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Tablas de Valoraciones

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Tablas de Valoraciones
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Tablas de Valoraciones
Página
275 / 592
#2193

Re: Tablas de Valoraciones

Así es, bien visto ;)

#2194

Re: Tablas de Valoraciones

2015-01-16

  Fecha         Empresa         Precio  VALORACION Volatilidad   Operativa
__________________________________________________________________________________
2015-01-16      CRP.PA       =  141,96       78         1,4%    144,69 vta
2015-01-16      maa.pa       =  138,54       95         2,0%    139,15 vta
2015-01-16      ^ibex        =   10039        3        12,4%
2015-01-16      TEF.MC       =   11,94       10        12,7%
2015-01-16      IBE.MC       =    5,59       56        10,1%
2015-01-16      ITX.MC       =   24,52       61        14,0%
2015-01-16      AMS.MC       =   33,27       77        12,8%     34,84 vta
2015-01-16      REP.MC       =   15,20       51        13,5%
2015-01-16      eng.mc       =   26,30       79        12,6%     27,43 vta
2015-01-16      SAN.MC       =    6,01       29        15,9%
2015-01-16      EBRO.MC      =   14,28       21         9,6%
2015-01-16      FER.MC       =   17,60       75        13,1%     18,54 vta
2015-01-16      VIS.MC       =   49,67       92        11,2%     50,45 vta
2015-01-16      ABE.MC       =   17,23       49        13,5%
2015-01-16      GAS.MC       =   19,45        2        13,4%
2015-01-16      REE.MC       =   73,10       97        13,2%     73,60 vta
2015-01-16      bbva.mc      =    7,53       43        16,7%
2015-01-16      jaz.mc       =   12,60      107        14,0%       vender
2015-01-16      GRF.MC       =   33,19        8        16,3%
2015-01-16      TRE.MC       =   35,10       32        13,9%
2015-01-16      ACS.MC       =   30,56       29        16,6%
2015-01-16      BME.MC       =   35,47       79        15,8%     37,17 vta
2015-01-16      MAP.MC       =    2,88       14        16,7%
2015-01-16      DIA.MC       =    5,61       12        18,8%
2015-01-16      ZOT.MC       =    9,37       45        14,4%
2015-01-16      psg.mc       =    4,65        1        14,6%
2015-01-16      ACX.MC       =   12,02       19        17,6%
2015-01-16      caf.mc       =  299,95       15        14,4%
2015-01-16      mel.mc       =    9,49       48        16,5%
2015-01-16      caf.mc       =  299,95       15        14,4%
2015-01-16      mdf.mc       =    3,55       59        14,0%
2015-01-16      tl5.mc       =   10,52       56        19,4%
2015-01-16      mts.mc       =    8,38       66        19,2%
2015-01-16      IDR.MC       =    7,79       89        18,1%      7,44 cpa
2015-01-16      alm.mc       =   15,15       98        17,0%     15,21 vta
2015-01-16      ohl.mc       =   21,05       58        21,1%
2015-01-16      iag.mc       =    6,45       92        23,4%      6,57 vta
2015-01-16      ana.mc       =   61,15       27        22,0%
2015-01-16      MERCADO      =               17         9,1%
______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas MAYUSCULAS son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores, se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2015 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 211588
Patrimonio.Actual = 213595 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 162223
Liquidez = 51372  [incluye Dividendos=542]

RENTABILIDAD(Reta) = 2007 = 0,9% a 2015-01-16
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 7,5%
Correlación = 64%
Rotación.Cartera(Rot) = 4689 = 2,2%
________________________________________________________ Operativa.Programada ____
CRP.PA       =   147 x  141,96   =  20868                -  
TEF.MC       =   706 x   11,94   =   8430                -  
IBE.MC       =  1595 x    5,59   =   8916                -  
ITX.MC       =   310 x   24,52   =   7601                -  
AMS.MC       =   232 x   33,27   =   7719                -  
REP.MC       =   508 x   15,20   =   7722                -  
SAN.MC       =  1320 x    6,01   =   7933                -  
EBRO.MC      =   445 x   14,28   =   6355                -  
FER.MC       =   479 x   17,60   =   8430                -  
VIS.MC       =   143 x   49,67   =   7103                -  
ABE.MC       =   466 x   17,23   =   8029                -  
GAS.MC       =   358 x   19,45   =   6963                -  
REE.MC       =    90 x   73,10   =   6579                -  
GRF.MC       =   169 x   33,19   =   5609                -  
TRE.MC       =   136 x   35,10   =   4774                -  
ACS.MC       =   190 x   30,56   =   5806                -  
BME.MC       =   175 x   35,47   =   6207                -  
MAP.MC       =  1684 x    2,88   =   4850                -  
DIA.MC       =  1008 x    5,61   =   5655                -  
ZOT.MC       =   489 x    9,37   =   4582                -  
ACX.MC       =   507 x   12,02   =   6094                -  
IDR.MC       =   770 x    7,79   =   5998                -  
______________________________________________________________________
______________ Historico.Cartera _________________ Historico.IBEX ___
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2012    149524   23%     11,2%   8,2%        -4,7%  16,7%       8566
 2013    166258   19%     19,7%   5,5%        21,4%  10,8%       8167
 2014    198979   12%      6,3%   5,9%         3,7%  11,9%       9917
 2015    211588   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      10280
 2016    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2017    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2018    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =      12,4%   6,5%         6.8%  13,1%
         RATIO.Reta/Vola =     1,9                 0,5 
______________________________________________________________________
 * CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa  =  Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond
 * MAA.PA = Europa, Deuda Publica  =  Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond
 * ^IBEX = INDICE IBEX 35

Ibex35:  https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^IBEX
Detalles Cartera:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
Metodo S.I.G.O.:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada
© MRNCP379420

El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

#2195

Re: Tablas de Valoraciones

2015-01-19

  Fecha         Empresa         Precio  VALORACION Volatilidad   Operativa
__________________________________________________________________________________
2015-01-16      CRP.PA       =  141,96       78         1,4%    144,69 vta
2015-01-16      maa.pa       =  138,54       95         2,0%    139,15 vta
2015-01-16      ^ibex        =   10039        3        12,4%
2015-01-19      TEF.MC       =   12,23       20        12,7%
2015-01-19      IBE.MC       =    5,67       62        10,1%      6,13 vta
2015-01-19      ITX.MC       =   24,75       64        14,2%     26,73 vta
2015-01-19      AMS.MC       =   33,45       79        13,0%     34,92 vta
2015-01-19      REP.MC       =   15,27       49        13,5%
2015-01-19      eng.mc       =   26,57       84        12,6%     27,45 vta
2015-01-19      SAN.MC       =    6,06       26        15,9%
2015-01-19      EBRO.MC      =   14,30       21         9,4%
2015-01-19      FER.MC       =   17,81       80        13,1%     18,58 vta
2015-01-19      VIS.MC       =   49,72       92        11,2%     50,45 vta
2015-01-19      ABE.MC       =   17,41       53        13,5%
2015-01-19      GAS.MC       =   19,61        1        13,2%
2015-01-19      REE.MC       =   73,36       98        13,2%     73,60 vta
2015-01-19      bbva.mc      =    7,65       38        16,9%
2015-01-19      jaz.mc       =   12,60      107        14,0%       vender
2015-01-19      GRF.MC       =   34,83       10        16,6%
2015-01-19      TRE.MC       =   33,41       48        14,2%
2015-01-19      ACS.MC       =   31,23       37        16,7%
2015-01-19      BME.MC       =   35,21       75        15,8%     37,21 vta
2015-01-19      MAP.MC       =    2,90       17        16,7%
2015-01-19      DIA.MC       =    5,59       13        18,8%
2015-01-19      ZOT.MC       =    9,60       36        14,6%
2015-01-19      psg.mc       =    4,78       10        14,6%
2015-01-19      ACX.MC       =   12,16       24        17,6%
2015-01-19      caf.mc       =  309,45        3        14,7%
2015-01-19      mel.mc       =    9,60       53        16,5%
2015-01-19      caf.mc       =  309,45        3        14,7%
2015-01-19      mdf.mc       =    3,54       60        14,0%
2015-01-19      tl5.mc       =   10,53       57        19,4%
2015-01-19      mts.mc       =    8,30       68        19,2%
2015-01-19      IDR.MC       =    7,97       82        18,1%      7,43 cpa
2015-01-19      alm.mc       =   15,11       97        16,9%     15,21 vta
2015-01-19      ohl.mc       =   21,31       54        20,9%
2015-01-19      iag.mc       =    6,45       92        23,4%      6,57 vta
2015-01-19      ana.mc       =   61,66       30        22,0%
2015-01-19      MERCADO      =               21         9,1%
______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas MAYUSCULAS son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores, se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2015 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 211588
Patrimonio.Actual = 214888 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 163516
Liquidez = 51372  [incluye Dividendos=542]

RENTABILIDAD(Reta) = 3300 = 1,6% a 2015-01-19
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 7,5%
Correlación = 64%
Rotación.Cartera(Rot) = 4689 = 2,2%
________________________________________________________ Operativa.Programada ____
CRP.PA       =   147 x  141,96   =  20868                -  
TEF.MC       =   706 x   12,23   =   8634                -  
IBE.MC       =  1595 x    5,67   =   9044                -  
ITX.MC       =   310 x   24,75   =   7672                -  
AMS.MC       =   232 x   33,45   =   7760                -  
REP.MC       =   508 x   15,27   =   7757                -  
SAN.MC       =  1320 x    6,06   =   7999                -  
EBRO.MC      =   445 x   14,30   =   6363   211 x  14,23 = 3003 = cpa
FER.MC       =   479 x   17,81   =   8531                -  
VIS.MC       =   143 x   49,72   =   7110                -  
ABE.MC       =   466 x   17,41   =   8113                -  
GAS.MC       =   358 x   19,61   =   7020                -  
REE.MC       =    90 x   73,36   =   6602                -  
GRF.MC       =   169 x   34,83   =   5886                -  
TRE.MC       =   136 x   33,41   =   4544    90 x  33,53 = 3018 = cpa
ACS.MC       =   190 x   31,23   =   5934                -  
BME.MC       =   175 x   35,21   =   6162                -  
MAP.MC       =  1684 x    2,90   =   4884                -  
DIA.MC       =  1008 x    5,59   =   5635                -  
ZOT.MC       =   489 x    9,60   =   4694                -  
ACX.MC       =   507 x   12,16   =   6165                -  
IDR.MC       =   770 x    7,97   =   6137                -  
______________________________________________________________________
______________ Historico.Cartera _________________ Historico.IBEX ___
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2012    149524   23%     11,2%   8,2%        -4,7%  16,7%       8566
 2013    166258   19%     19,7%   5,5%        21,4%  10,8%       8167
 2014    198979   12%      6,3%   5,9%         3,7%  11,9%       9917
 2015    211588   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      10280
 2016    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2017    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2018    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =      12,4%   6,5%         6.8%  13,1%
         RATIO.Reta/Vola =     1,9                 0,5 
______________________________________________________________________
 * CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa  =  Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond
 * MAA.PA = Europa, Deuda Publica  =  Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond
 * ^IBEX = INDICE IBEX 35

Ibex35:  https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^IBEX
Detalles Cartera:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
Metodo S.I.G.O.:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada
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El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

#2196

Re: Tablas de Valoraciones

2015-01-23

  Fecha         Empresa         Precio  VALORACION Volatilidad   Operativa
__________________________________________________________________________________
2015-01-23      CRP.PA       =  142,06       78         1,4%    144,75 vta
2015-01-23      maa.pa       =  139,25       97         2,0%    139,65 vta
2015-01-23      ^ibex        =   10582       24        12,3%
2015-01-23      TEF.MC       =   13,19       51        13,0%
2015-01-23      IBE.MC       =    6,10       94        10,3%      6,17 vta
2015-01-23      ITX.MC       =   26,60       94        14,4%     26,92 vta
2015-01-23      AMS.MC       =   34,06       86        12,8%     35,00 vta
2015-01-23      REP.MC       =   16,16       29        13,8%
2015-01-23      eng.mc       =   28,05      107        12,4%       vender
2015-01-23      SAN.MC       =    6,21       17        15,9%
2015-01-23      EBRO.MC      =   14,84        5         9,6%
2015-01-23      FER.MC       =   17,78       78        13,0%     18,61 vta
2015-01-23      VIS.MC       =   50,50       98        11,1%     50,68 vta
2015-01-23      ABE.MC       =   17,80       62        13,4%     19,30 vta
2015-01-23      GAS.MC       =   20,83       24        13,5%
2015-01-23      REE.MC       =   77,00      117        13,5%       vender
2015-01-23      bbva.mc      =    7,99       23        16,7%
2015-01-23      jaz.mc       =   12,55      104        13,9%       vender
2015-01-23      GRF.MC       =   35,61       18        16,7%
2015-01-23      TRE.MC       =   34,04       41        14,2%
2015-01-23      ACS.MC       =   31,89       49        16,9%
2015-01-23      BME.MC       =   36,26       86        15,8%     37,38 vta
2015-01-23      MAP.MC       =    2,98       26        16,6%
2015-01-23      DIA.MC       =    5,80        1        18,9%
2015-01-23      ZOT.MC       =    9,75       30        14,6%
2015-01-23      psg.mc       =    5,00       26        14,7%
2015-01-23      ACX.MC       =   13,00       48        17,6%
2015-01-23      caf.mc       =  304,60        9        14,7%
2015-01-23      mel.mc       =    9,80       58        16,3%
2015-01-23      caf.mc       =  304,60        9        14,7%
2015-01-23      mdf.mc       =    3,46       65        14,2%
2015-01-23      tl5.mc       =   10,84       67        19,4%     11,71 vta
2015-01-23      mts.mc       =    8,29       66        19,3%
2015-01-23      IDR.MC       =    7,81       85        18,4%      7,35 cpa
2015-01-23      alm.mc       =   15,33      101        16,9%       vender
2015-01-23      ohl.mc       =   21,14       55        20,9%
2015-01-23      iag.mc       =    7,14      129        23,5%       vender
2015-01-23      ana.mc       =   62,66       35        21,7%
2015-01-23      MERCADO      =               33         9,3%
______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas MAYUSCULAS son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores, se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2015 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 211588
Patrimonio.Actual = 220211 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 171856
Liquidez = 48355  [incluye Dividendos=542]

RENTABILIDAD(Reta) = 8623 = 4,1% a 2015-01-23
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 7,5%
Correlación = 65%
Rotación.Cartera(Rot) = 7706 = 3,6%
________________________________________________________ Operativa.Programada ____
CRP.PA       =   147 x  142,06   =  20883                -  
TEF.MC       =   706 x   13,19   =   9312                -  
IBE.MC       =  1595 x    6,10   =   9729                -  
ITX.MC       =   310 x   26,60   =   8246                -  
AMS.MC       =   232 x   34,06   =   7902                -  
REP.MC       =   508 x   16,16   =   8209                -  
SAN.MC       =  1320 x    6,21   =   8197                -  
EBRO.MC      =   445 x   14,84   =   6604   211 x  14,23 = 3003 = cpa
FER.MC       =   479 x   17,78   =   8517                -  
VIS.MC       =   143 x   50,50   =   7221                -  
ABE.MC       =   466 x   17,80   =   8295                -  
GAS.MC       =   358 x   20,83   =   7457                -  
REE.MC       =    90 x   77,00   =   6930                -  
GRF.MC       =   169 x   35,61   =   6018                -  
TRE.MC       =   226 x   34,04   =   7693                -  
ACS.MC       =   190 x   31,89   =   6059                -  
BME.MC       =   175 x   36,26   =   6345                -  
MAP.MC       =  1684 x    2,98   =   5018                -  
DIA.MC       =  1008 x    5,80   =   5846                -  
ZOT.MC       =   489 x    9,75   =   4768                -  
ACX.MC       =   507 x   13,00   =   6591                -  
IDR.MC       =   770 x    7,81   =   6014                -  
______________________________________________________________________
______________ Historico.Cartera _________________ Historico.IBEX ___
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2012    149524   23%     11,2%   8,2%        -4,7%  16,7%       8566
 2013    166258   19%     19,7%   5,5%        21,4%  10,8%       8167
 2014    198979   12%      6,3%   5,9%         3,7%  11,9%       9917
 2015    211588   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      10280
 2016    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2017    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2018    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =      12,4%   6,5%         6.8%  13,1%
         RATIO.Reta/Vola =     1,9                 0,5 
______________________________________________________________________
 * CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa  =  Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond
 * MAA.PA = Europa, Deuda Publica  =  Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond
 * ^IBEX = INDICE IBEX 35

Ibex35:  https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^IBEX
Detalles Cartera:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
Metodo S.I.G.O.:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada
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#2197

Re: Tablas de Valoraciones

Hola Javi:

Con respecto a la operativa de las últimas semanas te quería hacer unas preguntas.

He visto que programaste la compra de TRE y EBRO a 33,53 y 14,23 respectivamente, pero sin que (aparentemente) esos sean los valores que tu tabla marca con -100. ¿Cuál es el motivo para ello? Por otro lado, según la tabla de ayer, REE ha sobrepasado el precio de venta (+117), y no tienes programada una venta. ¿Hay de nuevo algún motivo?

Con respecto a mi cartera, tengo acciones de ENG compradas hace tiempo y quiero vender unas cuantas, siguiendo tus consejos de gestión de la cartera, y aprovechando que das señal de venta. ¿Qué porcentaje de las mismas consideras que debería vender?

Como siempre, muchas gracias por tus respuestas. Un saludo cordial.

#2198

Re: Tablas de Valoraciones

11) Léete el punto [001] de https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada

22) Esta respuesta es consecuencia de la primera. No puedo decirte cuántas acciones de ENG debes vender si no conozco la estructura de tu cartera (composición, ponderación. Liquidez).

Saludos.

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#2199

Re: Tablas de Valoraciones

Muy buenas, quería saber si piensas que AENA puede pertenecer a la tabla de valores en un futuro, me parece un valor interesante para diversificar.
Un saludo

#2200

Re: Tablas de Valoraciones

No. Saludos.

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