2017-02-24
Fecha Empresa Precio VALORACION Volatilidad Operativa
__________________________________________________________________________
2017-02-24 CRP.PA = 146,50 79 1,8% 147,68 vta
2017-02-24 MAA.PA = 141,76 48 2,9%
2017-02-24 ^IBEX = 9454 18 13,2%
2017-02-24 REE.MC = 17,08 20 11,2%
2017-02-24 IBE.MC = 6,28 56 12,5% 6,67 vta
2017-02-24 ITX.MC = 30,21 1 14,0%
2017-02-24 AMS.MC = 43,33 63 12,6% 45,57 vta
2017-02-24 ELE.mc = 19,89 96 11,8% 19,98 vta
2017-02-24 ENG.MC = 23,23 10 12,1%
2017-02-24 ABE.MC = 13,89 17 12,8%
2017-02-24 AENA.MC = 134,95 76 13,7% 139,66 vta
2017-02-24 TEF.MC = 9,61 44 16,8%
2017-02-24 FER.MC = 16,95 16 14,3%
2017-02-24 GAS.mc = 18,18 40 14,2%
2017-02-24 EBRO.MC = 19,35 52 10,7% 20,57 vta
2017-02-24 GRF.MC = 20,82 58 14,6% 22,14 vta
2017-02-24 VIS.MC = 49,41 17 13,0%
2017-02-24 CLNX.mc = 14,30 7 14,9%
2017-02-24 REP.MC = 13,82 70 18,4% 14,50 vta
2017-02-24 ANA.mc = 70,78 52 14,3% 75,89 vta
2017-02-24 BBVA.MC = 6,07 9 20,8%
2017-02-24 SAN.mc = 5,05 63 21,9% 5,39 vta
2017-02-24 BKT.mc = 7,23 50 15,4%
2017-02-24 ACS.mc = 29,33 47 16,6%
2017-02-24 MRL.MC = 10,90 47 15,6%
2017-02-24 SAY.mc = 8,15 6 10,8%
2017-02-24 DIA.mc = 5,00 1 17,4%
2017-02-24 GAM.mc = 21,00 80 18,2% 21,67 vta
2017-02-24 BME.MC = 29,07 28 14,9%
2017-02-24 TL5.MC = 10,97 25 16,7%
2017-02-24 MEL.MC = 11,98 49 16,1%
2017-02-24 LOG.MC = 21,16 46 13,7%
2017-02-24 FCC.mc = 8,60 43 17,4%
2017-02-24 MAP.MC = 2,87 87 18,5% 2,93 vta
2017-02-24 ZOT.MC = 7,58 34 15,0%
2017-02-24 CABK.mc = 3,21 60 22,4% 3,45 vta
2017-02-24 TRE.mc = 35,86 42 18,4%
2017-02-24 IDR.MC = 11,73 65 18,7% 12,41 vta
2017-02-24 CIE.MC = 18,04 70 16,0% 18,89 vta
2017-02-24 ACX.MC = 13,18 73 20,1% 13,79 vta
2017-02-24 HIS.mc = 12,01 35 16,0%
2017-02-24 SAB.mc = 1,39 9 22,2%
2017-02-24 PSG.MC = 5,54 6 17,4%
2017-02-24 ALM.MC = 15,69 38 16,8%
2017-02-24 ALB.mc = 43,20 65 14,5% 45,47 vta
2017-02-24 GCO.mc = 31,36 79 16,1% 32,36 vta
2017-02-24 BKIA.mc = 0,92 20 23,0%
2017-02-24 AXIA.mc = 13,30 32 17,7%
2017-02-24 LRE.mc = 7,24 10 16,1%
2017-02-24 A3M.mc = 10,82 41 20,3%
2017-02-24 IAG.mc = 6,23 68 24,0% 6,60 vta
2017-02-24 NHH.mc = 4,32 21 20,1%
2017-02-24 scyr.mc = 2,27 43 23,7%
2017-02-24 vid.MC = 52,00 31 18,2%
2017-02-24 bdl.MC = 113,00 59 16,4% 120,40 vta
2017-02-24 fae.mc = 3,33 42 19,2%
2017-02-24 air.MC = 68,45 101 18,1% vender
2017-02-24 eno.mc = 9,30 68 16,0% 9,77 vta
2017-02-24 pop.mc = 0,80 81 30,7%
2017-02-24 pac.mc = 6,21 135 17,7% vender
2017-02-24 enc.mc = 2,54 34 23,1%
2017-02-24 tlgo.mc = 4,59 4 22,0%
2017-02-24 tub.MC = 3,12 106 20,8% vender
2017-02-24 fdr.MC = 4,95 138 18,0% vender
2017-02-24 rovi.mc = 14,24 46 18,7%
2017-02-24 ohl.mc = 3,21 21 36,2%
2017-02-24 MERCADO = 53 10,0%
______________________________________________________________________________________________
11)
ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor.
22)
VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE.
. . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100]
. . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100]
. . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ].
33)
Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE)
Las Empresas en
NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser
de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas).
__________________________________________
CODIGOS de MAYUSCULAS - minusculas:
ESA.MC = La empresa ESA es un Blue.Chip (Cumple Criterio.Calidad). Se toma como Referencia Sectorial.
ESA.mc = ESA es un Blue.Chip sectorialmente relacionado (CLONADO-complementado) por otro/s.
esa.MC = ESA es un CHICHARRO (con exceso de Volatilidad), y eventualmente será excluido de la Tabla.
esa.mc = además de ser un Chicharro, ESA está clonado sectorialemente por otra Empresa.
esa.MC = ESA se ha convertido en un Chicharro, y eventualmente será EXCLUIDO de la Cartera.
Detalles.Tabla:
https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones
______________________________________________________________________________________________
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2017 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 234209
Patrimonio.Actual = 239260 = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 191325
Liquidez = 47935 [incluye Dividendos=574]
RENTABILIDAD(Reta) = 5051 = 2,2% a 2017-02-24
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 8,0%
Correlación = 65%
Rotación.Cartera(Rot) = 2299 = 1,0%
_______________________________________________ Operativa.Programada ____
REE.MC = 570 x 17,08 = 9733 -
IBE.MC = 1730 x 6,28 = 10864 -
ITX.MC = 310 x 30,21 = 9364 -
AMS.MC = 232 x 43,33 = 10053 -
ABE.MC = 697 x 13,89 = 9678 -
TEF.MC = 1096 x 9,61 = 10533 -
FER.MC = 542 x 16,95 = 9187 -
GAS.mc = 512 x 18,18 = 9308 -
EBRO.MC = 445 x 19,35 = 8611 -
GRF.MC = 518 x 20,82 = 10785 145 x 21,97 = 3186 = vta
VIS.MC = 185 x 49,41 = 9141 -
REP.MC = 655 x 13,82 = 9052 -
SAN.mc = 1680 x 5,05 = 8482 -
ACS.mc = 321 x 29,33 = 9413 -
DIA.mc = 1942 x 5,00 = 9720 -
BME.MC = 335 x 29,07 = 9740 -
MAP.MC = 2721 x 2,87 = 7809 -
ZOT.MC = 1060 x 7,58 = 8035 -
TRE.mc = 181 x 35,86 = 6491 -
IDR.MC = 609 x 11,73 = 7141 -
IAG.mc = 1315 x 6,23 = 8187 399 x 6,79 = 2709 = vta
______________________________________________________________________
______________ Historico.Cartera _____________ Historico.IBEX (*) ___
año Pat0 Rot Reta Vola Reta Vola Indice0
------------- ------------- ------------- -------
2012 149524 23% 11,2% 8,2% 2,8% 16,7% 17158
2013 166258 19% 19,7% 5,5% 27,8% 10,8% 17635
2014 198979 12% 6,3% 5,9% 8,6% 11,9% 22529
2015 211588 32% 3,8% 9,0% -3,5% 14,2% 24470
2016 219655 45% 6,6% 9,0% 2,6% 15,0% 23602
2017 234209 ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. 24215
2018 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2019 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2020 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
------------- ------------- -------
PROMEDIOS = 9,5% 7,5% 7.7% 13,7%
RATIO.Reta/Vola = 1,3 0,56
RATIO.EFICIENCIA.cartera/mercado = 1,3/0,56 = 2,3
(*) Se trata del IBEX Total Return (que incluye Dividendos)
______________________________________________________________________
* CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa = Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond
* MAA.PA = Europa, Deuda Publica = Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond
* ^IBEX = INDICE IBEX 35
Ibex35: https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^IBEX
Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
© MRNCP379420