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Contrarian Investing

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Velas Heiken Ashi

Contrarian Investing

Contrarian Investing - Capítulo 31: Velas Heiken Ashi.

Al poner en mi google "heiken ashi" salen 52.800 resultados. Si por el contrario pongo "candlestick" salen 5.030.000 resultados, es decir un ratio de 95 a 1. Ya solo este dato podría ser llamativo e interesante para el "contrarian" que siempre intenta distinguirse de la masa. 

Por cierto, dada la curiosidad por los números he buscado "contrarian investing" y da 319.000 resultados por 61.700.000 resultados que salen por buscar el término "trend following" ( seguimiento de tendencia) o lo que es lo mismo un ratio de 193 a 1. Aunque no se cuanto ruido hay en la búsqueda y si realmente son terminos opuestos ya que el contrarian sigue muchas tendencias, es bastante curioso la diferencia y lo saturado que están tanto el concepto de candlestick y el de seguimiento de tendencia. 

Se dice que fue Homma quien inventó las candlestick. Se trataba de un negociante japonés de futuros de arroz durante el siglo XVIII.

 

No se si quien inventó las Heiken Ashi fue el mismo Homma u otra persona. En cualquier caso todos, absolutamente todos conocemos las velas candlestikc o genéricamente "velas japonesas" o "graficos de velas". Dan más información visual que las clásicas barras ya que el cuerpo de la vela nos ayuda a procesar la información más eficientemente, cosas del ojo humano. 

Para quien no las conozca, las velas Heiken Ashi son una modificación de las candlestick y en mi opinión son una vuelta de tuerca más en el intento de hacer que la información de un gráfico nos llegue con menos ruido y por tanto procesemos la información más rápidamente y con menos dudas pues los patrones de las Heiken Ashi son muy pocos comparado con la ingente cantidad de patrones de las candlestick. Esto es muy importante, ya dije en un capitulo anterior que "menos es más" y que todo lo que haga al operador visual descargarle de exceso de ruido o información no muy eficiente, es un paso adelante extremadamente importante.

Para quien le interese las velas Heiken Ashi se calculan así:

 

  • Open = (open of previous bar+close of previous bar)/2
  • Close = (open+high+low+close)/4
  • High = maximum of high, open, or close (whichever is highest)
  • Low = minimum of low, open, or close (whichever is lowest)

Es decir, son unas velas ponderadas donde lo que se pretende no es mostrar la apertura y el cierre, sino sobre todo mostrar fácilmente cual es la tendencia, aquí se muestra la HA y la diferencia con las Candlestick:

A un primer vistazo ya se ve que mirando el gráfico de arriba la información nos llega más rápidamente y que mientras en las candlestick tenemos muchas velas bajistas seguidas de alcista, en el gráfico HA es menos frecuente y hay muchas velas del mismo color seguidas. 

Al hilo de lo que comentaba antes, cuando usamos Candlestick la gran cantidad de posibles velas de cambio nos producen stress y confusión. Al fin y al cabo desde un punto de vista psicológico en nuestro juicio somos demasiado dependientes del último movimiento y con las HA precisamente evitamos este stress. 

Además las velas Heiken Ashi facilitan enormemente la visualización y detección de mi patrón favorito: "los dobles suelos". Ya comenté en el capítulo 10 que los dobles suelos son una de las estructuras básicas de mercado. Así cuando surgen dos velas verdes formando un doble suelo es muchísimo más fácil y presenta menos dudas y ruido observarlo con velas HA. 

Y desde luego con las HA favoreceremos que no nos salgamos antes de que acabe una tendencia, viendo la imagen se entiende.

Vamos a observar los pocos patrones, aparte del doble suelo, que presentan las HA. Sabemos que una vela está compuesta por el cuerpo y por la mecha, siendo el cuerpo la parte ancha y la mecha la rayita vertical que aparece en algunas velas y que puede estar representada por encima del cuerpo, por debajo, a ambos lados o simplemente no existir

1. Evidentemente vela verde (alcista) es compra y vela roja (bajista) es venta.

2. Cuando la vela presenta un cuerpo largo y una mecha prolongada suele indicar fuerte tendencia, pero cuidado esto es un arma de doble filo. Como muchos movimientos acaban después de "un exceso de tendencia", muchas veces el precio cambia de dirección. Por tanto es un poco ambiguo. En todo caso mientras no aparezca una vela contraria no nos preocupamos. 

Se observa en este gráfico que esos cuerpos largos con mechas largas aparecen en tendencias fuertes pero también que muchas veces significan el fin de un movimiento. Por tanto este patrón es relativo y nos seguimos quedando con el patrón clave, el primero. 

3. Las velas de tamaño pequeño con respecto a las anteriores indican consolidación y debilitamiento de la tendencia. 

4. Las velas sin cuerpo y apenas sin mecha y las velas sin cuerpo y con mecha pueden indicar cambio de tendencia. En mi opinión lo mejor es no adivinar y simplemente ignorarlas. 

Así que básicamente nos quedamos solo con las velas alcistas y bajistas que presentan un cuerpo. Si tras 5 velas verdes aparece una vela verde o roja pequeña ( doji ),  o si aparece una vela sin cuerpo y mechas por arriba y abajo las ignoramos y seguimos condierando que la tendencia anterior continua, es decir como sino existiera y solo haremos caso a las siguiente vela con cuerpo. En la imagen he señalado con círculos estos casos y con una raya negra cuando nos da señal de fin de tendencia por primera vez.

 

 

Antes de acabar déjeme que haga una excepción. Los gráficos diarios y semanales, que son los más importantes (todo el mundo los está viendo) los miro en ambos formatos porque siempre es necesario observar que está viendo todo el mundo y después cambiar las gafas para verlo con unos cristales distintos. Además en las velas Heiken Ashi no se visualiza bien un patrón muy importante que si tienen las Candlestick, esto es, las velas de cambio como el hammer (martillo) o los famosos reversals o envolventes bajistas que tanto me gustan en el VIX.  

Enlaces relacionados:

Heiken Ashi - Desde Tokyo con amor

Heiken Ashi suavizado

  1. #1

    Liber

    Hola, sigo siempre muy atentamente su blog, pero los enlaces que envio sobre Heikin Ashi no funcionan, podria arreglarlos?, gracias

  2. #3

    Crick

    Hola,
    Me parece muy interesante, pero, es posible implementar esto en los gráficos del ETCHART ???

    Grácias.

  3. #4

    Imarlo

    Estas velas y las renkko las utilizo muchisimo. Yo cree hace unos 2 años un sistema de trading buenisimo que utilizaba las velas renkko, le añadia unos filtros, elegia los subyacentes y los timeframes mejores y le aprlicaba una estrategia de money managenet antimartingala y los resultados eran muy muy muy buenos.

    Muy interesante lo de la suavizada...

  4. #5

    Deferrer

    en respuesta a Crick
    Ver mensaje de Crick

    Hola Crick, no estoy familiarizado con ETCHART, pero todos programas que utilizo suelen tener las Heiken AShi.

  5. #6

    Efectoyunque

    Soy lento haciendo los deberes, pero seguro.
    Me paso para siempre al sistema Heiken Ashi.
    Siempre lo he leido desde un punto de vista teórico pero por fin me he preocupado de "entenderlas".
    La vela comienza en mitad del cuerpo de la anterior, a partir de ahi, esta claro si subimos o si bajamos. El cierre de la vela es la media de las cuarto dimensiones normales (apertura, cierre, max y min). Creo que se puede mejorar, pero si solo usáramos el max y el min, perderíamos ponderación direccional (que pedante). Cuanto más alto arranca y cuanto mas alto termina, más fuerza direccional.
    Conclusión, es un sistema mucho más limpio y no echo de menos ninguna informacion del sistema de velas normal.

  6. #7

    Ferrantatachan

    Yo veo las gráficas en una aplicación propia que me dibuja a la vez las mensuales, semanales y diarias juntas (pero no revueltas) tal como a mi me gustan. Cuando leí este post hace ya unos meses, programé la posibilidad de verlas con o sin Heiken Ashi y el resultado es mucho más evidente. Digamos que más limpio, más "al grano", ideal para el vistazo ese rápido que damos a los valores.

  7. #8

    Deferrer

    en respuesta a Ferrantatachan
    Ver mensaje de Ferrantatachan

    Hola, no termino de pillar a que te refieres con "una aplicacion propia que me dibuja a la vez las mensuales, semanales y diarias"

    a que te refieres?

  8. #9

    Ferrantatachan

    en respuesta a Deferrer
    Ver mensaje de Deferrer

    Hola...Pues no es nada del otro mundo: simplemente que me gusta ver 3 gráficas con 3 escalas temporales juntas en la misma pantalla(meses, semanas y días). , en un programa que me he hecho yo mismo para visualizar valores, muchos valores y muchas gráficas de forma cómoda y rápida.
    Y como lo uso mucho era simplemente para agradecerte (aunque tarde) el descubrimiento de este tipo de representación.

  9. #10

    Deferrer

    en respuesta a Ferrantatachan
    Ver mensaje de Ferrantatachan

    Ah vale ;-) pensé que era algo raro.

    pues nada, me alegro mucho que te fuera útil.

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