Re: Tablas de Valoraciones
2014-12-05
Empresas Precio VALORACION Volatilidad Operativa __________________________________________________________ ^ibex = 10620 26 11,5% TEF.MC = 13,37 54 11,7% IBE.MC = 5,90 78 9,6% 6,21 vta ITX.MC = 23,58 51 13,1% AMS.MC = 32,08 64 12,8% 34,85 vta REP.MC = 18,31 8 12,0% SAN.MC = 7,38 38 15,0% eng.mc = 26,97 97 12,3% 27,17 vta EBRO.MC = 14,51 15 9,6% VIS.MC = 46,80 65 10,3% 50,63 vta FER.MC = 16,72 55 12,8% GAS.MC = 22,83 64 12,4% 24,84 vta ABE.MC = 16,92 43 12,7% REE.MC = 74,20 105 13,2% vender bbva.mc = 8,66 1 16,6% jaz.mc = 12,55 92 15,4% 12,78 vta GRF.MC = 32,60 13 16,1% TRE.MC = 36,10 27 13,4% ACS.MC = 28,56 6 16,2% BME.MC = 33,88 60 15,5% MAP.MC = 3,04 32 17,0% ZOT.MC = 8,68 70 13,6% DIA.MC = 5,72 9 17,0% psg.mc = 4,87 16 14,4% ACX.MC = 12,50 37 16,9% caf.mc = 283,75 36 13,6% mdf.mc = 3,83 40 13,1% IDR.MC = 8,52 70 17,8% mel.mc = 8,60 14 16,6% mts.mc = 9,90 26 17,8% tl5.mc = 10,24 52 19,4% alm.mc = 12,91 38 17,1% ohl.mc = 20,71 69 20,1% ana.mc = 61,15 26 21,2% iag.mc = 6,16 86 22,8% 6,40 vta MERCADO = 30 9,5%______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas MAYUSCULAS son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores, se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2014 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 198979
Patrimonio.Actual = 215902 = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 137187
Liquidez = 78715 [incluye Dividendos=3458]
RENTABILIDAD(Reta) = 16923 = 8,5% a 2014-12-05
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 5,9%
Correlación = 68%
Rotación.Cartera(Rot) = 21153 =10,6%
________________________________________________________ Operativa.Programada ____
TEF.MC = 706 x 13,37 = 9439 -
IBE.MC = 1595 x 5,90 = 9411 -
ITX.MC = 310 x 23,58 = 7310 -
AMS.MC = 232 x 32,08 = 7443 -
REP.MC = 316 x 18,31 = 5786 -
SAN.MC = 810 x 7,38 = 5978 -
EBRO.MC = 445 x 14,51 = 6457 -
VIS.MC = 143 x 46,80 = 6692 -
FER.MC = 479 x 16,72 = 8009 -
GAS.MC = 358 x 22,83 = 8173 74 x 25,05 = 1854 = vta
ABE.MC = 466 x 16,92 = 7885 -
REE.MC = 90 x 74,20 = 6678 -
GRF.MC = 169 x 32,60 = 5509 -
TRE.MC = 136 x 36,10 = 4910 -
ACS.MC = 190 x 28,56 = 5426 -
BME.MC = 175 x 33,88 = 5929 -
MAP.MC = 1684 x 3,04 = 5119 -
ZOT.MC = 489 x 8,68 = 4245 -
DIA.MC = 1008 x 5,72 = 5766 -
ACX.MC = 507 x 12,50 = 6338 -
IDR.MC = 550 x 8,52 = 4686 -
_____________________________________________________________________
______________ Historico.Cartera _________________ Historico.IBEX ___ año Pat0 Rot Reta Vola Reta Vola Indice0 ------------- ------------- ------------- ------- 2012 149524 23% 11,2% 8,2% -4,7% 16,7% 8566 2013 166258 19% 19,7% 5,5% 21,4% 10,8% 8167 2014 198979 ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. 9917 2015 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. .... 2016 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. .... 2017 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. .... 2018 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. .... 2019 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. .... 2020 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. .... ------------- ------------- ------- PROMEDIOS = 15,5% 6,8% 8.4% 13,7% RATIO.Reta/Vola = 2,3 0,6 _____________________________________________________________________
Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada S.I.G.O.: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada © MRNCP379420
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.