las weekly con que futuro del vix esta referenciado?
es que leyendo Cboe intepetro que estan referenciado a VXST que es un vix pero a 9 dias, pero no me cuadra con la operacion de Francisco porque esta cotizando a 8.56
saludos
Por lo que veo has realizado un vertical de credito/bull put;a Vto la relacion riesgo beneficio es 270/330=0.81 inferior a 1; el breakeven/punto muerto lo tienes en 15.30 es decir por debajo pierdes.., para ganar el maximo a Vto tienes que superar 18 .. y todo coincidir que a Vto este ahi..
si estas pensando en salir antes de Vto con un repunte, si contamos con las comisiones y la horquillas entrada/salida, ¿cuanto tiene que repuntar...?
Por ejemplo el repunte del indice vix del 24-10-16 al 4-11-16 fue el 73%, si embargo en futuro a 150/180 dia solo repunto 4.5%; , ni para pagar la horquilla
sigo pensando que la mejor opcion es la planteada por Francisco
saludos
yo te puedo responder..
El vix nunca baja de 10 porque las opciones siempre tiene necesariamente IV volatilidad Implicita, porque de lo contrario el subyacente del que derivan estaria muerto....y parece que 10 de media es lo menos que se despacha
saludos
Francisco
Que pasa si cogemos una 15% de la prima por ejemplo, y compramos un seguro para este riego; es decir compramos put marzo a strike 11 .
La ventaja que veo es que al tener los riesgo limitados podemos acelerar el incremento de contratos manteniendo la perdida maxima en 2000$
saludos
Francisco
La base de esta estrategia ¿cual es...?, solo aprovechar que se mueve se rango... No hay venta de volatilidad? los diferenciales lo aprovechamos..?
ilustranos por favor
un abrazo
Gracias Francisco, por tu rapida contestacion...
Me uno de la opinion de Rankapino..
La mayoria de los que entramos en este blog somos los mismos de hace años, hemos leido tu libro varias veces, mucho hemos hecho el curso contigo, sabemos lo que es el riesgo como medirlo y como gestionarlo ¿donde esta el problema...?
Pienso que es hora de clasificar este blog para "senior", siempre va a haber el peligro se cuele un "novato despistado" pero para eso estan los Disclaimer
un saludo
Francisco 2 cosas
Los que no hemos entrado el spread se ha disparado, ¿cuando podemos entrar..?-esperamos a que vuelva a la zona ?
en cuanto a los graficos del spread ha intentado mirarlo en BARCHART pero solo me dad hasta 2020 ¿ puedes adjuntar link ?
gracias