Muy buen post, de las cosas más complicadas que debe sobrellevar un profesional (y aficionado) de este sector.
En mi caso lo que hago es algo parecido al "Klarman Rule", pero usando mis propias reglas de asignación de activos. Pero básicamente es lo mismo, una posición más pequeña o más grande a más cerca o lejos esté de mi valor objetivo.