S.I.G.O. EuroStoxx50

06-06-2014

Empresas  Precio   VALORACION  Volatil.   Operativa
_______________________________________imprescindibles__________
AI.PA     98,39€       -8       6,5%
UNA.AS    31,59€       44       7,6%
SAP.DE    55,15€      -32       8,0%
FP.PA     51,93€       98       8,6%     52,09€ vta
SIE.DE    99,09€       55       8,6%
ALV.DE   123,90€        6       8,8%
BAY.DE   105,20€       64       9,1%
BAS.DE    85,86€       66       9,5%
ABIN      81,06€       45       8,9%
SAN.PA    79,14€       18       9,3%
TEF.MC    12,37€       33       9,6%
BMW       92,88€       71       9,7%     97,30€ vta
OR.PA    127,05€        7       8,7%
ASML      65,19€        0       9,2%
BN.PA     54,19€        5       9,2%
MC.PA    143,25€       29       8,9%
UL       212,25€       72       8,1%    221,34€ vta
IBE.MC     5,38€       97       8,6%      5,40€ vta
DG        56,38€      126       9,0%    vender 
ITX      107,50€      -14       9,5%
SAN.MC     7,82€      114      11,8%    vender 
_______________________________________alternativas_____________
VIV.PA    19,24€       26       9,9%
HIA.AS    23,66€      -14      10,2%
EI        76,43€      -10       9,5%
CA.PA     26,78€        7      10,8%
SU        70,72€       65      11,6%
SGO.PA    44,67€       73      11,3%     46,77€ vta
CRH       21,18€       58      13,2%
_______________________________________redundantes______________
ENI.MI    19,02€       47       8,8%
UV2.DE   161,00€       27       8,4%
DTE.DE    12,61€       66       9,7%
DCX.DE    70,24€       81      10,9%     72,46€ vta
REP.MC    19,34€       26       9,6%
EOA.DE    14,42€       46      10,3%
DBK.DE    28,18€      -83      11,2%     27,05€ cpa
BNP.PA    51,91€      -11      11,7%
SZE.PA    20,97€       91       9,8%     21,27€ vta
G.MI      16,77€       26      10,7%
BVA.MC     9,90€       87      12,5%     10,12€ vta
FTE.PA    12,59€      152      12,0%    vender 
NGA.AS    10,81€       72      12,3%     11,37€ vta
NEL.MI     4,27€      123      13,1%    vender 
CS.PA     18,75€       15      12,8%
RWE.DE    29,66€       50      12,4%
GLE.PA    44,38€       40      14,0%
MTP       11,25€      -11      12,1%
VOW      193,90€       37      10,1%
UC.MI      6,78€       81      16,9%      7,05€ vta
ISP        2,61€      180      16,3%    vender 
OA3.DE     5,84€       73      13,8%      6,14€ vta
MERCADO                51       6,7%    Correlacion=63,8%

_________________________________________________________________________ - Criterio de CALIDAD : las empresas estan ORDENADAS de mejor a peor. - Criterio de OPORTUNIDAD : comprar si VALORACION menor-100 [rojo], vender si VALORACION mayor+100 [verde]. - imprescindibles : Carteras pequeñas deberian tener SOLO empresas del primer grupo; son las mejores y mas diversificadas sectorialmente (empresas de referencia). - alternativas : Si tenemos mucho dinero para invertir y diversificar, podemos recurrir a estas empresas. - redundantes : Las empresas del tercer grupo ya estan suficientemente representadas en el primer grupo. Estas empresas NO deberiamos tenerlas en cartera; a no ser que sean de las mejores (primeras del grupo), y aun no tengan en cartera su representante clonica del primer grupo. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones _________________________________________________________________________

         CARTERA OPTIMIZADA 2014

Patrimonio.Inicial(€o) = 380000€
Patrimonio.Actual = 392738€ = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 282065€
Liquidez = 110673€  [incluye Dividendos=0€]
   
RENTABILIDAD(Reta) = 12738€ = 3,4%  a  06-06-2014
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 4,6%
Correlacion =  65.6%
Rotacion.Cartera(Rot) = 3544€ = 0,9%
_______________________________________________

AI.PA =    98 x   98,39   =   9642 €
UNA.AS=   331 x   31,59   =  10456 €
SAP.DE=   140 x   55,15   =   7721 €
FP.PA =   192 x   51,93   =   9971 €
SIE.DE=    86 x   99,09   =   8522 €
ALV.DE=    62 x  123,90   =   7682 €
BAY.DE=    78 x  105,20   =   8206 €
BAS.DE=   100 x   85,86   =   8586 €
ABIN  =   101 x   81,06   =   8187 €
SAN.PA=   100 x   79,14   =   7914 €
TEF.MC=   636 x   12,37   =   7867 €
BMW   =    88 x   92,88   =   8173 €
OR.PA =    58 x  127,05   =   7369 €
ASML  =   110 x   65,19   =   7171 €
BN.PA =   132 x   54,19   =   7153 €
MC.PA =    52 x  143,25   =   7449 €
UL    =    37 x  212,25   =   7853 €
IBE.MC=  1491 x    5,38   =   8022 €
DG    =   145 x   56,38   =   8175 €
ITX   =    58 x  107,50   =   6235 €
SAN.MC=   801 x    7,82   =   6264 €
VIV.PA=   317 x   19,24   =   6099 €
HIA.AS=   234 x   23,66   =   5536 €
EI    =    76 x   76,43   =   5809 €
CA.PA =   184 x   26,78   =   4928 €
SU    =    80 x   70,72   =   5658 €
SGO.PA=   127 x   44,67   =   5673 €
CRH   =   203 x   21,18   =   4300 €
ENI.MI=   472 x   19,02   =   8977 €
UV2.DE=    49 x  161,00   =   7889 €
DTE.DE=   557 x   12,61   =   7024 €
DCX.DE=   110 x   70,24   =   7726 €
REP.MC=   378 x   19,34   =   7311 €
EOA.DE=   516 x   14,42   =   7441 €
DBK.DE=   200 x   28,18   =   5636 €
SZE.PA=   390 x   20,97   =   8178 €
NEL.MI=  1184 x    4,27   =   5056 €
CS.PA =   247 x   18,75   =   4631 €
RWE.DE=   188 x   29,66   =   5576 €
_______________________________________________________

           Operativa  Programada
FP.PA =    44 x   53,52   =   2355 €    =   VENTA
DG    =    30 x   56,76   =   1703 €    =   VENTA
SZE.PA=    97 x   21,33   =   2069 €    =   VENTA
   
_______________________________________________________

              Historico.Cartera          Historico.IBEX
  año    €o     Rot     Reta   Vola       Reta   Vola 
       -------------   -------------     -------------
 2014  380000   00%     00.0    0.0%      00.0%   0.0%
 2015                                                 
 .... 
 .... 
                       -------------     -------------
       PROMEDIOS =      00.0%   0.0%      00.0%   0.0%
       RATIO.Reta/Vola =     0.0               0.0 
_______________________________________________________

Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada © MRNCP379420

Acabo de encontrar este hilo y seguro que me será útil en algún momento al igual que lo ha sido en el mercado español.

Una pregunta: he leído bastante en tu blog sobre tu exquisita gestión de cartera y me sorprende que desaconsejes invertir en el extranjero. ¿Por qué? ¿Fiscalidad, falta de información? Yo lo veo como una forma de diversificación y muchas veces, para tener una cartera bien diversificada, es necesario irse a otros mercados y salir de constructuras y bancos.

Un saludo y gracias por el trabajo.

12-06-2014

Empresas  Precio   VALORACION  Volatil.   Operativa
_______________________________________imprescindibles__________
AI.PA     98,55€       -7       6,5%
UNA.AS    32,31€       58       7,5%
SAP.DE    55,67€      -27       7,9%
FP.PA     52,39€      102       8,5%    vender 
SIE.DE    98,79€       53       8,6%
ALV.DE   123,90€        6       8,8%
BAY.DE   104,15€       57       9,0%
BAS.DE    86,20€       68       9,4%     90,72€ vta
ABIN      82,86€       57       8,9%
SAN.PA    79,37€       19       9,2%
TEF.MC    12,50€       40       9,5%
BMW       91,36€       60       9,6%
OR.PA    128,15€       12       8,7%
ASML      66,30€        9       9,1%
BN.PA     53,95€        2       9,2%
MC.PA    144,75€       34       8,8%
UL       211,85€       70       8,1%    221,58€ vta
IBE.MC     5,43€      103       8,5%    vender 
DG        56,46€      125       8,9%    vender 
ITX      110,25€        0       9,5%
SAN.MC     7,87€      116      11,7%    vender 
_______________________________________alternativas_____________
VIV.PA    19,20€       25       9,8%
HIA.AS    23,27€      -22      10,2%
EI        77,86€        0       9,5%
CA.PA     26,53€        2      10,7%
SU        69,52€       55      11,4%
SGO.PA    42,75€       47      11,2%
CRH       21,23€       59      13,0%
_______________________________________redundantes______________
ENI.MI    19,22€       52       8,8%
UV2.DE   160,40€       24       8,4%
DTE.DE    12,62€       65       9,6%
DCX.DE    69,49€       74      10,9%     72,63€ vta
REP.MC    19,40€       28       9,5%
EOA.DE    14,26€       39      10,2%
DBK.DE    27,90€      -86      11,1%     26,99€ cpa
BNP.PA    51,46€      -15      11,6%
SZE.PA    20,53€       76       9,7%     21,32€ vta
G.MI      16,58€       20      10,6%
BVA.MC     9,86€       84      12,4%     10,14€ vta
FTE.PA    12,38€      137      11,9%    vender 
NGA.AS    10,60€       59      12,2%
NEL.MI     4,33€      125      13,1%    vender 
CS.PA     18,29€        3      12,7%
RWE.DE    29,52€       47      12,4%
GLE.PA    42,64€       20      13,8%
MTP       11,20€      -13      12,0%
VOW      194,90€       40      10,0%
UC.MI      6,72€       73      16,7%      7,09€ vta
ISP        2,51€      149      16,1%    vender 
OA3.DE     5,99€       83      13,6%      6,17€ vta
MERCADO                44       6,6%    Correlacion=64,0%

_________________________________________________________________________ - Criterio de CALIDAD : las empresas estan ORDENADAS de mejor a peor. - Criterio de OPORTUNIDAD : comprar si VALORACION menor-100 [rojo], vender si VALORACION mayor+100 [verde]. - imprescindibles : Carteras pequeñas deberian tener SOLO empresas del primer grupo; son las mejores y mas diversificadas sectorialmente (empresas de referencia). - alternativas : Si tenemos mucho dinero para invertir y diversificar, podemos recurrir a estas empresas. - redundantes : Las empresas del tercer grupo ya estan suficientemente representadas en el primer grupo. Estas empresas NO deberiamos tenerlas en cartera; a no ser que sean de las mejores (primeras del grupo), y aun no tengan en cartera su representante clonica del primer grupo. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones _________________________________________________________________________

         CARTERA OPTIMIZADA 2014

Patrimonio.Inicial(€o) = 380000€
Patrimonio.Actual = 393006€ = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 280630€
Liquidez = 112376€  [incluye Dividendos=0€]
   
RENTABILIDAD(Reta) = 13006€ = 3,4%  a  12-06-2014
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 4,6%
Correlacion =  65.7%
Rotacion.Cartera(Rot) = 5247€ = 1,4%
_______________________________________________

AI.PA =    98 x   98,55   =   9658 €
UNA.AS=   331 x   32,31   =  10695 €
SAP.DE=   140 x   55,67   =   7794 €
FP.PA =   192 x   52,39   =  10059 €
SIE.DE=    86 x   98,79   =   8496 €
ALV.DE=    62 x  123,90   =   7682 €
BAY.DE=    78 x  104,15   =   8124 €
BAS.DE=   100 x   86,20   =   8620 €
ABIN  =   101 x   82,86   =   8369 €
SAN.PA=   100 x   79,37   =   7937 €
TEF.MC=   636 x   12,50   =   7950 €
BMW   =    88 x   91,36   =   8040 €
OR.PA =    58 x  128,15   =   7433 €
ASML  =   110 x   66,30   =   7293 €
BN.PA =   132 x   53,95   =   7121 €
MC.PA =    52 x  144,75   =   7527 €
UL    =    37 x  211,85   =   7838 €
IBE.MC=  1491 x    5,43   =   8096 €
DG    =   115 x   56,46   =   6493 €
ITX   =    58 x  110,25   =   6394 €
SAN.MC=   801 x    7,87   =   6304 €
VIV.PA=   317 x   19,20   =   6086 €
HIA.AS=   234 x   23,27   =   5445 €
EI    =    76 x   77,86   =   5917 €
CA.PA =   184 x   26,53   =   4882 €
SU    =    80 x   69,52   =   5562 €
SGO.PA=   127 x   42,75   =   5429 €
CRH   =   203 x   21,23   =   4310 €
ENI.MI=   472 x   19,22   =   9072 €
UV2.DE=    49 x  160,40   =   7860 €
DTE.DE=   557 x   12,62   =   7029 €
DCX.DE=   110 x   69,49   =   7644 €
REP.MC=   378 x   19,40   =   7333 €
EOA.DE=   516 x   14,26   =   7358 €
DBK.DE=   200 x   27,90   =   5580 €
SZE.PA=   390 x   20,53   =   8007 €
NEL.MI=  1184 x    4,33   =   5127 €
CS.PA =   247 x   18,29   =   4518 €
RWE.DE=   188 x   29,52   =   5550 €
_______________________________________________________

           Operativa  Programada
FP.PA =    43 x   54,24   =   2332 €    =   VENTA
SZE.PA=    95 x   21,67   =   2059 €    =   VENTA
   
_______________________________________________________

              Historico.Cartera          Historico.IBEX
  año    €o     Rot     Reta   Vola       Reta   Vola 
       -------------   -------------     -------------
 2014  380000   00%     00.0    0.0%      00.0%   0.0%
 2015                                                 
 .... 
 .... 
                       -------------     -------------
       PROMEDIOS =      00.0%   0.0%      00.0%   0.0%
       RATIO.Reta/Vola =     0.0               0.0 
_______________________________________________________

Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada © MRNCP379420

26-06-2014

Empresas  Precio   VALORACION  Volatil.   Operativa
_______________________________________imprescindibles__________
AI.PA     97,06€      -17       6,4%
UNA.AS    32,03€       50       7,4%
SAP.DE    56,30€      -20       7,8%
FP.PA     52,93€      105       8,5%    vender 
SIE.DE    96,50€       36       8,5%
ALV.DE   121,55€       -5       8,6%
BAY.DE   102,90€       48       9,0%
BAS.DE    85,00€       57       9,3%
ABIN      83,71€       62       8,7%
SAN.PA    77,69€        6       9,0%
TEF.MC    12,64€       46       9,4%
BMW       92,48€       65       9,5%
OR.PA    125,80€        1       8,5%
ASML      67,35€       17       9,1%
BN.PA     54,68€       10       9,1%
MC.PA    141,25€       19       8,7%
UL       212,00€       68       8,0%    222,25€ vta
IBE.MC     5,59€      125       8,4%    vender 
DG        55,10€      104       8,8%    vender 
ITX      112,35€       10       9,2%
SAN.MC     7,69€       95      11,5%      7,75€ vta
_______________________________________alternativas_____________
VIV.PA    18,22€       -3       9,6%
HIA.AS    22,22€      -43      10,0%
EI        78,53€        4       9,5%
CA.PA     26,99€       11      10,5%
SU        69,63€       53      11,2%
SGO.PA    41,70€       32      11,0%
CRH       19,12€        5      13,3%
_______________________________________redundantes______________
ENI.MI    19,80€       67       8,6%     20,82€ vta
UV2.DE   160,50€       24       8,2%
DTE.DE    12,78€       68       9,5%     13,46€ vta
DCX.DE    68,14€       59      10,7%
REP.MC    19,28€       24       9,4%
EOA.DE    15,12€       69      10,0%     15,91€ vta
DBK.DE    26,00€     -112      11,0%    comprar 
BNP.PA    49,14€      -35      11,5%
SZE.PA    20,26€       66       9,5%
G.MI      16,11€        5      10,4%
BVA.MC     9,38€       52      12,2%
FTE.PA    11,72€       99      11,6%     11,73€ vta
NGA.AS    10,29€       40      11,9%
NEL.MI     4,23€      103      12,8%    vender 
CS.PA     17,59€      -15      12,5%
RWE.DE    31,18€       73      12,2%     32,71€ vta
GLE.PA    39,35€      -17      13,5%
MTP       10,89€      -26      11,8%
VOW      189,30€       22       9,8%
UC.MI      6,16€       28      16,3%
ISP        2,29€      101      15,6%    vender 
OA3.DE     5,63€       51      13,4%
MERCADO                34       6,5%    Correlacion=63,5%

_________________________________________________________________________ - Criterio de CALIDAD : las empresas estan ORDENADAS de mejor a peor. - Criterio de OPORTUNIDAD : comprar si VALORACION menor-100 [rojo], vender si VALORACION mayor+100 [verde]. - imprescindibles : Carteras pequeñas deberian tener SOLO empresas del primer grupo; son las mejores y mas diversificadas sectorialmente (empresas de referencia). - alternativas : Si tenemos mucho dinero para invertir y diversificar, podemos recurrir a estas empresas. - redundantes : Las empresas del tercer grupo ya estan suficientemente representadas en el primer grupo. Estas empresas NO deberiamos tenerlas en cartera; a no ser que sean de las mejores (primeras del grupo), y aun no tengan en cartera su representante clonica del primer grupo. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones _________________________________________________________________________

         CARTERA OPTIMIZADA 2014

Patrimonio.Inicial(€o) = 380000€
Patrimonio.Actual = 391699€ = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 276991€
Liquidez = 114708€  [incluye Dividendos=0€]
   
RENTABILIDAD(Reta) = 11699€ = 3,1%  a  26-06-2014
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 4,4%
Correlacion =  65.4%
Rotacion.Cartera(Rot) = 7579€ = 2,0%
_______________________________________________

AI.PA =    98 x   97,06   =   9512 €
UNA.AS=   331 x   32,03   =  10602 €
SAP.DE=   140 x   56,30   =   7882 €
FP.PA =   149 x   52,93   =   7887 €
SIE.DE=    86 x   96,50   =   8299 €
ALV.DE=    62 x  121,55   =   7536 €
BAY.DE=    78 x  102,90   =   8026 €
BAS.DE=   100 x   85,00   =   8500 €
ABIN  =   101 x   83,71   =   8455 €
SAN.PA=   100 x   77,69   =   7769 €
TEF.MC=   636 x   12,64   =   8039 €
BMW   =    88 x   92,48   =   8138 €
OR.PA =    58 x  125,80   =   7296 €
ASML  =   110 x   67,35   =   7408 €
BN.PA =   132 x   54,68   =   7218 €
MC.PA =    52 x  141,25   =   7345 €
UL    =    37 x  212,00   =   7844 €
IBE.MC=  1491 x    5,59   =   8335 €
DG    =   115 x   55,10   =   6336 €
ITX   =    58 x  112,35   =   6516 €
SAN.MC=   801 x    7,69   =   6160 €
VIV.PA=   317 x   18,22   =   5776 €
HIA.AS=   234 x   22,22   =   5199 €
EI    =    76 x   78,53   =   5968 €
CA.PA =   184 x   26,99   =   4966 €
SU    =    80 x   69,63   =   5570 €
SGO.PA=   127 x   41,70   =   5296 €
CRH   =   203 x   19,12   =   3881 €
ENI.MI=   472 x   19,80   =   9346 €
UV2.DE=    49 x  160,50   =   7864 €
DTE.DE=   557 x   12,78   =   7118 €
DCX.DE=   110 x   68,14   =   7495 €
REP.MC=   378 x   19,28   =   7288 €
EOA.DE=   516 x   15,12   =   7802 €
DBK.DE=   200 x   26,00   =   5200 €
SZE.PA=   390 x   20,26   =   7901 €
NEL.MI=  1184 x    4,23   =   5008 €
CS.PA =   247 x   17,59   =   4345 €
RWE.DE=   188 x   31,18   =   5862 €
_______________________________________________________

           Operativa  Programada
DBK.DE=    80 x   25,97   =   2078 €    =   COMPRA
SZE.PA=    95 x   21,67   =   2059 €    =   VENTA
   
_______________________________________________________

              Historico.Cartera          Historico.IBEX
  año    €o     Rot     Reta   Vola       Reta   Vola 
       -------------   -------------     -------------
 2014  380000   00%     00.0    0.0%      00.0%   0.0%
 2015                                                 
 .... 
 .... 
                       -------------     -------------
       PROMEDIOS =      00.0%   0.0%      00.0%   0.0%
       RATIO.Reta/Vola =     0.0               0.0 
_______________________________________________________

Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada © MRNCP379420

03-07-2014

Empresas  Precio   VALORACION  Volatil.   Operativa
_______________________________________imprescindibles__________
AI.PA    101,10€       10       6,5%
UNA.AS    32,40€       57       7,4%
SAP.DE    57,60€       -7       7,8%
FP.PA     53,06€      104       8,4%    vender 
SIE.DE    97,67€       43       8,4%
ALV.DE   124,35€        8       8,5%
BAY.DE   106,00€       65       9,0%
BAS.DE    87,14€       71       9,2%     91,23€ vta
ABIN      84,95€       70       8,7%     88,98€ vta
SAN.PA    78,21€       10       8,9%
TEF.MC    12,71€       50       9,4%
BMW       95,32€       82       9,5%     98,11€ vta
OR.PA    127,25€        8       8,4%
ASML      70,25€       41       9,1%
BN.PA     55,72€       20       9,0%
MC.PA    141,85€       21       8,7%
UL       212,00€       67       7,9%    222,58€ vta
IBE.MC     5,44€      106       8,3%    vender 
DG        54,21€       91       8,7%     54,93€ vta
ITX      114,60€       21       9,2%
SAN.MC     7,85€      103      11,3%    vender 
_______________________________________alternativas_____________
VIV.PA    18,27€       -2       9,6%
HIA.AS    23,38€      -18      10,0%
EI        77,63€       -2       9,4%
CA.PA     27,96€       29      10,6%
SU        69,43€       51      11,1%
SGO.PA    42,39€       40      11,0%
CRH       19,58€       16      13,3%
_______________________________________redundantes______________
ENI.MI    20,41€       85       8,6%     20,86€ vta
UV2.DE   164,40€       38       8,2%
DTE.DE    12,59€       56       9,5%
DCX.DE    70,44€       77      10,6%     73,16€ vta
REP.MC    19,57€       33       9,2%
EOA.DE    15,31€       74      10,0%     15,96€ vta
DBK.DE    26,48€     -102      11,0%    comprar 
BNP.PA    51,25€      -15      11,4%
SZE.PA    20,21€       63       9,5%
G.MI      16,34€       12      10,3%
BVA.MC     9,64€       65      12,1%
FTE.PA    11,54€       87      11,7%     11,80€ vta
NGA.AS    10,74€       62      11,9%
NEL.MI     4,34€      116      12,7%    vender 
CS.PA     18,15€        0      12,4%
RWE.DE    32,83€       99      12,2%     32,86€ vta
GLE.PA    40,18€       -7      13,5%
MTP       11,29€       -9      11,7%
VOW      192,40€       31       9,7%
UC.MI      6,39€       45      16,2%
ISP        2,35€      115      15,6%    vender 
OA3.DE     5,68€       55      13,2%
MERCADO                46       6,5%    Correlacion=63,7%

_________________________________________________________________________ - Criterio de CALIDAD : las empresas estan ORDENADAS de mejor a peor. - Criterio de OPORTUNIDAD : comprar si VALORACION menor-100 [rojo], vender si VALORACION mayor+100 [verde]. - imprescindibles : Carteras pequeñas deberian tener SOLO empresas del primer grupo; son las mejores y mas diversificadas sectorialmente (empresas de referencia). - alternativas : Si tenemos mucho dinero para invertir y diversificar, podemos recurrir a estas empresas. - redundantes : Las empresas del tercer grupo ya estan suficientemente representadas en el primer grupo. Estas empresas NO deberiamos tenerlas en cartera; a no ser que sean de las mejores (primeras del grupo), y aun no tengan en cartera su representante clonica del primer grupo. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones _________________________________________________________________________

         CARTERA OPTIMIZADA 2014

Patrimonio.Inicial(€o) = 380000€
Patrimonio.Actual = 396216€ = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 283586€
Liquidez = 112630€  [incluye Dividendos=0€]
   
RENTABILIDAD(Reta) = 16216€ = 4,3%  a  03-07-2014
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 4,5%
Correlacion =  65.6%
Rotacion.Cartera(Rot) = 9657€ = 2,5%
_______________________________________________

AI.PA =    98 x  101,10   =   9908 €
UNA.AS=   331 x   32,40   =  10724 €
SAP.DE=   140 x   57,60   =   8064 €
FP.PA =   149 x   53,06   =   7906 €
SIE.DE=    86 x   97,67   =   8400 €
ALV.DE=    62 x  124,35   =   7710 €
BAY.DE=    78 x  106,00   =   8268 €
BAS.DE=   100 x   87,14   =   8714 €
ABIN  =   101 x   84,95   =   8580 €
SAN.PA=   100 x   78,21   =   7821 €
TEF.MC=   636 x   12,71   =   8084 €
BMW   =    88 x   95,32   =   8388 €
OR.PA =    58 x  127,25   =   7380 €
ASML  =   110 x   70,25   =   7728 €
BN.PA =   132 x   55,72   =   7355 €
MC.PA =    52 x  141,85   =   7376 €
UL    =    37 x  212,00   =   7844 €
IBE.MC=  1491 x    5,44   =   8111 €
DG    =   115 x   54,21   =   6234 €
ITX   =    58 x  114,60   =   6647 €
SAN.MC=   801 x    7,85   =   6288 €
VIV.PA=   317 x   18,27   =   5792 €
HIA.AS=   234 x   23,38   =   5471 €
EI    =    76 x   77,63   =   5900 €
CA.PA =   184 x   27,96   =   5145 €
SU    =    80 x   69,43   =   5554 €
SGO.PA=   127 x   42,39   =   5384 €
CRH   =   203 x   19,58   =   3975 €
ENI.MI=   472 x   20,41   =   9634 €
UV2.DE=    49 x  164,40   =   8056 €
DTE.DE=   557 x   12,59   =   7013 €
DCX.DE=   110 x   70,44   =   7748 €
REP.MC=   378 x   19,57   =   7397 €
EOA.DE=   516 x   15,31   =   7900 €
DBK.DE=   280 x   26,48   =   7414 €
SZE.PA=   390 x   20,21   =   7882 €
NEL.MI=  1184 x    4,34   =   5139 €
CS.PA =   247 x   18,15   =   4483 €
RWE.DE=   188 x   32,83   =   6172 €
_______________________________________________________

           Operativa  Programada
SZE.PA=    95 x   21,67   =   2059 €    =   VENTA
RWE.DE=    42 x   35,12   =   1475 €    =   VENTA
   
_______________________________________________________

              Historico.Cartera          Historico.IBEX
  año    €o     Rot     Reta   Vola       Reta   Vola 
       -------------   -------------     -------------
 2014  380000   00%     00.0    0.0%      00.0%   0.0%
 2015                                                 
 .... 
 .... 
                       -------------     -------------
       PROMEDIOS =      00.0%   0.0%      00.0%   0.0%
       RATIO.Reta/Vola =     0.0               0.0 
_______________________________________________________

Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada © MRNCP379420

Javi. Por favor, si pudieras actualizarlo? Quiero ver a como avanzan los del DAX.

Gracias

15-07-2014

Empresas  Precio   VALORACION  Volatil.   Operativa
_______________________________________imprescindibles__________
AI.PA     98,25€       -9       6,5%
UNA.AS    31,30€       32       7,4%
SAP.DE    57,55€       -7       7,8%
FP.PA     50,06€       63       8,5%
SIE.DE    92,31€        8       8,5%
ALV.DE   130,00€       33       8,5%
BAY.DE   100,85€       33       9,0%
BAS.DE    83,58€       43       9,2%
ABIN      82,94€       53       8,6%
SAN.PA    75,47€      -10       8,9%
TEF.MC    12,11€       22       9,3%
BMW       92,48€       61       9,4%
OR.PA    125,35€       -1       8,4%
ASML      66,96€       12       9,1%
BN.PA     55,20€       15       9,0%
MC.PA    138,70€        8       8,6%
UL       205,20€       44       7,9%
IBE.MC     5,36€       97       8,2%      5,39€ vta
DG        51,62€       57       8,8%
ITX      109,65€       -4       9,1%
SAN.MC     7,30€       59      11,4%
_______________________________________alternativas_____________
VIV.PA    17,40€      -28       9,5%
HIA.AS    23,17€      -22      10,1%
EI        72,66€      -36       9,4%
CA.PA     27,08€       12      10,5%
SU        65,98€       22      11,2%
SGO.PA    37,87€      -18      11,2%
CRH       18,75€       -4      13,3%
_______________________________________redundantes______________
ENI.MI    19,36€       49       8,6%
UV2.DE   161,60€       27       8,1%
DTE.DE    12,16€       36       9,4%
DCX.DE    67,28€       48      10,5%
REP.MC    18,46€        0       9,2%
EOA.DE    14,70€       48       9,9%
DBK.DE    26,55€      -97      11,1%     26,37€ cpa
BNP.PA    48,23€      -42      11,3%
SZE.PA    19,82€       49       9,4%
G.MI      15,18€      -26      10,2%
BVA.MC     8,99€       28      12,1%
FTE.PA    11,29€       70      11,7%     11,90€ vta
NGA.AS     9,97€       22      11,9%
NEL.MI     4,11€       85      12,7%      4,22€ vta
CS.PA     17,47€      -18      12,3%
RWE.DE    31,07€       65      12,1%
GLE.PA    36,93€      -42      13,6%
MTP       10,93€      -25      11,7%
VOW      186,60€       13       9,6%
UC.MI      5,81€        3      16,4%
ISP        2,20€       80      15,8%      2,29€ vta
OA3.DE     5,47€       37      13,0%
MERCADO                13       6,6%    Correlacion=64,7%

_________________________________________________________________________ - Criterio de CALIDAD : las empresas estan ORDENADAS de mejor a peor. - Criterio de OPORTUNIDAD : comprar si VALORACION menor-100 [rojo], vender si VALORACION mayor+100 [verde]. - imprescindibles : Carteras pequeñas deberian tener SOLO empresas del primer grupo; son las mejores y mas diversificadas sectorialmente (empresas de referencia). - alternativas : Si tenemos mucho dinero para invertir y diversificar, podemos recurrir a estas empresas. - redundantes : Las empresas del tercer grupo ya estan suficientemente representadas en el primer grupo. Estas empresas NO deberiamos tenerlas en cartera; a no ser que sean de las mejores (primeras del grupo), y aun no tengan en cartera su representante clonica del primer grupo. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones _________________________________________________________________________

         CARTERA OPTIMIZADA 2014

Patrimonio.Inicial(€o) = 380000€
Patrimonio.Actual = 386300€ = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 273670€
Liquidez = 112630€  [incluye Dividendos=0€]
   
RENTABILIDAD(Reta) = 6300€ = 1,7%  a  15-07-2014
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 4,5%
Correlacion =  66.5%
Rotacion.Cartera(Rot) = 9657€ = 2,5%
_______________________________________________

AI.PA =    98 x   98,25   =   9628 €
UNA.AS=   331 x   31,30   =  10360 €
SAP.DE=   140 x   57,55   =   8057 €
FP.PA =   149 x   50,06   =   7459 €
SIE.DE=    86 x   92,31   =   7939 €
ALV.DE=    62 x  130,00   =   8060 €
BAY.DE=    78 x  100,85   =   7866 €
BAS.DE=   100 x   83,58   =   8358 €
ABIN  =   101 x   82,94   =   8377 €
SAN.PA=   100 x   75,47   =   7547 €
TEF.MC=   636 x   12,11   =   7702 €
BMW   =    88 x   92,48   =   8138 €
OR.PA =    58 x  125,35   =   7270 €
ASML  =   110 x   66,96   =   7366 €
BN.PA =   132 x   55,20   =   7286 €
MC.PA =    52 x  138,70   =   7212 €
UL    =    37 x  205,20   =   7592 €
IBE.MC=  1491 x    5,36   =   7992 €
DG    =   115 x   51,62   =   5936 €
ITX   =    58 x  109,65   =   6360 €
SAN.MC=   801 x    7,30   =   5847 €
VIV.PA=   317 x   17,40   =   5516 €
HIA.AS=   234 x   23,17   =   5422 €
EI    =    76 x   72,66   =   5522 €
CA.PA =   184 x   27,08   =   4983 €
SU    =    80 x   65,98   =   5278 €
SGO.PA=   127 x   37,87   =   4809 €
CRH   =   203 x   18,75   =   3806 €
ENI.MI=   472 x   19,36   =   9138 €
UV2.DE=    49 x  161,60   =   7918 €
DTE.DE=   557 x   12,16   =   6773 €
DCX.DE=   110 x   67,28   =   7401 €
REP.MC=   378 x   18,46   =   6978 €
EOA.DE=   516 x   14,70   =   7585 €
DBK.DE=   280 x   26,55   =   7434 €
SZE.PA=   390 x   19,82   =   7730 €
NEL.MI=  1184 x    4,11   =   4866 €
CS.PA =   247 x   17,47   =   4315 €
RWE.DE=   188 x   31,07   =   5841 €
_______________________________________________________

           Operativa  Programada
SZE.PA=    95 x   21,67   =   2059 €    =   VENTA
RWE.DE=    42 x   35,12   =   1475 €    =   VENTA
   
_______________________________________________________

              Historico.Cartera          Historico.IBEX
  año    €o     Rot     Reta   Vola       Reta   Vola 
       -------------   -------------     -------------
 2014  380000   00%     00.0    0.0%      00.0%   0.0%
 2015                                                 
 .... 
 .... 
                       -------------     -------------
       PROMEDIOS =      00.0%   0.0%      00.0%   0.0%
       RATIO.Reta/Vola =     0.0               0.0 
_______________________________________________________

Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada © MRNCP379420