siempre haces spread y mariposas o condors.. es decir múltiplos de dos contratos..

    Yo lo haga mucho... el que tengo en memoria.. Jun Ago de ceroso corto, lo veia mal, meto un jun jul comprado, pase de spread a mariposa.. los veo bien me salgo de jun jul, del largo, me quedo de nuveo en Jul Ago corto.. o si veo que se van.. pues me quito la mariposa... Para mi existe un precio que es la mariposa y luego las patas.. es decir jun jul y jul ago... Si nos quedamos en los cerdos.. por ejemplo ahora mismo me parece muy bajos los jun jul y los jul ago muy altos.. una posibilidad si estas en la mariposa es por un lado.. meter mas mariposas peor si no quieres meter mas cortos en los Jul Ago que son los caros o cerrarlos que seria lo mismo y quedarse con los largos de jun jul...

    Esto lo aprendi mucho de un tio que leia hace muchos anos y llevaba miles de operaciones en spreads, mariposas y condors de crudo..

    Nada se que lia.. peor piensa en ellos, es combinatoria.. la mariposa puede ser cara o barata... con los spreads altos o bajos.. es decir es igual una mariposa a 0 con los spreads en -0,5 y 0,5 y con los spreads den -5 y 5.. pero no es igual una spread en -0,5 que en -5.. o a 5... asi que a combinar.. que para esto estamos..

    Hhhahaha

    Greg

  15. #15

    Optiongreg

    en respuesta a sartans
    Ver mensaje de sartans

    Minimos... mira a veces salirte es seguir tu plan.. tu sabias que pude pasar.. asi que muy bien... tener un plan y seguirlo es lo mas importante en el trading..

    Greg

  16. #16

    Latirus

    en respuesta a Optiongreg
    Ver mensaje de Optiongreg

    Cuando estás dentro de un spread y se te va en contra tienes que preguntarte qué harías si estuvieras fuera del mercado.

    Si estás fuera y ves que sería un buena oportunidad para entrar a lo mejor la solución es quedarse y aguantar.

    Si estás dentro y no estás cómodo en la posición por la razón que sea mejor salirse.

    Es mejor no entrar que hacer una mala entrada. El dolor ayuda a aprender.

    Ahora tienes que ver el spread con frialdad, como si no hubieras entrado previamente para poder tomar buenas decisiones.

  17. #17

    Latirus

    en respuesta a Latirus
    Ver mensaje de Latirus

    Cerramos un lote de HE may-jul a -9,300 y el último lote de feeders a -5,050

Autores

  • Optiongreg

    Gestor de Fondos (CTA), Spread Trader, Especulador y lo mas importante Padre de Familia.

  • Latirus

    Spread trader de materias primas desde el 2009. F&F advisor.

Envía tu consulta

Este sitio web usa cookies para analizar la navegación del usuario. Política de cookies.

Cerrar