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Indis 21/06/19 14:02

Ha comentado en el artículo El oro ha entrado en tendencia primaria alcista

Francisco que hay de la estrategia de cuando empieza una primaria comprar CALLs por ejemplo a 2 años, se podria hacer incluso con GLD ¿que opinas..? saludos

Indis 09/02/18 13:45

Ha comentado en el artículo Hora de comprar un billete de loteria de plata

Francisco, tal como esta el mercado, el fuerte backwardation quen tiene los futuros del VIX, un spread sobre futuros del vix (vender cercano compra el lejano) ¿Es buena opcion...? es que no le veo riesgo ¿Lo hay...? cual es tu opinion..? saludos

Indis 01/02/18 18:29

Ha comentado en el artículo Hora de comprar un billete de loteria de plata

El problema de cerrar no lo creo, porque dentro de 2 años si el precio ha subido habra participantes, y no ha subido ¿ que vas a cerrar..? el problema es la entrada que la contrapartida te la tienen que dar las Instituciones y te la van a vender cara saludos

Indis 01/02/18 18:01

Ha comentado en el artículo Hora de comprar un billete de loteria de plata

Ya al strike 30 esta a 1300$ prox, no hay volumen y el Open Interest hay unos 200 contratos me imagino que somos nosotros los protagonistas de esto Es curioso que para diciembre18 al mismo strike este mucho mas caro y la diferencia de IV es solo 2 puntos La plata esta en contango leve, pero contango y eso nos perjudica , es decir estamos pagando un sobreprecio en el Call saludos

Indis 24/01/18 10:12

Ha comentado en el artículo Renta fija "AAA" a diez años con una rentabilidad mínima del 10% anual

Aqui todos somos mayorcitos y sabemos que antes de exponer tu dinero tienes que: 1º entender muy bien la estrategia sus pros y contras 2º Poner un limite a tus perdidas que sea asumible ¡BASICO! 3º Cualquier estrategia por muy buena que sea puede salir mal, el Mercado es el soberano Dicho esto la estrategia propuesta se basa en una PUT WRITE que esta mas que estudiado que siempre bate al indice contra el que juega con menor DD, y esto se debe a que el mercado las coberturas-PUT las paga muy bien Pero tal como esta planteada tiene ademas ventajas adicionales al PUT WRITE CLASICA lo que me lleva a la conclusion que esta Estrategia esta muy bien estructurada saludos

Indis 10/11/17 18:57

Ha comentado en el artículo Descubriendo el indicador ADX. Aplicaciones prácticas.

Muy bien Ivan simple pero muy claro, añadiria mucho valor que añadiera las lineas de programacion en amipro seria una pasada gracias

Indis 12/10/17 14:42

Ha comentado en el artículo Descubriendo el indicador RSI. Operativa de ejemplo.

Muy bien tratado el tema sobre todo la claridad de exposicion ,gracias..., hecho de menos el codigo de programacion de amibroker para los que usamos esta plataforma pero no somos bueno en programacion saludos

Indis 01/06/17 17:46

Ha comentado en el artículo Venta de puts del VIX de meses lejanos

No se si estas preguntando por esto: Metodología del cálculo del VIX Para calcular el índice, se utilizan dos vencimientos de opciones uno que tiene que tener más de 23 días (near term) y otro que tiene que tener menos de 37 días a vencimiento (next term). Una vez a la semana se rola el índice a los vencimientos adecuados, incluye vencimientos mensuales y semanales. Luego se interpola ponderando por el tiempo las varianzas, tal y como vimos en la interpolación de la volatilidad en el tiempo, en la parte de "cálculos de volatilidad" En vez de utilizar precio negociados de las opciones, emplea el punto medio entre el Precio de compra (Bid) y de venta (Ask). Una peculiaridad que no tiene más importancia, pero que merece la pena destacar es que para calcular el tiempo a vencimiento en años, se calcula teniendo en cuenta los minutos. Es necesario saber el tiempo que queda al vencimiento en años para el near y next term así como el tipo de interés asociado a cada plazo. Una vez se conocen qué vencimientos se utilizan, el paso siguiente es seleccionar las opciones de la cadena de opciones disponible: Se seleccionan las opciones que estén cotizadas, si alguna no está cotizada (no tiene bid) no se selecciona y si hay dos precios de ejercicio seguidos sin cotización, ya no se siguen cogiendo más precios de ejercicio. Por esta razón, la cantidad de opciones empleadas varía casi constantemente. Se seleccionan precios medios entre Bid y Ask. Se restan Call y Put y dónde la diferencia sea mínima se calcula utilizando la paridad Call-put el precio del Futuro para cada vencimiento. El primer precio de ejercicio por debajo del futuro es el precio de ejercicio ATM. Teniendo en cuenta este precio de ejercicio ATM, se seleccionan los precios de los Put OTM (precio de ejercicio menor que el ATM) y los Call OTM (precio de ejercicio superior al ATM). Para el precio de ejercicio ATM se utiliza el promedio del precio de Call y Put.

Indis 09/03/17 19:50