2015-01-09
Fecha Empresa Precio VALORACION Volatilidad Operativa
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2015-01-09 CRP.PA = 141,81 77 1,4% 144,62 vta
2015-01-09 maa.pa = 137,56 86 2,0% 139,43 vta
2015-01-09 ^ibex = 9719 10 12,3%
2015-01-09 TEF.MC = 11,35 10 12,6%
2015-01-09 IBE.MC = 5,51 52 10,0%
2015-01-09 ITX.MC = 23,47 44 14,0%
2015-01-09 AMS.MC = 33,17 79 12,7% 34,58 vta
2015-01-09 REP.MC = 14,50 69 13,2%
2015-01-09 eng.mc = 25,22 63 12,7% 27,22 vta
2015-01-09 SAN.MC = 5,89 37 15,8%
2015-01-09 EBRO.MC = 14,02 30 9,6%
2015-01-09 FER.MC = 16,41 46 13,0%
2015-01-09 VIS.MC = 46,47 63 10,9% 50,00 vta
2015-01-09 ABE.MC = 16,70 37 13,2%
2015-01-09 GAS.MC = 19,49 1 13,0%
2015-01-09 REE.MC = 72,14 93 13,6% 73,20 vta
2015-01-09 bbva.mc = 7,32 54 17,0%
2015-01-09 jaz.mc = 12,59 108 14,2% vender
2015-01-09 GRF.MC = 32,21 19 16,3%
2015-01-09 TRE.MC = 35,56 29 13,9%
2015-01-09 ACS.MC = 28,50 4 16,6%
2015-01-09 BME.MC = 33,66 60 15,7%
2015-01-09 MAP.MC = 2,79 3 16,6%
2015-01-09 DIA.MC = 5,30 31 18,5%
2015-01-09 ZOT.MC = 9,21 52 14,4%
2015-01-09 psg.mc = 4,69 1 14,7%
2015-01-09 ACX.MC = 12,60 39 17,3%
2015-01-09 caf.mc = 293,50 24 14,7%
2015-01-09 mel.mc = 9,20 37 16,6%
2015-01-09 caf.mc = 293,50 24 14,7%
2015-01-09 mdf.mc = 3,50 65 13,9%
2015-01-09 tl5.mc = 10,18 46 19,7%
2015-01-09 mts.mc = 8,76 58 18,6%
2015-01-09 IDR.MC = 7,86 91 18,0% 7,59 cpa
2015-01-09 alm.mc = 14,20 74 17,0% 15,03 vta
2015-01-09 ohl.mc = 18,59 92 21,1% 17,99 cpa
2015-01-09 iag.mc = 5,98 67 23,1% 6,47 vta
2015-01-09 ana.mc = 56,37 0 21,9%
2015-01-09 MERCADO = 11 8,5%
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11)
ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor.
22)
VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE.
. . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100]
. . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100]
. . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ].
33)
Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE)
Las Empresas MAYUSCULAS son las que también están en la Cartera Optimizada.
Además de ser de las mejores, se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS.
Detalles:
https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones
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______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2015 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 211588
Patrimonio.Actual = 209357 = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 162953
Liquidez = 46404 [incluye Dividendos=217]
RENTABILIDAD(Reta) = -2231 =- 1,1% a 2015-01-09
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 7,1%
Correlación = 60%
Rotación.Cartera(Rot) = 0 = 0,0%
________________________________________________________ Operativa.Programada ____
CRP.PA = 213 x 141,81 = 30206 66 x 140,00 = 9240 = vta
TEF.MC = 706 x 11,35 = 8013 274 x 10,42 = 2855 = cpa
IBE.MC = 1595 x 5,51 = 8788 -
ITX.MC = 310 x 23,47 = 7276 -
AMS.MC = 232 x 33,17 = 7695 -
REP.MC = 508 x 14,50 = 7366 -
SAN.MC = 810 x 5,89 = 4771 510 x 5,93 = 3024 = cpa
EBRO.MC = 445 x 14,02 = 6239 -
FER.MC = 479 x 16,41 = 7860 -
VIS.MC = 143 x 46,47 = 6645 -
ABE.MC = 466 x 16,70 = 7782 -
GAS.MC = 358 x 19,49 = 6977 -
REE.MC = 90 x 72,14 = 6493 -
GRF.MC = 169 x 32,21 = 5443 -
TRE.MC = 136 x 35,56 = 4836 -
ACS.MC = 190 x 28,50 = 5415 -
BME.MC = 175 x 33,66 = 5890 -
MAP.MC = 1684 x 2,79 = 4698 -
DIA.MC = 1008 x 5,30 = 5342 -
ZOT.MC = 489 x 9,21 = 4504 -
ACX.MC = 507 x 12,60 = 6388 -
IDR.MC = 550 x 7,86 = 4323 220 x 7,57 = 1665 = cpa
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______________ Historico.Cartera _________________ Historico.IBEX ___
año Pat0 Rot Reta Vola Reta Vola Indice0
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2012 149524 23% 11,2% 8,2% -4,7% 16,7% 8566
2013 166258 19% 19,7% 5,5% 21,4% 10,8% 8167
2014 198979 12% 6,3% 5,9% 3,7% 11,9% 9917
2015 211588 ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. 10280
2016 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2017 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2018 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2019 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2020 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
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PROMEDIOS = 12,4% 6,5% 6.8% 13,1%
RATIO.Reta/Vola = 1,9 0,5
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* CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa = Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond
* MAA.PA = Europa, Deuda Publica = Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond
* ^IBEX = INDICE IBEX 35
Ibex35: https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^IBEX
Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
Metodo S.I.G.O.: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada
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