Francisco, tal como esta el mercado, el fuerte backwardation quen tiene los

Francisco, tal como esta el mercado, el fuerte backwardation quen tiene los futuros del VIX, un spread sobre futuros del vix (vender cercano compra el lejano) ¿Es buena opcion...? es que no le veo riego ¿Lo hay...? cual es tu opinion..?
saludos   Leer más

El problema de cerrar no lo creo, porque dentro de 2 años si el precio ha

El problema de cerrar no lo creo, porque dentro de 2 años si el precio ha subido habra participantes, y no ha subido ¿ que vas a cerrar..?
el problema es la entrada que la contrapartida te la tienen que dar las Instituciones y te la van a vender cara
saludos   Leer más

Ya al strike 30 esta a 1300$ prox, no hay volumen y el Open Interest hay unos

Ya al strike 30 esta a 1300$ prox, no hay volumen y el Open Interest hay unos 200 contratos me imagino que somos nosotros los protagonistas de esto
Es curioso que para diciembre18 al mismo strike este mucho mas caro y la diferencia de IV es solo 2 puntos
La plata esta en contango leve, pero...   Leer más

Aqui todos somos mayorcitos y sabemos que antes de exponer tu dinero tienes que

Aqui todos somos mayorcitos y sabemos que antes de exponer tu dinero tienes que:
1º entender muy bien la estrategia sus pros y contras
2º Poner un limite a tus perdidas que sea asumible ¡BASICO!
3º Cualquier estrategia por muy buena que sea puede salir mal, el Mercado es el soberano
Dicho...   Leer más

Muy bien Ivan simple pero muy claro, añadiria mucho valor que añadiera las

Muy bien Ivan simple pero muy claro, añadiria mucho valor que añadiera las lineas de programacion en amipro seria una pasada
gracias   Leer más

Muy bien tratado el tema sobre todo la claridad de exposicion ,gracias...,

Muy bien tratado el tema sobre todo la claridad de exposicion ,gracias..., hecho de menos el codigo de programacion de amibroker para los que usamos esta plataforma pero no somos bueno en programacion
saludos   Leer más

Ademas de la Venta semanal de puts del VIX , vamos a hacer una venta de

No se si estas preguntando por esto:
Metodología del cálculo del VIX

Para calcular el índice, se utilizan dos vencimientos de opciones uno que tiene que tener más de 23 días (near term) y otro que tiene que tener menos de 37 días a vencimiento (next term). Una vez a la semana se rola el...    Leer más

Como seguimiento de la estrategia Venta permanente de puts del VIX Voy a

Francisco ¿ cual es la prima minima que le pides a VIX...? para el strike 12.5
con 0.45 hay probabilidades de ganar con 0.70 bastante mas ¿ cual es tu razonamiento?

Si el fuerte contango que tienen los futuros VX que son el subyacente de las opciones, hace que a un mismo nivel de volatil...    Leer más

Como seguimiento de la estrategia Venta permanente de puts del VIX Voy a

ahora mismo en el "menu cuenta" te pone el precio liquidacion de la prima solo tiene que restarle 12.5 que es el strike, mañana en la liquidacion que te manda    Leer más

Como seguimiento de la estrategia Venta permanente de puts del VIX Voy a

De toda la serie de weekly ha sido el 2º mas bajO , EL 1º FUE 25-1-17 10.65 HOY por lo que se ve 11.25    Leer más

Como seguimiento de la estrategia Venta permanente de puts del VIX Voy a

las weekly con que futuro del vix esta referenciado?
es que leyendo Cboe intepetro que estan referenciado a VXST que es un vix pero a 9 dias, pero no me cuadra con la operacion de Francisco porque esta cotizando a 8.56
saludos    Leer más

Datos interesantes ¿ de que plataforma son..? saludos

Datos interesantes ¿ de que plataforma son..?

saludos    Leer más

Por lo que veo has realizado un vertical de credito/bull put;a Vto la relacion

Por lo que veo has realizado un vertical de credito/bull put;a Vto la relacion riesgo beneficio es 270/330=0.81 inferior a 1; el breakeven/punto muerto lo tienes en 15.30 es decir por debajo pierdes.., para ganar el maximo a Vto tienes que superar 18 .. y todo coincidir que a Vto este ahi..
...    Leer más

Yo te puedo responder.. El vix nunca baja de 10 porque las opciones siempre

yo te puedo responder..
El vix nunca baja de 10 porque las opciones siempre tiene necesariamente IV volatilidad Implicita, porque de lo contrario el subyacente del que derivan estaria muerto....y parece que 10 de media es lo menos que se despacha

saludos    Leer más