La del SMS recibido mezclado en la misma conversación te puede pasar con este o cualquier banco.
Busca por SMS Spoofing.
Lo que hay que estar alerta que si no has realizado ninguna operación en el banco que requiera un segundo factor de validación (SMS en este caso) hay que hacer caso omiso a esos SMS.
Y en caso de duda entrar siempre por la URL del navegador y no pinchar en enlaces de ningún SMS.
Suerte en la reclamación!