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La Correlación entre divisas y commodities

¿Qué es la correlación entre activos financieros?

La correlación entre activos financieros es la relación existente entre la cotización o valor de dos instrumentos financieros diferentes en un período de tiempo concreto. Esta correlación puede ser de: divisas, commodities, acciones, bonos o cualquier otros activos financieros que  se puedan analizar y determinar sus relaciones y correlaciones existentes entre ambos activos.

Correlación entre activos financieros

La correlación entre los instrumentos financieros puede ser negativa o positiva. Por un lado hablamos de correlación negativa cuando un activo sube de valor en el mercado y el otro activo correlacionado por el contrario cae en el mercado. Es decir los dos activos financieros se mueven en direcciones distintas. De la misma manera existe una correlación negativa cuando un activo pierde valor en el mercado y el otro activo sube.

Por otro lado se dice que se trata de una correlación positiva cuando los dos activos financieros se mueven en la misma dirección. Por lo tanto cuando un activo sube de valor el otro activo correlacionado tiende a subir también. También sucede en caso de caídas y así el otro activo correlacionado tiende a caer.

Normalmente las correlaciones mantienen un mismo patrón a lo largo del tiempo, pero esto puede cambiar, ya que una correlación que en cierto momento fue positiva puede luego cambiar a negativa o viceversa. Tenemos que tener en cuenta que son  correlaciones significativas aquellas que registran como mínimo un resultado de 70% en adelante. 

 

Correlaciones entre el Dólar Australiano y el Oro

Un ejemplo de correlación entre dos activos financieros es entre el Dólar Australiano (AUD o aussie) y el oro. La economía australiana se encuentra dominada por la expansión del sector de los servicios, sin embargo, el sector agrícola y de commodities constituyen aproximadamente el 60% de las exportaciones del país. Australia exporta una gran variedad de commodities, por ejemplo: oro, trigo, lana y metales

El oro favorece a Australia como país exportador. Por este motivo el par Dólar Australiano - Dólar Americano (Aud/Usd) es un par que cuenta con una naturaleza altamente correlacionada al oro. Si comparamos el movimiento de precios del oro al de las divisas ligadas a commodities como por ejemplo al AUD, se podrán observar similares patrones de precios. La razón de las similitudes se debe a la correlación positiva entre el oro (un commodity) y el AUD (dólar australiano).

Correlación entre el oro y el dólar australiano

 
Por estas razones una gran cantidad de traders tienen en cuenta la evolución del oro en el mercado cuando operan en Forex con el par AUD/USD, teniendo en cuenta las correlaciones arriba mencionadas. Por este motivo si el oro se encuentra en alza, varios traders tienden a colocar una posición a largo en el par Aud/Usd, mientras que cuando el oro está a la baja en el mercado tienden a colocar una posición a corto del par AUD/USD.
 

¿Qué broker de Forex elegir para beneficiarte de la correlaciones de activos financieros?

Cuando tenemos que decidir qué broker Forex vamos a elegir es muy importante que el broker en cuestión publique sus promedios de horquilla para poder comparar qué bróker nos interesa más.  
 
Horquillas de Interdin
 
La reciente bajada del metal precioso abre la puerta a una futura depreciación del dólar australiano. El aussie es una “commodity currency” muy ligada al precio del oro dada su posición de país fuertemente exportador como hemos explicado anteriormente y técnicamente especialmente en el caso del Euro. Parece que se puede estar abriendo un potencial escenario de fuerte corrección a favor de la moneda única por arriba de los niveles de 1,30 dólares australianos por euro.
  1. en respuesta a Rosaforex
    #5
    Braulio.inversor

    Este foro igual os interesa. Os dejo el link: Aud/ Usd ¿Buen momento para apostar por esta divisa? - forex

  2. en respuesta a Carles Boscà Ramón
    #4
    Rosaforex

    Gracias por la información Carles, este tipo de comparativas aportan bastante.En todos los cruces bate por goleada con diferencias en algunos casos que van hasta los 100 dólares por millón. En cruces como el australiano o el cable son demoledoras las diferencias. No entiendo porque las horquillas de Interdin son tan baratas

    1 recomendaciones
  3. en respuesta a Carles Boscà Ramón
    #3
    elrool

    Hola Carles!

    He de decir que me parece genial que ambos brokers publiquen sus horquillas. Me parece un ejercicio de transparencia del que debería tomar ejemplo todo el sector...siempre y cuando no haya nada que esconder...

    Por otra parte y entrando en comparaciones...de momento en cuanto spreads Interdin gana por goleada.

    1 recomendaciones
  4. en respuesta a Rosaforex
    #2
    Carles Boscà Ramón

    ¡Hola Rosa!
    Alpari también publica sus horquillas en su web.

    • Alpari horquillas

  5. #1
    Rosaforex

    Me parecen excelentes los promedios de Interdin ! Hay algún otro ECN de Forex que publique sus horquillas....?

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