2015-11-13
Fecha Empresa Precio VALORACION Volatilidad Operativa
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2015-11-13 CRP.PA = 140,72 78 1,7% 141,84 vta
2015-11-13 maa.pa = 137,65 111 2,5% vender
2015-11-13 ^ibex = 10111 34 14,0%
2015-11-13 IBE.MC = 6,39 88 11,6% 6,52 vta
2015-11-13 TEF.MC = 11,96 9 16,4%
2015-11-13 eng.mc = 27,09 55 12,9%
2015-11-13 bbva.mc = 7,57 48 18,1%
2015-11-13 AMS.MC = 37,25 27 15,0%
2015-11-13 REE.MC = 79,98 84 13,3% 82,22 vta
2015-11-13 ele.mc = 20,20 22 13,2%
2015-11-13 SAN.MC = 5,00 66 19,9%
2015-11-13 ABE.MC = 14,12 28 14,5%
2015-11-13 FER.MC = 21,71 76 14,2% 22,65 vta
2015-11-13 ITX.MC = 32,54 68 18,2% 34,69 vta
2015-11-13 GAS.MC = 19,14 16 15,2%
2015-11-13 REP.MC = 11,15 109 20,2% comprar
2015-11-13 EBRO.MC = 18,10 53 12,5%
2015-11-13 VIS.MC = 54,90 44 14,2%
2015-11-13 GRF.MC = 43,97 81 16,8% 45,62 vta
2015-11-13 MAP.MC = 2,45 52 17,8%
2015-11-13 ACS.MC = 29,15 0 18,4%
2015-11-13 tl5.mc = 10,44 6 18,2%
2015-11-13 TRE.MC = 37,10 41 18,8%
2015-11-13 DIA.MC = 5,71 24 20,3%
2015-11-13 mel.mc = 12,70 55 17,3%
2015-11-13 ana.mc = 75,79 61 19,1%
2015-11-13 BME.MC = 32,79 18 19,4%
2015-11-13 ZOT.MC = 10,78 17 16,8%
2015-11-13 psg.mc = 3,87 78 18,0% 3,65 cpa
2015-11-13 alm.mc = 16,64 18 18,9%
2015-11-13 IDR.MC = 9,89 3 22,0%
2015-11-13 iag.mc = 8,39 53 24,3%
2015-11-13 ACX.MC = 9,79 48 27,2%
2015-11-13 caf.mc = 249,30 56 18,1%
2015-11-13 mts.mc = 4,54 137 31,1% comprar
2015-11-13 ohl.mc = 6,69 188 32,0% comprar
2015-11-13 mdf.mc = 2,14 127 25,4% comprar
2015-11-13 MERCADO = 15 17,2%
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11)
ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor.
22)
VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE.
. . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100]
. . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100]
. . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ].
33)
Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE)
Las Empresas MAYUSCULAS son las que también están en la Cartera Optimizada.
Además de ser de las mejores, se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS.
Detalles:
https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones
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______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2015 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 211588
Patrimonio.Actual = 225719 = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 204993
Liquidez = 20726 [incluye Dividendos=4066]
RENTABILIDAD(Reta) = 14131 = 6,7% a 2015-11-13
VOLATILIDAD.anual(Vola) =10,9%
Correlación = 73%
Rotación.Cartera(Rot) = 65939 =31,2%
________________________________________________________ Operativa.Programada ____
CRP.PA = 74 x 140,72 = 10413 -
IBE.MC = 1624 x 6,39 = 10377 -
TEF.MC = 1024 x 11,96 = 12247 250 x 12,81 = 3203 = vta
AMS.MC = 232 x 37,25 = 8642 -
REE.MC = 134 x 79,98 = 10717 24 x 84,63 = 2031 = vta
SAN.MC = 1835 x 5,00 = 9175 -
ABE.MC = 664 x 14,12 = 9376 -
FER.MC = 398 x 21,71 = 8641 -
ITX.MC = 310 x 32,54 = 10087 80 x 34,73 = 2778 = vta
GAS.MC = 504 x 19,14 = 9647 -
REP.MC = 1166 x 11,15 = 13001 -
EBRO.MC = 445 x 18,10 = 8055 -
VIS.MC = 143 x 54,90 = 7851 -
GRF.MC = 241 x 43,97 = 10597 47 x 44,58 = 2095 = vta
MAP.MC = 3347 x 2,45 = 8200 -
ACS.MC = 287 x 29,15 = 8366 -
TRE.MC = 226 x 37,10 = 8385 -
DIA.MC = 1429 x 5,71 = 8160 -
BME.MC = 266 x 32,79 = 8722 -
ZOT.MC = 770 x 10,78 = 8301 -
IDR.MC = 770 x 9,89 = 7615 -
ACX.MC = 860 x 9,79 = 8419 -
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______________ Historico.Cartera _________________ Historico.IBEX ___
año Pat0 Rot Reta Vola Reta Vola Indice0
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2012 149524 23% 11,2% 8,2% -4,7% 16,7% 8566
2013 166258 19% 19,7% 5,5% 21,4% 10,8% 8167
2014 198979 12% 6,3% 5,9% 3,7% 11,9% 9917
2015 211588 ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. 10280
2016 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2017 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2018 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2019 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2020 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
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PROMEDIOS = 12,4% 6,5% 6.8% 13,1%
RATIO.Reta/Vola = 1,9 0,5
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* CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa = Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond
* MAA.PA = Europa, Deuda Publica = Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond
* ^IBEX = INDICE IBEX 35
Ibex35: https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^IBEX
Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
Metodo S.I.G.O.: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada
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