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Estrategia con 3 indicadores técnicos, Bandas de Bollinger, CCI y ADX

En el siguiente artículo vamos a estudiar una estrategia para operar usando tres indicadores distintos, las Bandas de Bollinger, el RSI (relative strenght index) y el ADX (índice de movimiento direccional) con tal de poder sacar mayor partido a nuestra operativa en el corto plazo.

El objetivo del uso de estos tres indicadores será:

  1. Tratar de identificar la tendencia del activo.
  2. Tratar de medir la fuerza de dicha tendencia.
  3. Obtener una pista fiable de qué posición tomar en el activo.

Bandas de Bollinger

Este indicador técnico fue inventado en los 80 por John Bollinger y generalmente está formado por tres líneas: una superior, una intermedia y una inferior. La banda superior corresponderá a la suma de la media móvil simple de n-periodos y la desviación estándar de las cotizaciones de los últimos n-periodos, mientras que la banda inferior corresponderá a la diferencia entre la media móvil simple de n-periodos y la desviación estándar de las cotizaciones de los últimos n-periodos. Así pues, la banda intermedia será la representación de esa media móvil de n-periodos que forme la parte más básica del indicador.

Interpretación de las Bandas de Bollinger

Su significado será más básico que su explicación, ya que principalmente nos mostrará la volatilidad en el activo, estando las bandas más juntas cuanto menos volatilidad haya y viceversa. Además, este indicador trata de ofrecer una pista sobre cuando el activo está sobrecomprado o sobrevendido de la siguiente forma:

  • Si el precio del activo se encuentra por encima/debajo de la banda superior/inferior entonces estaríamos hablando de un activo al alza/a la baja, dando a entender que la tendencia actual continuará debido a que hay fuerza alcista/bajista en el mercado y recibiendo así una señal  de compra/venta del activo. La poca volatilidad (bandas estrechas) significaría que se estaría preparando una tendencia alcista y que el trader debe de ser paciente. Los máximos y los mínimos fuera de las bandas seguidos de sus respectivos máximos y mínimos dentro de las mismas serían un indicador de cambio de tendencia.

Como ejemplo veremos la siguiente imagen con el EURUSD:

Ejemplo con EURUSD de Bandas de Bollinger

Como podemos comprobar, en los momentos en los que el precio del activo sobrepasa la linea inferior o superior ( gráfico de 4h) deberíamos entrar en el mercado ya sea de forma alcista o bajista.

CCI

El indicador CCI (Commodity Channel Index) fue desarrollado por Donald Lambert. Es usado para identificar una nueva tendencia o para identificar condiciones extremas del mercado (sobre-compra y sobre-venta). De forma general, el CCI mide el nivel actual del precio respecto a una media del precio a lo largo de un período de tiempo dado y por tanto, el CCI tomará valores altos cuando el precio esté por encima de su media y viceversa.

Interpretación del CCI

El CCI mide la diferencia entre el cambio que se registra en el precio y su media móvil. Valores muy altos y positivos indicarán que el precio está muy por encima de su media lo que muestra fuerza al alza. Por el contrario, valores muy bajos y negativos indican que el precio se encuentra muy por debajo de su media, señal de alta debilidad.

El CCI tiene un doble uso, pudiendo ser usado como indicador líder y como indicador coincidente:

  • Como indicador coincidente, subidas por encima de los 100 puntos pueden señalar el inicio de una tendencia alcista. Lecturas por debajo de -100 indicarán debilidad y el comienzo de una tendencia bajista.
  • Como indicador líder se pueden buscar condiciones de sobre-compra y sobre-venta que ayuden a pronosticar un cambio en el sentimiento del mercado y anticiparse a cambios en la tendencia.

Por tanto este indicador nos daría una señal de compra/venta cuando la linea del indicador pasara el nivel de los 100 puntos por arriba/abajo:

Ejemplo de uso del CCI

En la imagen podemos apreciar como generalmente el indicador ofrece señales se compra/venta cuando debe hacerlo, aunque habremos de apoyalo con otros indicadores para conseguir mejores confirmaciones.

ADX

El ADX fue creado por Welles Wilder para su libro "New concepts in technical trading" cuya finalidad es identificar tanto si en un mercado existe o no existe tendencia como la fuerza de la misma. Parecido al RSI, el indicador oscila dentro de un parámetro comprendido entre 0 y 100 y se calcula según las diferencias de las líneas +DI y -DI (directional indicator).

Interpretación del ADX

Lo primero que hay que entender del indicador es que la distancia entre los extremos +DI y -DI es importante para esclarecer si hay tendencia, siendo positiva si esta distancia es relativamente significativa. Normalmente si el ADX refleja lecturas superiores a los 40 puntos mostrará fortaleza en el mercado siendo las superiores a 60 muy extrañas de ver, mientras que lecturas menores a 20 puntos mostrarán debilidad en el mismo y nos indicará que deberemós de tener paciencia para entrar en el mercado.

Existirá tendencia alcista siempre que +DI esté por encima de -DI y bajista cuando ocurra lo contrario, siendo la señal de compra cuando +DI cruce desde abajo a -DI y viceversa. Si combinamos todo esto, tendremos que una señal de entrada será cuando una de las dos líneas cruce a la otra por abajo y sobrepase ese nivel de 25 puntos, siendo una señal de mercado el que nuestra linea (sea alcista o bajista) caiga y pase el nivel de los 40 puntos.

Para este indicador podemos encontrar "la regla del punto extremo" que consiste en tomar el punto extremo de la vela en el que se produce el cruce entre las líneas +DI y -DI (si cruza +DI será alcista y si cruza -DI será bajista). Entonces si el precio del activo supera dicho extremo lo tomaremos como una señal de compra y del mismo modo para la tendencia bajista.

Ejemplo de ADX

En el ejemplo de la imagen podemos estudiar la viabilidad de las señales arrojadas por este indicador. Si nos fijamos, las señales de compra (representadas cuando la linea verde oscura sobrepasa la más clara) se producen correctamente cuando debía de ser, como por ejemplo el 11 de abril, cuando se produce la señal de compra y se mantiene hasta el día 13.

Estrategia con los tres indicadores: Bandas de bollinger, CCI y ADX

Como ya sabemos muchas veces los indicadores fallan llevándonos a cometer errores en nuestro trading, a si que, para asegurarse a la hora de entrar en el mercado siempre recomiendan que no nos dejemos guiar únicamente por un indicador. Es por ello que probaremos la estrategia con los tres indicadores en el mismo activo:

Ejemplo con los 3 indicadores juntos

En la imagen podemos ver claramente como el ADX y el CCI coinciden casi todo el tiempo del tiempo pero las Bandas de Bollinger no llegan a lanzar señales claras de compra/venta hasta que los movimientos no son muy extremos. El periodo del 17 al 24 de marzo no habría sido demasiado bien definido y estaría precedido por una etapa en el que el activo habría tenido un movimiento lateral el cual se puede apreciar bien en la ventana del indicador ADX, lo cual habría marcado una dificultad especial a la hora de obtener rendimientos. Sin embargo, los tres indicadores habrían coincidido en la señal de compra en la gran subida del precio del activo producida a partir del día 10 de abril y esque esto es lo que al final importa, poder identificar bien este tipo de movimientos con cierta seguridad para sacar el mayor rendimiento posible. Las Bandas de Bollinger lanzan la señal de compra al romper la banda superior y con el incremento tan marcado de volatilidad, el CCI habría dado la señal de compra el día 11 al marcar la tendencia alcista y por último el ADX habría dado la señal de compra el día 10 con el cruce de lineas +DI y -DI.

Esta estrategia diseñada con tres indicadores tiene por objeto la correcta identificación de grandes movimientos que marcarán una tendencia clara en el mercado, no siendo útil para hacer scalping u operaciones similares, pudiendo usarse con pequeñas posiciones para situaciones donde solo el ADX y el CCI coincidan y con posiciones más grandes cuando obtengamos la confirmación de todos los indicadores.

Desarrollo de la estrategia

Podemos desarrollar esta estrategia de manera muy sencilla si operamos en una plataforma tan fácil de usar como es MetaTrader 4 disponible para operar con muchos brokers como por ejemplo con FxPro que además te ofrecerán una gran variedad de productos en los que poder probarla y además, siempre podremos abrir una cuenta demo con ellos para probar su eficacia antes de pasar a la acción.

FxPro además no tiene comisión ni de compra ni de venta, solamente cobra el spread que para la plataforma MetaTrader 4 va desde 0.6 pips. Para la plataforma cTrader, FxPro tiene una comisión de 45 dólares por cada millón de dólares que se compre y de 45 dólares por cada millón de dólares que se venda y los spreads para forex y materias primas van desde los 0 pips, haciendolo un broker muy competitivo.

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