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Participaciones del usuario Indis

Indis 31/05/14 21:34
Ha comentado en el artículo Oleada de amortización de preferentes
Francisco, yo todavia tengo 1 de las 4 participaciones que compre de Banco Sabadell siguiendo las recomendaciones tuyas en este blog, y a las cuales le he ganado mucho dinero ¡¡¡gracias!!! Que me recomiendas para esta ultima? ¿vendo...?; esta al 5,25% pero para el año que viene se pondra en euribor+2,25 un abrazo indi
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Indis 24/02/14 11:51
Ha comentado en el artículo Noticias frescas sobre el Yuan
Pongo una pagina del Observatorio semanal del BBVA de Setiembre 2011 que ocurrio algo parecido y lo analizan En esa ocasion parece que fue que los gestore de carteras empezaron a cerrar posiciones de mercados emergentes para cubrir posible necesidades de amortizacion Parece que la clave esta si el gobierno Chino sigue apoyando su moneda y es asi los arbitrajistas se encargan de cerrar en spread entre CNH y CNY http://www.bbvaresearch.com/KETD/fbin/mult/110930_Asia_Weekly_Watch_ES_tcm346-270350.pdf?ts=2112014 saludos
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Indis 11/10/13 18:42
Ha comentado en el artículo Estructurado de Bankinter sobre Telefónica. Un chollo... para el emisor
la correccion es OK( un error del dedo excuse me) en cuanto a la eleccion de estrategia esta claro hay que elegir entre mas probabilidades y perdidas ilimitadas o perdidas compensadas con el Bono pero con menos probabilidades --nada es gratis Son decisiones muy personales, para mi solo se justifica vender Put si quiero si voy buscando quedarme con la accion saludos
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Indis 11/10/13 14:42
Ha comentado en el artículo Estructurado de Bankinter sobre Telefónica. Un chollo... para el emisor
Estoy leyendo muchos comentarios animados a hacer el Estructurado; Entiendo que la intencion de Francisco ha sido unicamente pedagogica en analizar como Bankinter se "lo lleva crudo" y como esto es francamente mejorable pero no es recomendacion para nada De hecho pienso que seria un pesimo estruturado con muchas incognitas y muchos riesgos para los beneficios esperado Para eso mejor seria.(es solo un ejemplo/yo no lo haria) Comprar Bonos Repsol por 95,70% del capital El resto 4,30% del capital se hace un Bull Call s/ telefonica, u otras ejemplo Telefonica Compra Call strike 13 Set-14 pago 0,53 Vendo Call strike 14,5 Set-14 cobro 0,16 Coste Base=37 eur por contrato Perdida Maxima 37 eur por contrato Gtias Broker, 37 eur por contrato Ganancia Maxima 213 eur/por contrato , si el precio llega a 14,5 o superior Breakeven 13,37 ( a partir de ese nivel se gana vto) ratio W/l=5,7 ( veces se ganas mas que se pierde) Riesgo solvencia- que quiebre repsol Riesgo Max del Estrucurado a Vto= CERO (lo que se pierde con el Bull Call se recupera con los Bonos) Benef Max Estructurado a Vto; 24,75 % saludos
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Indis 11/10/13 13:47
Ha comentado en el artículo Estructurado de Bankinter sobre Telefónica. Un chollo... para el emisor
Francisco, como siempre magnifico, en el planteamiento alternativo que haces es mas rentable al estructurado de Bankinter en todos los tramos, pero en cuanto al riesgo solvencia entiendo que es mayor que el asumido en Bankinter; puede quebrar Repsol y telefonica y ambos nos produciria perdidas; y si se compras Bonos y Venta de PUT de Repsol la perdida seria doble. saludos -
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Indis 20/04/13 10:33
Ha comentado en el artículo La fórmula mágica de selección de acciones
Buen articulo.. La web que das no es correcta..¿Podrias poder la buena...¿ gracias
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Indis 15/04/13 14:54
Ha comentado en el artículo Cómo aprovechar los Gaps con Spreads
Hola Sergio Yo no estoy muy seguro que despues de un Gap el movimiento siga en direccion del hueco, mas bien pienso lo contrario Hace un par de años le dedique muchas horas a estudiar esto, con muchos valores y por periodos largos y ademas con muchos filtros (tendencia valor, % gap, ADx, ATR, STK, dia de la semana, mes etc) algunas estadisticas MCD muestra 3540 dias de mercado Setup: Gap vs como esta 30 dias-de mercado despues Gap alcistas 60,7% el precio superior a la apertura del Gap, pero hay un % alto con poco desarrollo del precio- es decir poca ganancia Si le metemos el filtro de solo Gap alcistas => 2% tasa de eleva al 67,8% En los Gap Bajistas, la tasa es del 39,5% en el que precio a los 30 dias es inferior a la apertura del gap SPY muestra 4615 dias de mercado setup= el mismo Gap alcista 61,4% misma caracteristicas muchas operaciones con muy poco avance del precio Filtro solo Gap alcista =>1%; 62% Gap Bajista, tasa 38,2% Como se observa no parece el GAP sea un buen setup de entrada, por lo menos yo no he sido capaz de encontralo saludos M Beret
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Indis 07/04/13 12:54
Ha comentado en el artículo ¿Para qué sirven las Opciones Weeklies?
Sergio, me encanta esta clase de reflexiones, son mi punto debil el I+D, voy a probar y ya dire algo... Hay 2 cosas que no llego a entender bien: "Otro inconveniente de la expiración semanal es que los movimientos de los precios son limitados. No suele haber grandes desplazamientos en una semana en los índices. En acciones tampoco, excepto algún evento especial. ¿Cómo solventaríamos esto? Nos tendríamos que ir a marcos temporales menores al gráfico diario, quizá 15min, 30 min, 1 hora, etc." Si el problema es que los indices en una semana se mueven poco para ganar dinero con un Bull Call, el que nos vayamos a graficos inferiores ¿Que soluciona...?, solamente nos afinaria la entrada pero no quita el problema “La única ventaja que se me ocurre con respecto a los futuros es que, usando verticales, si el precio va a nuestro favor, podamos mantener la posición aprovechando el 'time decay', por ejemplo, la Bull Call se nos convierte en Bull Call ITM (que es igual a una Bull Put). Esto podría darnos un mayor % de aciertos con respecto a los futuros.” Aqui el que se convierta la BUll Call ITM no veo la relacion con un mayor % de aciertos con respecto a los futuros-ETF-acciones por ejemplo SPY 155,15 1BULL CALL VTO 13-4-13 LC 155; 1,08: SC 156,5; 0,35 CB= 73$ ; Max Benf=77$; B/E 155,74 Aqui la relacion W/L es muy cercana a 1:1 ,sirve para compararlo aprox. con un ETF VENTAJAS OPCIONES apalancamiento, se necesita comprar aprox 57 EFT SPY para ganar 77$ en 156,5 Riesgo Maximo Limitado, pase lo que pase DESVENTAJAS OPCIONES Para ganar dinero el precio tiene que hacer un esfuerzo extra hasta llegar al B/E 155,74-155,15=0,59, esto disminuye las probabilidades de Ganar--No asin en el ETF/futuros/acciones Poco esfuerzo del precio para entrar en Perdidas maxima 155,15-155=0,15; no asin en el ETF; si hubieramos comprado 57 SPY para perder los 73$ , el precio tendria que llegar a 149,87 aprox, y esto en improbable en una semana ( P(x) ITM a una semana esta entre 152,51--157,75 con 68%/1SD) Asi es como lo veo, y es muy probable que algo se me escape porque todo lo que he aprendido sobre opciones, tu a sido mi maestro durante mucho tiempo.. un a brazo indi(M.Beret)
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