Evaluando sistemas de trading

Una vez que hemos logrado programar los sistemas y antes de comenzar su utilización en el mercado, deberemos tomar una serie de precauciones:

Lo primero es verificar que el sistema no tiene ningún error en el código, lanzando correctamente al mercado; es decir, que da las mismas operaciones en tiempo real que en el histórico; o mejor dicho, que no modifica las ordenes que genera en tiempo real. Para estar totalmente seguros de esto no hay mas remedio que ir tomando nota de las operaciones que lanza y después comprobar que tras abrir y cerrar el programa sigue manteniendo las mismas señales.

Otra verificación que nosotros consideramos muy importante es someter al sistema a un protocolo riguroso a fín de evaluar su fiabilidad; ya que si no sometemos al sistema a una prueba de este tipo nos tendríamos que guiar únicamente por su estadística y sabemos que sistemas mas optimizados seria sinónimo de mejor sistema. Como sabemos esto no es real, y sistema muy optimizado suele ser sinónimo de fracaso a corto o medio plazo.

Pues bien hay tantas formas de hacer este protocolo como diseñadores de sistemas, aquí vamos a ver lo que consideramos mas importante y a esbozar un procedimiento sencillo para probar la fiabilidad de los sistemas, como en todo lo relacionado con sistemas, nunca obtendremos unos resultados concluyentes que podamos extrapolar a futuro, pero si una guía importante que nos ayudara a evitar errores graves y frecuentes que irán en detrimento de nuestra cuenta de resultados.

Dentro de este segundo punto, deberemos:

• Elegir una determinada compresión del grafico histórico para hacer nuestras pruebas, -esto dependerá del tipo de sistema pudiendo incluso estar predefinido a la hora de programar el sistema-. Lo más razonable es que nuestro sistema pueda trabajar con un cierto grado de amplitud de compresiones de barras; al igual que debería suceder con los parámetros del mismo, que existiese un resultado homogéneo con parámetros aproximados.
• Insertamos nuestro sistema en el histórico completo que dispongamos en diferentes compresiones, es este punto es importante definir de forma lo mas realista posible tanto las comisiones que tendremos que pagar como los deslizamientos; dado que en caso contrario el sistema tendera a sacar mejores resultados teóricos operando excesivamente. Podemos probar según la naturaleza del sistema con diferentes compresiones estándar 5, 10, 15, etc.
• Una vez que hayamos elegido una determinada compresión, porque el sistema funcione mejor, lo haga de manera más lógica o de forma más parecida a como nosotros queramos que se comporte. Lo que haremos será optimizar sobre todo el histórico. Con los resultados de esa optimización tendremos una idea del potencial del sistema, y será un dato importante para comparar después con los resultados de prueba externa.
• Llegados a este punto deberemos marcarnos un mínimo exigible, los sistemas que no lleguen a ese mínimo ya no es necesario pasar el resto de pruebas, pues consideramos que no tienen potencial suficiente rentabilidad/riesgo. Aquí habría que hacer alguna salvedad; con sistemas que no teniendo un potencial alto pero nos aportan correlación negativa con algún grupo mayoritario de sistemas.

Ya tenemos la primera selección, sistemas que han conseguido superar un cierto nivel en los resultados de la optimización. Ahora los someteremos a la prueba mas importante una optimización de prueba externa. Consiste en optimizar el sistema en un determinado periodo de tiempo, e insertarlo posteriormente en el resto del histórico, tanto anterior como posterior al periodo de tiempo optimizado.

Una forma lógica de hacerlo es tomar periodos de histórico de 2 años y optimizar sobre ellos. Para el Eurostoxx, por ejemplo, empezaríamos en 1999 ya que en 1998 hay poco histórico y de mala calidad.

Tenemos los siguientes bloques de dos años: