Aunque algo tarde, pasados ya los días del puente, acueducto, o macro-puente de descanso, pasamos a reseñar las últimas dos conferencias que se dieron el Jueves con objeto de las ponencias organizadas por XTB en Madrid, respecto al trading automático y los Robots de trading y Forex.
El siguiente ponente fue Eduardo López, Ingeniero de Telecomunicaciones, organizador del Robotrader y profesor de la Universidad Politécnica de Madrid. Si bien su ponencia fue algo difusa, carente de timing, y en cierta medida de estructura, tocó temas de interés teórico para el trader automático.
Empezó detallando varios financieros, o matemáticos de las finanzas, entre los que destacan Jesse Livermore y Lous Bachelier, para reflexionar sobre si se puede aplicar un análisis científico, o al menos estadístico al trading, qué tan fiable es el análisis técnico en sí, desde un punto de vista científico, y en qué punto nos encontramos en términos de investigación.
Distribuciones
Uno de los puntos más relevantes, en términos teóricos, fue la muestra de una distribución y desviación estádistica, creo que el S&P, y una distribución de ruido aleatorio creado a modo de una distribución clásica de Gauss. Se demostró que la distribución de Gauss, no es aplicable a mercados financieros, ya que la curva de Gauss, si bien viene definida tan sólo por 2 parámetros, no tiene una distribución infinita, y es muy improbable encontrar desviaciones superiores a 3 sigmas, lo que sin embargo se da con bastante frecuencia en mercados financieros en momentos de alta volatilidad. Si bien podemos ajustar, y chapucear nuestra curva de Gauss, a una distribución y desviación financiera real dada, el punto es que la curva de Gauss que es tan útil en otros eventos de la naturaleza no nos sirve bien para estos efectos.
Cauchy, fue un matemático francés que propuse una curva de distribución prácticamente hasta el infinito:
http://es.wikipedia.org/wiki/Augustin_Louis_Cauchy
que podría servir mucho para su aplicación a mercados financieros más volátiles. Eduardo López comentó que la investigación respecto a distribuciones en términos de curvas de Cauchy está completamente en pañales, aunque el propone que este sería el camino a seguir, ya que la curva de Gauss, como tal no es aplicable para este tipo de datos (los mercados financieros volátiles) y aún así se sigue aplicando a estos.
Otros temas
También comentó sobre el muy interesante libro de trading automático "Chasing the signals" (Brian R.Brown), aunque sin detallar el contenido del libro, y pasó por encima sobre la teoría del Black Swan, el cisne negro, una ocurrencia extraña estadísticamente hablando formulado por Nassim Taleb.
Robotrader
Finalmente como organizador del Robotrader, dió una serie de consejos prácticos a los concursantes de cualquier tipo de concurso de Trading Automatizado, e invitó a los asistentes a toda una serie de ponencias que se darán a lo largo del año sobre Trading en Madrid:
www.gaps.ssr.up.es/docencia/acme
Nos quedamos con ganas de profundizar en ciertos temas de relevancia y sobre todo de orientarlos a la práctica, aquellos que nos dedicamos al Trading Automatizado. Igual sería una buena idea organizar a modo de Taller, algo con Eduardo López y orientado a los sistemas, que pueda ser de utilidad en el día, o incluso que la universidad se involucre más con los desarrolladores de sistemas en su día a día, creando desde ya un puente entre teoría y práctica, que pueda servir a futuros ingenieros y técnicos.
saludos cordiales,
EA-Billionaire
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