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Call y Put
Estrategias con Spreads y Seasonals en los mercados de Futuros y Opciones

Hay que buscarle precio de entrada al spread de gasóleo de calefacción HO noviembre-diciembre

Tenemos que buscar precio de entrada para ponernos cortos del HO nov'18 - dec'18. Esta semana cambia la estacionalidad y el precio del spread está muy por encima de la media. Si entramos después de un doble techo, mejor.

 

Entramos vendidos y nos salimos si vemos el spread en -0.005. Stop a 0.005 por arriba del precio de entrada. Las garantías que nos piden por contrato son similares al beneficio marcado.

De 0 a -0.01 en el gráfico de arriba hay 420$ de beneficio si entramos vendidos del spread. 

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Actualización

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Vemos en el COT de crudo como los fondos (managed money) están incrementando posiciones mientras que los productores las disminuyen. A pesar de ello el COT sube.

El el COT de Heating Oil también se aprecia esa entrada de fondos y la salida de los productores o non-commercials.

Recibe las últimas ideas de estrategias de trading sobre spreads, futuros, opciones, fondos, etc. De forma sencilla compartimos nuestras estrategias para tratar de sacarle partido al mercado.

Los mensajes publicados son meramente educativos y nunca una recomendación para los lectores.
  1. #1

    Nebe

    Sabes por que los post no salen en orden por fechas? Asi es un lio ya el ultimo post no es el que esta arriba del todo.

  2. #2

    Nebe

    Yo me esperaria 1 mes; si lo miras con el Season Algo tiene todavia subida, y en el Stacked tambien marca un maximo sobre el 10-15 de marzo. La verdad es que los graficos de una plataforma a otra cambian siempre algo, es la tipica discusion que hemos tenido miles de veces.

    Como el HO no es muy grande, yo prefiero el VZ que tiene una estacionalidad similar y es un poco mas grande para hacer mete-sacas.

    • HO X-Z

      HO X-Z

  3. #3

    Latirus

    en respuesta a Nebe
    Ver mensaje de Nebe

    Tienes toda la razón en el VZ, lo pongo aquí abajo con su gráfico de scarr.

    • ho_oct-dic_seasonal_17-02-18

      ho_oct-dic_seasonal_17-02-18

  4. #4

    Latirus

    Este spread tiene fundamentales en contra. Las reservas están en mínimos y si repunta la demanda se puede ver más afectado el precio del futuro más cercano. Esto podría poner el spread aún mas en positivo.

    El COT de crudo está en máximos históricos. Algunos fondos estarán alcistas en el Commodities Price Index. Se salen de las acciones y entran en materias primas como el crudo.

    • cot_crudo_17-02-18

      cot_crudo_17-02-18

  5. #5

    Optiongreg

    en respuesta a Nebe
    Ver mensaje de Nebe

    No se que hemos echo pero tenemos marcado dos posts y estos salen siempre los primeros...

  6. #6

    Optiongreg

    en respuesta a Nebe
    Ver mensaje de Nebe

    Y como me llaman el Mr Fundamentales, pues lo apoyo con esto... Esperar un poco... porque este mes es decisivo..

    1, Stocks de Crudo muy bajos Ver el ultimo analisis : https://www.rankia.com/blog/call-put/3810087-como-cada-semana-analisis-mercado-energia

    2, Frio, hay otro frente que entra ahora... expos en maximos...

    A favor, el consumo esta en máximos, el Crack da dinero, y se exprota mucha gasolina... y si ya hacemos gasolina.. ho tambien hay que hacer..

    Mr Fudamentales

  7. #7

    Optiongreg

    en respuesta a Latirus
    Ver mensaje de Latirus

    Lo bueno es que si miras la estacionalidad.. lo suele cumplir.., esta tarde lo analizo con el mercado en Backwardation y te digo, tengo que analizar el de la Gasolina tambien asi que lo miro para ambos..

    Greg

  8. #8

    Optiongreg

    en respuesta a Latirus
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    NO me gusta optimizar a saco, pero si miras en todos los historicos te sale esto... es decir entrada en Marzo..

    Asi que esperar, con un poco de paciencia como esta la cosa se puede, luego lo que observe el el Ho, son muy lineales.. es decir... si empiezar a ajustar stocks.. pasan de todo y te pueden dejar subir al tren..

    Greg

    • Estadisticas Spread

      Estadisticas Spread

  9. #9

    Latirus

    en respuesta a Optiongreg
    Ver mensaje de Optiongreg

    Entonces esta semana habrá que quedarse mirando el precio.

    ¿Esa optimización es del HO nov-dic o del HO oct-dic? Porque creo que voy a entrar en el oct-dic mejor que se mueve un poco más.

  10. #10

    sartans

    en respuesta a Optiongreg
    Ver mensaje de Optiongreg

    Pues como decia Nebe parece que a mitad de mes de marzo es el mejor momento para entrar.

    Teneís visto alguno que se pueda entrar en breves? Las vacas descartadas que están muy fuertes

  11. #11

    Latirus

    en respuesta a sartans
    Ver mensaje de sartans

    A mí me han entrado hoy posiciones a 0.0048 en el HO oct-dic. Seguiré observando el spread por si cargo más arriba en las próximas semanas.

  12. #12

    sartans

    en respuesta a Latirus
    Ver mensaje de Latirus

    Has movido el stop más arriba entiendo no?

    Yo acabo de poner orden para el de gasolina

  13. #13

    Latirus

    en respuesta a sartans
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    He entrado en el oct-dic, no en el nov-dic. Tenía puesta una limitada para entrar y me la ha tocado, al final he entrado a 0.0050 no a 0.0048 como he dicho antes.

    El stop me lo dan mis pérdidas, si pierdo un 8% de mi cartera me salgo y si gano un 8% me salgo. Como operando spreads tenemos más operaciones ganadoras que perdedoras, tenemos esperanza matemática positiva.

  14. #14

    Latirus

    en respuesta a Latirus
    Ver mensaje de Latirus

    Igual el precio no se ha parado todavía y sube más, según Nebe hasta mitad de marzo debería seguir subiendo. No descarto cargar más arriba.

  15. #15

    Latirus

    en respuesta a sartans
    Ver mensaje de sartans

    Otra ventaja de los spreads sobre materias primas es que existe poca correlación entre ellos. Hay que tener al menos 3 operaciones abiertas para mantenerse diversificado. Deben estar no correlacionados. ZM, ZS y ZL pueden tener cierta correlación en algunos casos pero pueden tener bastante peso en la cartera. HE y LE hay que buscarlos siempre, GF son buenos también. Si metes alguna energía, no mucho peso. Al NG le llaman el "widow maker". El ZC tiene unos fundamentales que dependen principalmente de los datos americanos. El azúcar SB, el cotton CT...Recuerdo haber tenido hasta la madera o lumber LB. Todos con materia prima física que los respalde y con daily price limit, +/- 3% del precio del futuro al día, por ejemplo.

    Oro en barra...

  16. #16

    Latirus

    en respuesta a Latirus
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    Aquí se ven los últimos 13 años del spread superpuestos.

    • ho_oct-dic_stacked_23-02-18

      ho_oct-dic_stacked_23-02-18

  17. #17

    Latirus

    Se pueden llevar de este spread 3 por cada 10.000€ en la cartera. Creo que es el número óptimo para la mía,

  18. #18

    Latirus

    Estamos en el HO OCTUBRE-DICIEMBRE, NO en nov-dic

    ahora cotiza a 0.0026

  19. #19

    sartans

    en respuesta a Latirus
    Ver mensaje de Latirus

    Pues estaba mirando para entrar en el nov-dec, que parecía que diciembre era mejor para entrar, pero parece que ya se ha ido un poco

  20. #20

    Latirus

    Me he cerrado todo a -0,0050. Tenía precio medio de entrada de 0,0020 gracias a un error al poner la limitada del tercer lote. Los otros dos los tenía desde 0,0050.

    Una salida rápida, no me gustan las energías y las tengo por obligación, para estar suficientemente diversificado.

Autores

  • Optiongreg

    Gestor de Fondos (CTA), Spread Trader, Especulador y lo mas importante Padre de Familia.

  • Latirus

    Spread trader de materias primas desde el 2009. F&F advisor.

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