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Call y Put
Estrategias con Spreads y Seasonals en los mercados de Futuros y Opciones

Mariposa de vacas LE de octubre-diciembre-febrero. Buscando precio para la cartera modelo.

Mis amigas las vacas, LE o Live Cattle, otra vez. Buscando entre las combinaciones posibles de spreads y mariposas del LE hemos encontrado esta. Es la de octubre´18, diciembre´18 y febrero´19.

 

 

Se construye en IB con el combo:  +1 LE oct´18 - 2 LE dic´18 + 1LE feb´18

Acabamos de cerrar LE abr-jun y la fly LE ago-oct-dic. Estaban muy altas y cercanas a un giro en la tendencia estacional. Había mejores como el spread LE ago-dic ...

Como siempre los spreads y mariposas tienen reducción de garantías sobre sus futuros outrights o "a pelo". 1300$ de inicial y 1000$ de mantenimiento.

Entramos largos, es decir, comprados de la mariposa sobre -2 el primer lote y esperamos a ver qué hace el precio para cargar. Vamos a intentar meter 2-3 mariposas para la cartera modelo de 15.000$. Recogida de beneficios sobre -1. En esta mariposa estamos buscando 1 punto de beneficio por lote así que queremos ver el spread por encima de -1 y no queremos ver el precio por debajo de -3. Con tres lotes si perdemos un punto tendríamos que asumir 1200$ de pérdida, que sigue estando por debajo del 10% de nuestra cartera de 15.000$ Me gusta seguir la norma de poner el stop y la recogida de beneficios lo más aproximado al importe de la garantía de mantenimiento. 

Esta mariposa tiene bastante tiempo hasta vencimiento del primer contrato y no nos agobia tanto la cercanía del vencimiento. Además como está bastante desviada tenemos varios meses para esperar a que llegue a nuestro precio.

Al final de la semana publicaremos la cartera modelo con las posiciones en las que hemos entrado esta semana.

Recibe las últimas ideas de estrategias de trading sobre spreads, futuros, opciones, fondos, etc. De forma sencilla compartimos nuestras estrategias para tratar de sacarle partido al mercado.

Los mensajes publicados son meramente educativos y nunca una recomendación para los lectores.
  1. #1

    Fenixisback

    el spread de agosto diciembre tenia buena pinta, sin embargo esta mariposa que proponeis no la veo clara, poco beneficio para el riesgo que se asume segum los graficos pasados....
    Como siempre, muchas gracias por compartir...

  2. #2

    Latirus

    en respuesta a Fenixisback
    Ver mensaje de Fenixisback

    Para mí la probabilidad de que toque -1 antes es mayor que la de que toque -3. En ambos casos me saldré, si se queda por el camino y no te aprieta el vencimiento o te aumenta la desviación típica(las líneas grises de scarr). Yo veo más de un 50% a favor, pero es mi criterio. Es posible que haya mejores operaciones de vacas. Si las commodities se ponen alcistas mejor ir con spreads largos. Más probabilidad a tu favor y todo suma.

    Gracias por leernos y compartir ideas...

  3. #5

    Optiongreg

    en respuesta a Latirus
    Ver mensaje de Latirus

    Acumulas muy rapido... hahahah Yo las vacas las veo mas abajo.. y por esto pienso que esperar un poco hubiera sido lo mas adecuado para el segundo lote..

    Greg

  4. #6

    Nebe

    en respuesta a Latirus
    Ver mensaje de Latirus

    ya toco -2,2....

    Yo he entrado, pero añadire poco a poco.

  5. #7

    Tylerdurden9

    en respuesta a Latirus
    Ver mensaje de Latirus

    Muy buen post, a mi se me fue un poco la olla, y estoy dentro desde los -1400.
    La estacionalidad a favor, desviada y con vto lejano, que más podemos pedir....jaja

  6. #8

    Tylerdurden9

    en respuesta a Fenixisback
    Ver mensaje de Fenixisback

    desde mi humilde opinión, os agos - dic los veo demasiado arriesgado.
    Mira el stacked... no respeta un rango

    Abrazos

  7. #9

    Nebe

    en respuesta a Tylerdurden9
    Ver mensaje de Tylerdurden9

    Totalmente de acuerdo, yo llevo el agosto-octubre y no me da buena espina

  8. #10

    Nebe

    en respuesta a Latirus
    Ver mensaje de Latirus

    Echo de menos spreads de ZL, tienen una de las mejores estacionalidades de todas

  9. #11

    Latirus

    en respuesta a Nebe
    Ver mensaje de Nebe

    A ver si se vuelve a poner a tiro el ZL dic-may que quiero volver a entrar una segunda vez como el año pasado.

  10. #12

    Latirus

    en respuesta a Fenixisback
    Ver mensaje de Fenixisback

    Vas a tener razón con esta fly, nos la hemos sacado y hemos metido la fly LE jun-ago-oct. Hemos salido de la otra por que se solapan las patas de octubre en las dos fly´s

  11. #13

    sartans

    en respuesta a Latirus
    Ver mensaje de Latirus

    Ha que precio has entrado a la jun-ago-oct? Yo llevo días ocn la orden puesta y no me entra

  12. #14

    Latirus

    en respuesta a sartans
    Ver mensaje de sartans

    4.800. Me ha entrado hoy a las 15:53 de aquí. Le he puesto una limitada a 5.300 por si vendo otro lote más arriba.

    El asunto es ver si ya hemos visto el máximo y no da mucho por el saco. A Greg ésta me parece que le trae un mal recuerdo.

  13. #15

    Latirus

    en respuesta a sartans
    Ver mensaje de sartans

    Me ha entrado el segundo lote a 5.300

Autores

  • Optiongreg

    Gestor de Fondos (CTA), Spread Trader, Especulador y lo mas importante Padre de Familia.

  • Latirus

    Spread trader de materias primas desde el 2009. F&F advisor.

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