¿Como saber si un ETF es sintético?

4 respuestas
¿Como saber si un ETF es sintético?
¿Como saber si un ETF es sintético?
#1

¿Como saber si un ETF es sintético?

¿Alguien me podría decir como se puede saber la técnica de replicación de un ETF, especialmente si es sintético?

#2

Re: ¿Como saber si un ETF es sintético?

Creo que es porque utilizan derivados para cubrirse,los de replicación física son solo un calco de los índices,pero no te fies de mí y espera a que te responda uno que sepa.
Saludos cordiales

#3

Re: ¿Como saber si un ETF es sintético?

En efecto, los ETF sintéticos emplean derivados. Lo que me gustaría saber dónde hay que mirar para saber si un ETF es de réplica física o sintético.

#4

Re: ¿Como saber si un ETF es sintético?

Supongo que en el folleto del fondo, que puedes consultar en la CNMV si es español

#5

Re: ¿Como saber si un ETF es sintético?

Lo que suelo mirar es la descripción de ETF, donde habitualmente te indica el indice al que se refiere y la correlación con el mismo ( generalmente superior al 90-95% en replicacion física).
Si es inferior al 90%, contiene swaps y será sintético.
Lo mejor es mirar la composición del ETF (portfolio) y las características/manejo del mismo ( management) y puedes ver si la correlación es casi exacta, como ocurre con el VIG; lo puedes ver en el link que te adjunto del VIG.
https://personal.vanguard.com/us/funds/snapshot?FundId=0920&FundIntExt=INT#hist=tab%3A2

Generalmente los ETF de Vanguard y de Ishares, los HSBC y los UIT, suelen ser de replicacion física. Esta replicacion suele ser mas frecuente en los ETF de USA. En Europa suelen ser mas frecuentes los sintéticos.

Te dejo un link muy completo sobre ETF de Valentín.
https://www.rankia.com/articulos/304541-etfs-como-instrumento-inversion

Creo que es mejor el uso de ETF de replicacion fisica y huiría de los sintéticos, por el uso de swaps, y porque a veces no tienen nada de replicacion. Mira este ETF que se llama DAX... Y luego se parece al Dax como un mono a una manzana.
https://www.rankia.com/foros/bancos-cajas/temas/301399-replica-sintetica-etf

Los ETF físicos son mejores para invertir a medio/largo plazo. Si te gusta la especulación/corto plazo, pueden ser mejores los sintéticos.

Saludos.

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