#2193
Re: Tablas de Valoraciones
Así es, bien visto ;)
#2194
Re: Tablas de Valoraciones
2015-01-16
Fecha Empresa Precio VALORACION Volatilidad Operativa __________________________________________________________________________________ 2015-01-16 CRP.PA = 141,96 78 1,4% 144,69 vta 2015-01-16 maa.pa = 138,54 95 2,0% 139,15 vta 2015-01-16 ^ibex = 10039 3 12,4% 2015-01-16 TEF.MC = 11,94 10 12,7% 2015-01-16 IBE.MC = 5,59 56 10,1% 2015-01-16 ITX.MC = 24,52 61 14,0% 2015-01-16 AMS.MC = 33,27 77 12,8% 34,84 vta 2015-01-16 REP.MC = 15,20 51 13,5% 2015-01-16 eng.mc = 26,30 79 12,6% 27,43 vta 2015-01-16 SAN.MC = 6,01 29 15,9% 2015-01-16 EBRO.MC = 14,28 21 9,6% 2015-01-16 FER.MC = 17,60 75 13,1% 18,54 vta 2015-01-16 VIS.MC = 49,67 92 11,2% 50,45 vta 2015-01-16 ABE.MC = 17,23 49 13,5% 2015-01-16 GAS.MC = 19,45 2 13,4% 2015-01-16 REE.MC = 73,10 97 13,2% 73,60 vta 2015-01-16 bbva.mc = 7,53 43 16,7% 2015-01-16 jaz.mc = 12,60 107 14,0% vender 2015-01-16 GRF.MC = 33,19 8 16,3% 2015-01-16 TRE.MC = 35,10 32 13,9% 2015-01-16 ACS.MC = 30,56 29 16,6% 2015-01-16 BME.MC = 35,47 79 15,8% 37,17 vta 2015-01-16 MAP.MC = 2,88 14 16,7% 2015-01-16 DIA.MC = 5,61 12 18,8% 2015-01-16 ZOT.MC = 9,37 45 14,4% 2015-01-16 psg.mc = 4,65 1 14,6% 2015-01-16 ACX.MC = 12,02 19 17,6% 2015-01-16 caf.mc = 299,95 15 14,4% 2015-01-16 mel.mc = 9,49 48 16,5% 2015-01-16 caf.mc = 299,95 15 14,4% 2015-01-16 mdf.mc = 3,55 59 14,0% 2015-01-16 tl5.mc = 10,52 56 19,4% 2015-01-16 mts.mc = 8,38 66 19,2% 2015-01-16 IDR.MC = 7,79 89 18,1% 7,44 cpa 2015-01-16 alm.mc = 15,15 98 17,0% 15,21 vta 2015-01-16 ohl.mc = 21,05 58 21,1% 2015-01-16 iag.mc = 6,45 92 23,4% 6,57 vta 2015-01-16 ana.mc = 61,15 27 22,0% 2015-01-16 MERCADO = 17 9,1%______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas MAYUSCULAS son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores, se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2015 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 211588
Patrimonio.Actual = 213595 = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 162223
Liquidez = 51372 [incluye Dividendos=542]
RENTABILIDAD(Reta) = 2007 = 0,9% a 2015-01-16
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 7,5%
Correlación = 64%
Rotación.Cartera(Rot) = 4689 = 2,2%
________________________________________________________ Operativa.Programada ____
CRP.PA = 147 x 141,96 = 20868 - TEF.MC = 706 x 11,94 = 8430 - IBE.MC = 1595 x 5,59 = 8916 - ITX.MC = 310 x 24,52 = 7601 - AMS.MC = 232 x 33,27 = 7719 - REP.MC = 508 x 15,20 = 7722 - SAN.MC = 1320 x 6,01 = 7933 - EBRO.MC = 445 x 14,28 = 6355 - FER.MC = 479 x 17,60 = 8430 - VIS.MC = 143 x 49,67 = 7103 - ABE.MC = 466 x 17,23 = 8029 - GAS.MC = 358 x 19,45 = 6963 - REE.MC = 90 x 73,10 = 6579 - GRF.MC = 169 x 33,19 = 5609 - TRE.MC = 136 x 35,10 = 4774 - ACS.MC = 190 x 30,56 = 5806 - BME.MC = 175 x 35,47 = 6207 - MAP.MC = 1684 x 2,88 = 4850 - DIA.MC = 1008 x 5,61 = 5655 - ZOT.MC = 489 x 9,37 = 4582 - ACX.MC = 507 x 12,02 = 6094 - IDR.MC = 770 x 7,79 = 5998 - ______________________________________________________________________
______________ Historico.Cartera _________________ Historico.IBEX ___
año Pat0 Rot Reta Vola Reta Vola Indice0
------------- ------------- ------------- -------
2012 149524 23% 11,2% 8,2% -4,7% 16,7% 8566
2013 166258 19% 19,7% 5,5% 21,4% 10,8% 8167
2014 198979 12% 6,3% 5,9% 3,7% 11,9% 9917
2015 211588 ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. 10280
2016 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2017 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2018 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2019 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2020 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
------------- ------------- -------
PROMEDIOS = 12,4% 6,5% 6.8% 13,1%
RATIO.Reta/Vola = 1,9 0,5
______________________________________________________________________
* CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa = Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond * MAA.PA = Europa, Deuda Publica = Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond * ^IBEX = INDICE IBEX 35 Ibex35: https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^IBEX Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada Metodo S.I.G.O.: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada © MRNCP379420
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.
#2195
Re: Tablas de Valoraciones
2015-01-19
Fecha Empresa Precio VALORACION Volatilidad Operativa __________________________________________________________________________________ 2015-01-16 CRP.PA = 141,96 78 1,4% 144,69 vta 2015-01-16 maa.pa = 138,54 95 2,0% 139,15 vta 2015-01-16 ^ibex = 10039 3 12,4% 2015-01-19 TEF.MC = 12,23 20 12,7% 2015-01-19 IBE.MC = 5,67 62 10,1% 6,13 vta 2015-01-19 ITX.MC = 24,75 64 14,2% 26,73 vta 2015-01-19 AMS.MC = 33,45 79 13,0% 34,92 vta 2015-01-19 REP.MC = 15,27 49 13,5% 2015-01-19 eng.mc = 26,57 84 12,6% 27,45 vta 2015-01-19 SAN.MC = 6,06 26 15,9% 2015-01-19 EBRO.MC = 14,30 21 9,4% 2015-01-19 FER.MC = 17,81 80 13,1% 18,58 vta 2015-01-19 VIS.MC = 49,72 92 11,2% 50,45 vta 2015-01-19 ABE.MC = 17,41 53 13,5% 2015-01-19 GAS.MC = 19,61 1 13,2% 2015-01-19 REE.MC = 73,36 98 13,2% 73,60 vta 2015-01-19 bbva.mc = 7,65 38 16,9% 2015-01-19 jaz.mc = 12,60 107 14,0% vender 2015-01-19 GRF.MC = 34,83 10 16,6% 2015-01-19 TRE.MC = 33,41 48 14,2% 2015-01-19 ACS.MC = 31,23 37 16,7% 2015-01-19 BME.MC = 35,21 75 15,8% 37,21 vta 2015-01-19 MAP.MC = 2,90 17 16,7% 2015-01-19 DIA.MC = 5,59 13 18,8% 2015-01-19 ZOT.MC = 9,60 36 14,6% 2015-01-19 psg.mc = 4,78 10 14,6% 2015-01-19 ACX.MC = 12,16 24 17,6% 2015-01-19 caf.mc = 309,45 3 14,7% 2015-01-19 mel.mc = 9,60 53 16,5% 2015-01-19 caf.mc = 309,45 3 14,7% 2015-01-19 mdf.mc = 3,54 60 14,0% 2015-01-19 tl5.mc = 10,53 57 19,4% 2015-01-19 mts.mc = 8,30 68 19,2% 2015-01-19 IDR.MC = 7,97 82 18,1% 7,43 cpa 2015-01-19 alm.mc = 15,11 97 16,9% 15,21 vta 2015-01-19 ohl.mc = 21,31 54 20,9% 2015-01-19 iag.mc = 6,45 92 23,4% 6,57 vta 2015-01-19 ana.mc = 61,66 30 22,0% 2015-01-19 MERCADO = 21 9,1%______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas MAYUSCULAS son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores, se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2015 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 211588
Patrimonio.Actual = 214888 = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 163516
Liquidez = 51372 [incluye Dividendos=542]
RENTABILIDAD(Reta) = 3300 = 1,6% a 2015-01-19
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 7,5%
Correlación = 64%
Rotación.Cartera(Rot) = 4689 = 2,2%
________________________________________________________ Operativa.Programada ____
CRP.PA = 147 x 141,96 = 20868 - TEF.MC = 706 x 12,23 = 8634 - IBE.MC = 1595 x 5,67 = 9044 - ITX.MC = 310 x 24,75 = 7672 - AMS.MC = 232 x 33,45 = 7760 - REP.MC = 508 x 15,27 = 7757 - SAN.MC = 1320 x 6,06 = 7999 - EBRO.MC = 445 x 14,30 = 6363 211 x 14,23 = 3003 = cpa FER.MC = 479 x 17,81 = 8531 - VIS.MC = 143 x 49,72 = 7110 - ABE.MC = 466 x 17,41 = 8113 - GAS.MC = 358 x 19,61 = 7020 - REE.MC = 90 x 73,36 = 6602 - GRF.MC = 169 x 34,83 = 5886 - TRE.MC = 136 x 33,41 = 4544 90 x 33,53 = 3018 = cpa ACS.MC = 190 x 31,23 = 5934 - BME.MC = 175 x 35,21 = 6162 - MAP.MC = 1684 x 2,90 = 4884 - DIA.MC = 1008 x 5,59 = 5635 - ZOT.MC = 489 x 9,60 = 4694 - ACX.MC = 507 x 12,16 = 6165 - IDR.MC = 770 x 7,97 = 6137 - ______________________________________________________________________
______________ Historico.Cartera _________________ Historico.IBEX ___
año Pat0 Rot Reta Vola Reta Vola Indice0
------------- ------------- ------------- -------
2012 149524 23% 11,2% 8,2% -4,7% 16,7% 8566
2013 166258 19% 19,7% 5,5% 21,4% 10,8% 8167
2014 198979 12% 6,3% 5,9% 3,7% 11,9% 9917
2015 211588 ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. 10280
2016 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2017 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2018 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2019 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2020 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
------------- ------------- -------
PROMEDIOS = 12,4% 6,5% 6.8% 13,1%
RATIO.Reta/Vola = 1,9 0,5
______________________________________________________________________
* CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa = Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond * MAA.PA = Europa, Deuda Publica = Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond * ^IBEX = INDICE IBEX 35 Ibex35: https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^IBEX Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada Metodo S.I.G.O.: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada © MRNCP379420
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.
#2196
Re: Tablas de Valoraciones
2015-01-23
Fecha Empresa Precio VALORACION Volatilidad Operativa __________________________________________________________________________________ 2015-01-23 CRP.PA = 142,06 78 1,4% 144,75 vta 2015-01-23 maa.pa = 139,25 97 2,0% 139,65 vta 2015-01-23 ^ibex = 10582 24 12,3% 2015-01-23 TEF.MC = 13,19 51 13,0% 2015-01-23 IBE.MC = 6,10 94 10,3% 6,17 vta 2015-01-23 ITX.MC = 26,60 94 14,4% 26,92 vta 2015-01-23 AMS.MC = 34,06 86 12,8% 35,00 vta 2015-01-23 REP.MC = 16,16 29 13,8% 2015-01-23 eng.mc = 28,05 107 12,4% vender 2015-01-23 SAN.MC = 6,21 17 15,9% 2015-01-23 EBRO.MC = 14,84 5 9,6% 2015-01-23 FER.MC = 17,78 78 13,0% 18,61 vta 2015-01-23 VIS.MC = 50,50 98 11,1% 50,68 vta 2015-01-23 ABE.MC = 17,80 62 13,4% 19,30 vta 2015-01-23 GAS.MC = 20,83 24 13,5% 2015-01-23 REE.MC = 77,00 117 13,5% vender 2015-01-23 bbva.mc = 7,99 23 16,7% 2015-01-23 jaz.mc = 12,55 104 13,9% vender 2015-01-23 GRF.MC = 35,61 18 16,7% 2015-01-23 TRE.MC = 34,04 41 14,2% 2015-01-23 ACS.MC = 31,89 49 16,9% 2015-01-23 BME.MC = 36,26 86 15,8% 37,38 vta 2015-01-23 MAP.MC = 2,98 26 16,6% 2015-01-23 DIA.MC = 5,80 1 18,9% 2015-01-23 ZOT.MC = 9,75 30 14,6% 2015-01-23 psg.mc = 5,00 26 14,7% 2015-01-23 ACX.MC = 13,00 48 17,6% 2015-01-23 caf.mc = 304,60 9 14,7% 2015-01-23 mel.mc = 9,80 58 16,3% 2015-01-23 caf.mc = 304,60 9 14,7% 2015-01-23 mdf.mc = 3,46 65 14,2% 2015-01-23 tl5.mc = 10,84 67 19,4% 11,71 vta 2015-01-23 mts.mc = 8,29 66 19,3% 2015-01-23 IDR.MC = 7,81 85 18,4% 7,35 cpa 2015-01-23 alm.mc = 15,33 101 16,9% vender 2015-01-23 ohl.mc = 21,14 55 20,9% 2015-01-23 iag.mc = 7,14 129 23,5% vender 2015-01-23 ana.mc = 62,66 35 21,7% 2015-01-23 MERCADO = 33 9,3%______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas MAYUSCULAS son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores, se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2015 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 211588
Patrimonio.Actual = 220211 = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 171856
Liquidez = 48355 [incluye Dividendos=542]
RENTABILIDAD(Reta) = 8623 = 4,1% a 2015-01-23
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 7,5%
Correlación = 65%
Rotación.Cartera(Rot) = 7706 = 3,6%
________________________________________________________ Operativa.Programada ____
CRP.PA = 147 x 142,06 = 20883 -
TEF.MC = 706 x 13,19 = 9312 -
IBE.MC = 1595 x 6,10 = 9729 -
ITX.MC = 310 x 26,60 = 8246 -
AMS.MC = 232 x 34,06 = 7902 -
REP.MC = 508 x 16,16 = 8209 -
SAN.MC = 1320 x 6,21 = 8197 -
EBRO.MC = 445 x 14,84 = 6604 211 x 14,23 = 3003 = cpa
FER.MC = 479 x 17,78 = 8517 -
VIS.MC = 143 x 50,50 = 7221 -
ABE.MC = 466 x 17,80 = 8295 -
GAS.MC = 358 x 20,83 = 7457 -
REE.MC = 90 x 77,00 = 6930 -
GRF.MC = 169 x 35,61 = 6018 -
TRE.MC = 226 x 34,04 = 7693 -
ACS.MC = 190 x 31,89 = 6059 -
BME.MC = 175 x 36,26 = 6345 -
MAP.MC = 1684 x 2,98 = 5018 -
DIA.MC = 1008 x 5,80 = 5846 -
ZOT.MC = 489 x 9,75 = 4768 -
ACX.MC = 507 x 13,00 = 6591 -
IDR.MC = 770 x 7,81 = 6014 -
______________________________________________________________________
______________ Historico.Cartera _________________ Historico.IBEX ___
año Pat0 Rot Reta Vola Reta Vola Indice0
------------- ------------- ------------- -------
2012 149524 23% 11,2% 8,2% -4,7% 16,7% 8566
2013 166258 19% 19,7% 5,5% 21,4% 10,8% 8167
2014 198979 12% 6,3% 5,9% 3,7% 11,9% 9917
2015 211588 ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. 10280
2016 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2017 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2018 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2019 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2020 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
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PROMEDIOS = 12,4% 6,5% 6.8% 13,1%
RATIO.Reta/Vola = 1,9 0,5
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* CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa = Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond * MAA.PA = Europa, Deuda Publica = Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond * ^IBEX = INDICE IBEX 35 Ibex35: https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^IBEX Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada Metodo S.I.G.O.: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada © MRNCP379420
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.
#2197
Re: Tablas de Valoraciones
Hola Javi:
Con respecto a la operativa de las últimas semanas te quería hacer unas preguntas.
He visto que programaste la compra de TRE y EBRO a 33,53 y 14,23 respectivamente, pero sin que (aparentemente) esos sean los valores que tu tabla marca con -100. ¿Cuál es el motivo para ello? Por otro lado, según la tabla de ayer, REE ha sobrepasado el precio de venta (+117), y no tienes programada una venta. ¿Hay de nuevo algún motivo?
Con respecto a mi cartera, tengo acciones de ENG compradas hace tiempo y quiero vender unas cuantas, siguiendo tus consejos de gestión de la cartera, y aprovechando que das señal de venta. ¿Qué porcentaje de las mismas consideras que debería vender?
Como siempre, muchas gracias por tus respuestas. Un saludo cordial.
#2198
Re: Tablas de Valoraciones
11) Léete el punto [001] de https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
22) Esta respuesta es consecuencia de la primera. No puedo decirte cuántas acciones de ENG debes vender si no conozco la estructura de tu cartera (composición, ponderación. Liquidez).
Saludos.
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.
#2199
Re: Tablas de Valoraciones
Muy buenas, quería saber si piensas que AENA puede pertenecer a la tabla de valores en un futuro, me parece un valor interesante para diversificar.
Un saludo
#2200
Re: Tablas de Valoraciones
No. Saludos.
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