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EuroStockScreener

Cómo escanear los mercados

Sistema Oscillator Swing

En esta ocasión estudiaremos un sencillo sistema de especulación bursátil creado por Linda Bradford Raschke. El Sistema Oscillator Swing se desarrolla en torno a la evolución de dos medias moviles simples y, además, incluiremos el indicador ADX para establecer operativas bajo activos de renta variable con una tendencia definida.

El objetivo de este sistema es el de buscar correcciones en activos con estructura alcista que nos permitan abrir posiciones de manera más eficiente con la intención de poder obtener una mayor rentabilidad por operativa.

Como se ha comentado, el sistema bajo estudio se desarrolla según el comportamiento de dos medias móviles simples. En nuestro análisis, utilizaremos las medias moviles simples de 5 y 13 periodos respectivamente. Además, incluímos el oscilador ADX de 14 periodos para establecer activos cuya tendencia se encuentre definida. Es preciso destacar que, todas las operaciones se deberán cerrar pasadas siete velas desde la entrada, independientemente del TimeFrame utilizado.

Así pues, comenzaremos a desarrollar dicho sistema por el lado largo o alcista: Para poder obtener una señal de entrada al alza tendremos que localizar activos de renta variable cuya media de 5 periodos se encuentre cotizando por debajo de la media móvil de 13 periodos durante, al menos, 5 periodos o sesiones de cotización. Con esto, entenderemos que el precio se encuentra realizando una corrección de su tendencia primaria (alcista) que nos permitirá entrar a precios mucho más competitivos.

Para establecer la estructura alcista, buscaremos activos cuyo precio se encuentre cotizando por encima de la media móvil simple de 100 periodos y un ADX(14) por encima del nivel de 35 que, como ya se ha comentado, nos permite operar bajo activos con estructura alcista.

La señal de compra la tendremos en el momento en el que, tras estar cotizando como mínimo la media de 5 sesiones por debajo de la media móvil simple de 13 sesiones, el precio despliega un candlestick con cuerpo alcista que nos indica que, de nuevo, se podría estar a punto de reanudar la tendencia principal. La entrada por defecto es en la apertura de la siguiente vela diaria.

Un ejemplo gráfico de una estrategia alcista sería el siguiente:

Tal y como se aprecia en la imagen anterior, tras estar cotizando la media móvil simple de 5 periodos por debajo de la media móvil simple de 13 periodos durante al menos 5 sesiones y, tras desplegarse una vela con cuerpo alcista y con un ADX(14) por encima del nivel de los 35 puntos, se activó a mediados del mes de NOV12 la señal de entrada en largo que, a día de hoy, tendría como resultado una operativa rentable.

Por el otro lado, para poder obtener una señal de entrada en corto o bajista tendremos que localizar activos de renta variable cuya media de 5 periodos se encuentre cotizando por encima de la media móvil de 13 periodos durante, al menos, 5 periodos o sesiones de cotización. Con esto, entenderemos que el precio se encuentra realizando una corrección de su tendencia primaria (bajista) que nos permitirá entrar a precios mucho más competitivos.

Para establecer la estructura bajista, buscaremos activos cuyo precio se encuentre cotizando por debajo de la media móvil simple de 100 periodos y un ADX(14) por encima del nivel de 35 que, como ya se ha comentado, nos permite operar bajo activos con estructura definida.

La señal de entrada la tendremos en el momento en el que, tras estar cotizando como mínimo la media de 5 sesiones por encima de la media móvil simple de 13 sesiones, el precio despliega un candlestick con cuerpo bajista que nos indica que, de nuevo, se podría estar a punto de reanudar la tendencia principal. La entrada por defecto es en la apertura de la siguiente vela diaria.

Un ejemplo gráfico de una estrategia alcista sería el siguiente:

Tal y como se aprecia en la imagen anterior, tras estar cotizando la media móvil simple de 5 periodos por encima de la media móvil simple de 13 periodos durante al menos 5 sesiones y, tras desplegarse una vela con cuerpo bajista y con un ADX(14) por encima del nivel de los 35 puntos, se activó a principios del mes de NOV12 la señal de entrada en corto que, a día de hoy, tendría como resultado una operativa rentable.

Una vez definido e ilustrado nuestro sistema de especulación, es momento de porgramarlo en nuestra plataforma EuroStockScreener que nos permitirá filtrar el mercado bursátil europeo en busca de señales inminentes de compra/venta de activos.

En primer lugar, el código que deberemos insertar para seguir una estrategia larga o alcista es el siguiente:

SMA(5) has been below SMA(13) for the last  5 days  and
Close is above Open and
ADX(14) is above 35 and
Close is above SMA(100)

Con la primera linea o filtro pretendemos buscar que la media móvil simple de 5 periodos "SMA(5)" haya estado por debajo "has been below" de la media móvil simple de 13 periodos "SMA(13)" durante, al menos, 5 días "for the last 5 days".

El segundo filtro condiciona la busqueda a que, la última vela desplegada tenga un cuerpo alcista, esto es, un cierre "Close" superior "is above" a la apertura "open".

El tercer filtro es el dedicado a buscar acciones cuyo ADX de 14 periodos "ADX(14)" esté por encima del nivel de 35 "is above 35". Con esto pretendemos buscar acciones cuya tendencia se encuentre definida.

El cuarto y último filtro es el dedicado a buscar una estructura alcista, esto es, un precio "Close" por encima "is above" de la media móvil simple de 100 periodos "SMA(100)".

En segundo lugar, el código que deberemos insertar para seguir una estrategia corta o bajista es el siguiente:

SMA(5) has been above SMA(13) for the last  5 days  and
Close is below Open and
ADX(14) is above 35 and
Close is below SMA(100)

Con la primera linea o filtro pretendemos buscar que la media móvil simple de 5 periodos "SMA(5)" haya estado por encima "has been above" de la media móvil simple de 13 periodos "SMA(13)" durante, al menos, 5 días "for the last 5 days".

El segundo filtro condiciona la busqueda a que, la última vela desplegada tenga un cuerpo bajista, esto es, un cierre "Close" inferior "is below" a la apertura "open".

El tercer filtro es el dedicado a buscar acciones cuyo ADX de 14 periodos "ADX(14)" esté por encima del nivel de 35 "is above 35". Con esto pretendemos buscar acciones cuya tendencia se encuentre definida.

El cuarto y último filtro es el dedicado a buscar una estructura bajista, esto es, un precio "Close" por debajo "is below" de la media móvil simple de 100 periodos "SMA(100)".

Ya tenemos programado el sistema en nuestra plataforma EuroStockScreener que nos permite obtener sañales diarias de entrada tanto en largo como en corto inminentes. Ahora se procederá a la aplicación, a modo de ejemplo, de un BackTesting con este sistema durante los dos últimos ejercicios.

José Antonio González Ibáñez. Analista Técnico de EuroStockScreener.com.

[email protected]

 

  1. #1

    Jairogamez

    Gracias por sus artículos J.Antonio. Le quería preguntar si cree que es un buen momento para comprar valores españoles y cuáles me recomendaría, muchas gracias y permanezco atento a sus comentarios y nuevas estrategias,

    saludos,

    Jairo

  2. #2

    Xescuder

    Hola José Antonio, si entiendo bien, con vuestra plataforma lo que se hace es buscar las acciones que cumplan determinados parámetros. Se puede hacer que esas búsquedas se apliquen solamente a un grupo de acciones definidas, como sectores, etc?

    Gracias!

  3. #3

    José A. González

    en respuesta a Xescuder
    Ver mensaje de Xescuder

    Buenas noches Xescuder,

    Efectivamente, EuroStockScreener es un buscador de acciones en base a los cirterios que cada usuario crea necesarios en cada momento para adoptar posciones, tanto alcistas como bajistas en el mercado de acciones.

    Por supuesto, el criterio de búsqueda se puede aplicar a listas diseñadas por el propio usuario, por mercados o por industrias y/o sectores para poder realizar una búsqueda mucho más específica y eficaz.

    Muchas gracias a ti por comentar.

    Recibe un cordial saludo.

  4. #4

    José A. González

    en respuesta a Jairogamez
    Ver mensaje de Jairogamez

    Buenas noches Jairogamez,

    En mi opinión, tras la superación de los 8.000 puntos en el índice ibex 35 y la fortaleza alcista en varios índices de peso como son EuroStoxx 50 y DAX 30, creo que es buen momento para entrar en renta variable.

    En cuanto a qué valor entrar, me temo que no te puedo ayudar, puesto que no puedo recomendar valores. Te recomiendo que, en base a tus criterios de especulación, pruebes nuestra plataforma y, en pocos segundos, tendrás la respuesta que buscas.

    Un cordial saludo.

  5. #5

    Xescuder

    en respuesta a José A. González
    Ver mensaje de José A. González

    Gracias por la respuesta, me gustaría buscar valores que estén con macd por encima de cero y la línea rápida y lenta se estén cortando entre sí. Me podrías decir si se puede hacer?. Gracias! Os sigo en Twitter y la verdad es que ofrecéis señales muy interesantes,

    Saludos!

  6. #6

    Jairogamez

    en respuesta a José A. González
    Ver mensaje de José A. González

    Gracias por su respuesta, en cuanto a la "fortaleza alcista", a qué se refiere?, se calcula de algún modo matemático?

    saludos y gracias

  7. #7

    José A. González

    en respuesta a Xescuder
    Ver mensaje de Xescuder

    Buenas tardes Xescuder,

    El filtro que planteas es muy sencillo:

    Si lo que quieres es un MACD por encima de 0 tan solo deberás insertar en nuestra plataforma el siguiente código:

    MACD Line(12,26,9) is above 0

    Si lo que quieres es que el MACD se esté cruzando entre si al alza, deberemos insertar otro segundo filtro muy sencillo que quedaría así:

    MACD Line(12,26,9) is above 0 and
    MACD Line(12,26,9) crossed above MACD Trigger Line(12,26,9)

    Si, por el contrario, quieres un MACD positivo pero que se esté cruzando a la baja, sería el mismo filtro anterior pero en lugar de insertar el parámetro "above" lo cambiaríamos por "below", es decir:

    MACD Line(12,26,9) is above 0 and
    MACD Line(12,26,9) crossed below MACD Trigger Line(12,26,9)

    Muchas gracias de nuevo por comentar.

    Un cordial saludo.


    FIltro

    FIltro

  8. #8

    José A. González

    en respuesta a Jairogamez
    Ver mensaje de Jairogamez

    Buenas tardes Jairogamez,

    Cuando me refiero a "fortaleza alcista" quiero decir que, los índices como EuroStoxx 50 y DAX 30 han superado importantísimas resistencias decrecientes que se proyectaban desde el pasado ejercicio 2007 y que, actualmente, permiten establecer un escenario alcista.

    Por ejemplo, en el caso del índice al contado ibex 35, la superación de niveles correspondientes a los 8.000 puntos y a los 8.230 puntos con un alto volumen de contratación nos advierte de la fortaleza intrínseca a corto plazo de nuestro selectivo.

    Además, gracias a nuestra plataforma EuroStockScreener, podemos realizar un estudio rápido, sencillo y muy detallado del estado de los activos componentes de dicho índice, como por ejemplo, sabemos que al último cierre, 29 activos de la cesta que componen el ibex 35 se ecnuentra cotizando por encima de la SMA(200) que no permite delimitar si un activo es o no alcista.

    Close is above SMA(200)

    Por tanto, definimos que más del 80% del índice (82,86%) se encuentra bajo estructura alcista, lo que se concluye en un índice con "fortaleza alcista".

    Muchas gracias por comentar, recibe un cordial saludo.

  9. #9

    Jairogamez

    en respuesta a José A. González
    Ver mensaje de José A. González

    Estimado analista, gracias por su explicación, por fin creo entender una manera "matemática" de definir si el mercado está alcista o no, porque como en éste mundo cada uno tiene una opinión al final uno ya no sabe a quién seguir o creer, y con el sistema de "fortaleza" que usted comenta la verdad es que se le quita cualquier subjetividad al asunto

    Muchas gracias, sigo sus posts y comentarios, y por su puesto sus análisis de "fortaleza",

    saludos

  10. #10

    José A. González

    en respuesta a Jairogamez
    Ver mensaje de Jairogamez

    Buenas tardes Jairogamez,

    Te recomiendo que, para seguir de cerca de manera mucho más precisa de las "fortalezas de mercado" leas regularmente la siguiente página http://www.enbolsa.net/ en la que encontrarás muy buenos artículos sobre Bolsa y fortalezas de mercado.

    Recibe un cordial saludo.

Autores

  • EuroStockScreener

    Con EuroStockScreener tendrás la herramienta más rápida, personalizable y fácil de usar para escanear los mercados europeos.

  • José A. González

    Más de 7 años analizando y operando en los mercados financieros. Colaborador en diversos medios, entre ellos, la agencia Thomson Reuters. Colabora en los Másters impartidos por el Insituto BME. Actualmente es Director del Departamento de Analisis Técnico de EuroStockScreener

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