Ideas de trading. Revisión vencimiento de Julio

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Aprovechando que ayer se produjo el vencimiento de las opciones correspondiente al mes de Julio aprovecho para revisar como han ido todas las ideas de trading que han surgido en el blog con algún comentario.

Aquella posición difícil de clasificar con la que prácticamente empezaba mi andadura en el blog expiro en Junio. Si alguno de vosotros metió la posición en real y la aguanto hasta la expiración ha hecho un rendimiento del 15.27% en 24 días.

Esta posición es ideal para exponerse muy ligeramente a un lado del mercado y tener cierto colchón en caso de que el mercado vaya al lado contrario al que te has expuesto.

Mi idea de trading nº 1 consistía en una Bull Put del SPX para el vencimiento de Julio. La posición expiro ayer por su máximo beneficio posible. El rendimiento ha sido del 5.26% en 51 días.

La Bull Put es un spread que opero bastante aunque con diferentes enfoques, lo puedo operar como parte de una Iron Condor o para hacerme con alguna de las acciones que me interesan.

La idea de trading nº 2 consistía en una Iron Condor del SPY para el vencimiento de Julio. Esta posición empezó con pérdidas y de hecho a los 14 días iba perdiendo un 7.06% como indicaba en el anterior post de revisión de las posiciones.  

Finalmente ayer expiró la posición con el precio en 136.47 bastante alejado de nuestra posición short en 140. La posición ha tenido un rendimiento del 17.65% en 45 días si aguantaste la posición hasta el vencimiento.

La Iron Condor es mi spread preferido. Hay muchas razones para ello y en esta entrada puedes consultar 11 de esas razones.  

La idea de trading nº3 era una Bull Put de MCD (McDonalds) donde buscaba hacerme con acciones de dicha compañía. La posición correspondía al vencimiento de Julio y ha tenido un rendimiento del 10.13% en 37 días.

Al final no pude hacerme con las acciones de McDonalds pues estaba dispuesto a comprarlas a 82.50 y por eso cobré una prima.   McDonalds cerró en 91.58$ y ahora lo que hay que hacer es valorar si vuelvo a abrir la posición e insisto en hacerme con las acciones o merece la pena trabajar otras acciones de mi listado con mejores perspectivas.

La idea de trading nº4 la puse porque muchos de vosotros me comentaba si se podría posicionarme de la forma contraria a la posición difícil de clasificar.   En efecto es posible posicionarme al contrario y esta idea era un ejemplo de ello.

El RUT cerró bastante por debajo de la zona dónde podría tener problemas y la posición ha hecho un rendimiento del 7.24% en 29 días.

Decía, cuando publiqué la idea, que la posición no me gustaba mucho pues consideraba la prima ingresada insuficiente.

La única idea de trading que aún sigue abierta, pues corresponde al vencimiento de Agosto, es la idea de trading nº5. Esta idea de trading, iron Condor en el NUGT, surge tras una sugerencia de un lector del blog y está desarrollada en dos post: primera parte y segunda parte.

Han pasado 9 días desde la publicación de la posición y por ahora anda con un rendimiento del 21.43%. Con estos números lo más razonable sería dar por cerrada la posición aunque puedes intentar seguir exprimiéndola y apurando hasta la semana de vencimiento.

Adjunto el gráfico de riesgo actual para esta posición:

Ya ando preparando la idea de trading nº6 para esta semana. Te recuerdo que si quieres ver tratada alguna posición o tienes alguna sugerencia puedes indicármelo por email o por los comentarios.

¡¡¡Saludos!!!

IncomeTrader

  1. en respuesta a Imarlo
    #4
    22/07/12 12:46

    Debemos ser seres extraños con una falta de tornillos considerable…

    No es mala idea calendars o diagonales para Agosto. O dobles calendars y dobles diagonales.

    Saludos.

  2. en respuesta a Income trader
    #3
    22/07/12 12:37

    Justo tenia en mente RUT para vencimiento de septiembre. En este caso sería un poco más conservador desplazando los strikes de la iron condos más OTM por los desplazamientos del precio que suele tener en verano.

    Si, si la volatilidad ha sido de media elevada pero el precio se ha mantenido en un rango, la mayoria de veces diré que ha sido un mes tranquilito y los demás me verán como un ente extraño que o bien no se entera mucho de la pelicula o le falta algún tornillo al decir eso, jejeje.

    Para agosto lo que más meteré serán calendars o diagonales.

  3. en respuesta a Imarlo
    #2
    22/07/12 12:18

    Coincido contigo, Julio fue un vencimiento tranquilo y bueno para la operativa delta neutral. En mi caso tenía varias Iron Condors y alguna doble calendar.

    Y sigo coincidiendo contigo… ando también preparado para abrir nuevas Iron Condors en lo que repunte algo la volatilidad pero en este caso para Septiembre (subyacente preferido = RUT). Agosto será un vencimiento de perfil bajo y con poco capital.

    De todas formas cuando comento que ha sido un mes tranquilo me suelen decir que como soy capaz de decir que es tranquilo con toda la que está cayendo. ¿A ti no te pasa?

    Saludos

  4. #1
    22/07/12 12:09

    Un mes tranquilito. Yo tenía Iron condors, varias syntetic covered calls en el Oro, en bonos y en el spy y una Calendar en el VXX.

    Para el siguiente mes tengo el gatillo preparado para cuando haya un spike de volatilidad en el RUT abrir una posición con Iron condors.

    Y seguiré gestionando las syntetic covered calls y haciendo covered calls normales.

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