Ayer la volatilidad y el riesgo de crédito alcanzaron los niveles más altos de todos los tiempos.
El VIX, índice de volatilidad del S&P 500
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El VXN, índice de volatilidad del Nasdaq 100
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El VXN alcanzó los 50,46, cerrando en 49,56. Un 34,49 % de subida en el día.
TED spread
Spread IEF - LQD
Si quisiéramos especular con el riesgo de crédito, podríamos utilizar dos ETF´s:
IEF Ishares 7-10 YR Treasury Bond.
LQD Ishares $ Investment Grade Corporate Bond.
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El VIX, índice de volatilidad del S&P 500
El VIX cerró en su nivel más alto desde 1990, fecha en que empezó a calcularse. Los 48,4 fueron el quinto nivel intradía más alto. En los últimos 10 años, salvo en una ocasión, el S&P500 ha subido después de alcanzar estos niveles.
El VXN, índice de volatilidad del Nasdaq 100
El VXN alcanzó los 50,46, cerrando en 49,56. Un 34,49 % de subida en el día.
TED spread
El TED Spread es el diferencial entre los tipos de interés de los préstamos bancarios a corto plazo y la deuda del gobierno de los EE.UU. (T-Bills). Es un indicador de la percepción del riesgo de crédito. Niveles elevados nos indican una aversión al riego, los inversores prefieren los activos libres de él.
Cerró cerca de los 3,50, subiendo más de 50 pb y marcando un máximo histórico, el anterior fue en 1987, 308 pb.
El TED Spread se empezó a calcular en 1986. En tres de las últimas cuatro ocasiones en las que el TED Spread ha subido tanto, el S&P500 se revalorizó en los siguientes tres meses.
El TED Spread se empezó a calcular en 1986. En tres de las últimas cuatro ocasiones en las que el TED Spread ha subido tanto, el S&P500 se revalorizó en los siguientes tres meses.
Spread IEF - LQD
Si quisiéramos especular con el riesgo de crédito, podríamos utilizar dos ETF´s:
IEF Ishares 7-10 YR Treasury Bond.
LQD Ishares $ Investment Grade Corporate Bond.
IEF, LQD y el spread de ambos
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