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Estrategia usando Divergencia con MACD

Cuando hablamos de MACD lo hacemos de uno de los indicadores más usados en el análisis técnico junto con las medias móviles. A pesar de que mi visión tiende a leer el precio sin ningún tipo de indicador, debo reconocer que MACD siempre está en mis cartas por la cantidad de pistas que nos ofrece si lo sabemos interpretar.

De forma muy resumida, MACD es un indicador compuesto por dos medias móviles de las que calculamos su convergencia y/o divergencia sacando así dos líneas que nos van a indicar dicha divergencia y un histograma que nos va a ir indicando su diferencia traducida a barras.

Pero si nos salimos mucho más de la definición propia de MACD, que puede estar expresada aquí de forma más o menos precisa, vemos que una de sus mayores utilidades la encontramos al leer el indicador junto con el precio para detectar así divergencias.

¿Qué entendemos como divergencia? Fundamentalmente habrá divergencia cuando tengamos un crecimiento del precio y un decrecimiento del indicador (o viceversa). De esta manera, el indicador no acompaña la evolución del precio y eso nos deberá poner en alerta sobre un giro brusco de la tendencia que podremos aprovechar.

En movimientos tendenciales, por ejemplo alcistas, tendremos máximos crecientes y mínimos crecientes. Existirá una divergencia MACD cuando el precio marca nuevos máximos y el indicador MACD no está marcando estos nuevos máximos, aquí vemos un ejemplo:

Como vemos en el gráfico anterior, el precio va marcando máximos más altos pero la montaña de MACD entre sus dos picos no es creciente, es decreciente. De esta manera, el indicador nos está avisando de varias cosas:

- El ritmo de crecimiento del precio se está frenando, luego no sería apropiado buscar una entrada en largos ya que podemos estar ante una fase correctiva de la tendencia alcista.

- Existen posibilidades de giro de la tendencia, luego si estamos en una estrategia de cortos será el momento de acotar bien nuestro stoploss o incluso hacer toma de beneficios parciales (o incluso pensar en la salida de la tendencia).

Este indicador se puede usar de muchas maneras pero he de decir que las divergencias son de las más fiables. Por encontrar divergencias entre el precio y el indicador no vamos a encontrar la fórmula mágica y segura para ganar, tendremos que mirar otras cosas.

Para darle más fuerza a esta señal de divergencia, habrá que mirar cómo evoluciona la tendencia. Desde mi punto de vista, la divergencia es el 50% de la señal, la otra la encontraremos en la rotura de la definición de la tendencia. Y en el ejemplo que veíamos anteriormente, la señal que nos falta para confirmar esta divergencia es la rotura de mínimos (en una tendencia bajista sería la rotura de máximos).

Cuando el precio presente divergencia y además se rompa el último mínimo relativo anterior, entonces, podemos encontrar un set-up de entrada de alta probabilidad que nos va a permitir encontrar una operación con muchas mejores garantías que si entramos únicamente al ver la divergencia de MACD. En el ejemplo anterior, este sería el caso:

Como vemos, el mínimo relativo se rompe, encontramos un pullback y el precio comienza su rally bajista. La primera señal la teníamos en la divergencia entre MACD y el precio, la segunda condición era la rotura del mínimo relativo y ese momento podía ser una buena señal de entrada con el stoploss bien ajustado (obviamente) al máximo relativo en donde se ha originado la divergencia de MACD.

Muchos querrán esperar al testeo del mínimo roto para entrar, no es mala estrategia, sin embargo, en movimientos rápidos y con fuerza, este testeo puede que nunca llegue. Por ello, lo mejor al observar una divergencia MACD es preparar una orden (en este caso de venta limitada) condcionada a la rotura del mínimo relativo y con el stoploss bien definido (y si analizamos el ratio Beneficio/riesgo acabamos de cerrar el círculo).

Para los que a pesar de esto les guste entrar en el pullback del mínimo roto les planteo una mejor gestión monetaria metiendo la mitad de la operación en la rotura del mínimo y la otra mitad en el pullback, de esta manera, como mínimo, cazaremos parte de los movimientos rápidos que se produzcan (de este tipo de estrategias de gestión monetaria también hablaremos en el futuro).

En toda esta estrategia que denominamos divergencia de MACD no sólo observamos y usamos el indicador, también vemos los soportes y resistencias al esperar la rotura de uno de estos niveles para arrancar la operación y finalmente también los utilizamos para determinar nuestro riesgo/beneficio de la operación al buscar la siguiente parada del ascensor (en este caso, buscaremos la anterior resistencia que ahora nos haría de soporte).

Todos estos elementos juntos, además de un buen backtesting que nos dará confianza para operar este sistema y una buena gestión de capital que nos dirá cuánto debemos invertir antes de arrancar la operación nos va a dar una forma de operar mucho más profesional que la que la mayoría de traders tiene en el mercado.

  1. #1

    David Snchz

    Hola investingh! Me parece interesante la estrategia, me gustan mucho las de ruptura de soportes y resistencias. En cuanto a la gestión del lotaje de la posición se me ocurre otra forma, y es empezar con el lotaje inicial desde la primera entrada y después aumentarlo un 10% aproximadamente cuando el movimiento del pullback haya roto el último mínimo relativo (en el que empezó el pullback).

    Un saludo!

  2. #2

    investingh

    en respuesta a David Snchz
    Ver mensaje de David Snchz

    Muy buena idea la verdad. Lo he visto hacer en la apertura de la ventana europea en el eurusd y va muy bien.

    Luego van abriendo posiciones y las abiertas las van moviendo a breakeven y a niveles ganadores hasta que saltan los stops todos juntos.

    Creo que en este tipo de setups la entrada progresiva marca mucho la rentabilidad final.

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  3. #3

    Conanbab

    El macd es un buen indicador que combinado con otros de momento aporta algún valor,un Tsi 7,4,7 es también interesante.Aun así el indicador es sólo un complemento,el precio es lo importante.
    Bye.

  4. #4

    investingh

    en respuesta a Conanbab
    Ver mensaje de Conanbab

    Hola conanbab,

    Exacto, los indicadores son elementos que, desde mi punto de vista, te ayudan a interpretar lo que el precio ya te está explicando (o incluso obtener confirmaciones de los movimientos detectados).

  5. #5

    jarodrigo

    Investingh, muchas gracias por la aportación.

    ¿Habría posibilidad de ver la aplicación de tu post en un caso práctico, por ejemplo la cotización de IAG que se encuentra ahora en máximos anuales? Lo estoy intentando analizar con alguna herramienta disponible en Internet como Yahoo o ING Direct y francamente como novato me resulta muy complicado.

    ¿Se supone que deberían aparecer divergencias que avisaran de una hipotética corrección a la baja?

    Gracias d eantemano por tu ayuda.

  6. #6

    investingh

    en respuesta a jarodrigo
    Ver mensaje de jarodrigo

    Aprovechando tu comentario jarodrigo vamos a hacer una entrada hoy aplicándolo a IAG, si entras en el blog allí lo verás.

    La herramienta que yo uso es ProRealTime. La cuenta con datos del final de la jornada la tienes gratis, te registras, y te abre un Java con la aplicación, va muy bien y tienes muchos videotutoriales por internet, el indicador MACD también está, obviamente.

    Vamos a ello!

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  7. #7

    investingh

    en respuesta a jarodrigo
    Ver mensaje de jarodrigo

    Tienes ya actualizada la entrada o bien puedes entrar en el siguiente enlace:

    https://www.rankia.com/blog/vender-para-comprar/2561254-aplicando-macd-analisis-iag

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