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James Harris "Jim" Simons


Jim Simons es un criptoanalista, matemático, académico, asesor de inversiones, billonario y filántropo que vive en Nueva York. Antes de gestionar hedge funds fue profesor de Harvard, el MIT y la Stony Brook University, en Long Island. En 1982 Simons con más de 40 años y sin grandes conocimientos del mercado bursátil fundó Renaissance Technologies Corporation, una empresa de inversión privada con sede en Nueva York que en la actualidad gestiona más de $68.000 millones de patrimonio y ha ofrecido un retorno medio por encima del 60% anual. Simons siguió dirigiendo hasta el año 2021 la empresa como presidente de lo que es uno de los hedge funds con más éxito del mundo. Ha sido considerada como una de las empresas más prestigiosas y mejor gestionadas de Estados Unidos y ahora está dirigidas por Peter Brown, tras la dimisión de Robert Mercer como director general, para unirse al gabinete de Donald Trump como secretario del Tesoro.

La investigación más influyente de Simons consistió en el descubrimiento y aplicación de ciertas mediciones geométricas y ha dado lugar a la formula de Chern-Simons (también llamada la teoría de Chern-Simons). La teoría tiene una amplia utilización en física teórica, en particular la teoría de cuerdas (string theory).

Con una riqueza neta estimada de $23.500 millones, Simons es catalogado por Forbes como la 36ª persona más rica del mundo

 

Jim Simons impartiendo una clase
Jim Simons impartiendo una clase

Biografia


Jim Simons
, nacido en 1939, es licenciado en Matemáticas por el Massachusetts Institute of Technology (MIT) en 1958 y tiene un doctorado en Matematicas por la University of California, Berkeley en 1962, cuando tenía 23 años. De 1961 a 1964 fue profesor de matematicas en el MIT y Harvard. En 1978 dejó el mundo académico para dirigir un fondo de inversión que hacia trading con materias primas e instrumentos financieros.



Entrevista de TEDx a Jim Simons


Renaissance Technologies


La empresa de inversión Renaissance Technologies, que hace trading en los mercados de todo el mundo, ha estado a la vanguardia durante más de dos décadas en la investigación en matemáticas y análisis económico. Renaissance utiliza en sus hedge funds modelos informáticos para predecir cambios en los precios de determinados instrumentos financieros. Estos modelos se basan en el análisis masivo de todos los datos que pueden ser recogidos, buscando movimientos no aleatorios para hacer predicciones.

A finales de 2019 tenía más de $68.000 millones en patrimonio gestionado. Su Fondo Medallion, con $10.000 millones de patrimonio, ha obtenido una media del 38% de rentabilidad anual, después de comisiones, desde 1989, lo que le hace estar considerado en la industria el hedge fund con más éxito de forma consistente. Al haber tenido tanto éxito, cobra un 5% de comisión de gestión y tiene una comisión por incentivos del 44%.

Renaissance emplea más de 300 personas, muchas de ellas científicos del máximo nivel, incluyendo matemáticos, físicos, astrofísicos y estadísticos, obteniendo unos rendimientos diez puntos porcentuales más altos que reputados inversores como Bruce Kovner, George Soros, Paul Tudor Jones, Louis Bacon, Mark Kingdon o Monroe Trout. Tienen oficinas en New York, Long Island, Londres, Milan y San Francisco.

"Sabes, realmente no se trata de mí", dijo una vez Jim Simons. "Se trata de la gente y de cómo intentamos crear un entorno en el que la comunicación abierta pueda prosperar". Estos serían algunos de los puntos clave de la gestión en Renaissance:  

  • Su modelo de gestión se basa en utilizar algoritmos avanzados para buscar entre los datos históricos de cotizaciones cualquier anomalía que no se produzca al azar y poder explotarla. 
  • Si el valor cotiza en bolsa, tiene liquidez y se puede modelar (buscar anomalías), entonces intentan conseguir una ventaja y estudian ese valor.
  • La teoría del mercado eficiente es correcta en el sentido de que no hay ineficiencias brutas. Pero se fijan en las anomalías, que pueden ser pequeñas y de corta duración -como el impulso de una acción o los acontecimientos macroeconómicos, por ejemplo-, para hacer sus previsiones. Reevalúan la situación y revisan su previsión y cartera. Hacen esto continuamente. Ello implica que pueden entrar y salir de una posición en muchas ocasiones para aprovechar esa pequeña anomalía. 
  • El backtesting es esencial. El rendimiento pasado es el mejor predictor del éxito
  •  Buscan los mejores profesionales (grandes matemáticos, físicos, etc.), le añaden una gran infraestructura tecnológica y un entorno abierto para trabajar. Remuneran por encima de la media pero basándose en el rendimiento global del empleado. Ello ha permitido a sus trabajadores ganar mucho dinero si conseguían ofrecen un rendimiento por encima de lo normal. 

Si quieres saber más sobre Jim Simmons te invito a leer el libro que sobre su persona ha escrito el editor de Wal Street Jorunal Gregory Zuckerman titulado The man who solved the market


 

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Jim Simons, Luis Angel Hernandez, 05 de enero del '22, Rankia.com
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