Algunos aspectos relativos a nuestro método de trading
Antes de empezar a implementar cualquier metodología en el trading tenemos que tener en cuenta una serie de factores importantes antes de jugarnos los cuartos. Detalles tan tontos, algunos no tanto, pero tan importantes que pueden hacer que un sistema( o método), en principio aceptable, se convierta en el más negro de nuestros escenarios.
Y es que el mirar por encima 4 operaciones, o que alguien nos explique como se las apaña para poder rascar algo al mercado, no son motivos ni mucho menos suficientes, para empezar a operar con este nuevo supuesto aliado.
Es por eso que vamos a ver algunas cosas que, aunque ya tendréis presente, es bueno que las recordemos de vez en cuando.
Hoy hablaremos de la Esperanza Matemática,
Se dice siempre que la esperanza es lo último que se pierde, pero te aseguro que en el trading como la esperanza matemática de tu método no sea positiva, va a ser lo primero que te haga maldecir el dia que tu primo Manolo te animó a meterte es esto. Así que antes de hacer nada, suma, y comprueba que lo que te han dicho es cierto. Nada más fácil. Una cosa es leer, y coger alguna idea de algún lado, pero ni mucho menos te pongas a hacer trading con el primer método que te expliquen.
¿Cómo podemos definir a la esperanza matemática? bueno, para simplificar las cosas podemos, decir que es el beneficio, por cada unidad que arriesgamos, que el sistema obtiene de media. Todo esto calculado en cada operación.
Veamos un ejemplo, si ganas 5 pero podías haber perdido 2,5, ya que tenías tu stop allí ¿o no?, podemos decir que tu relación, ,muchas veces peligrosa, riesgo beneficio fue 1:2.
Normalmente podrás ver este resultado simplificado por la expresión R, es decir, en el resultado anterior podríamos decir que equivaldría a 2R.
Cuando calcules todas las operaciones podrás hacer una media y simplificar los resultados a nR. Cuanto mayor sea la ganancia media y menor la pérdida media, el valor de R irá aumentando.
Un dilema muchas veces debatido ha sido la importancia del nº de aciertos frente a la ganancia media. Normalmente grandes porcentajes de aciertos conllevarán un bajo valor de R y a la inversa.
¿Qué prefiere una persona?, aunque pueda parecer una tontería grandes porcentajes de aciertos, aunque eso repercuta directamente, en muchos casos, en los beneficios de la metodología. Como ya hemos hablado alguna vez, parece que necesitamos galletitas para satisfacer nuestro sistema de recompensas.
Esto normalmente se dará en sistemas de scalping, en el que la relación riesgo beneficio podrá ser de 1:1 o 1R. Dependiendo de ese alto nº de aciertos para que nuestra curva de beneficios siga creciendo, y expuestos a que el peligro de las comisiones y el slipagge nos baje ese ratio peligrosamente.
Cuando se gestiona capital de terceros, estos serán los sistemas perfectos para aquellas personas, normalmente principiantes, que relacionen el ganar con el acertar, aunque se les tendrá que ir acostumbrado poco a poco a que vean un poco más allá.
Y ese poco más allá es la importancia de la ganancia media. Y aquí es donde entramos en la otra cara de la moneda. Normalmente para ampliar la ganancia media hay que bajar el porcentaje de aciertos. Un claro ejemplo de esto, son los sistemas tendenciales, los cuales intentan aprovechar las grandes tendencia, sufriendo los periodos de tendencia lateral. Teniendo un porcentaje de aciertos entre el 30% y menos del 50%.
No obstante, aquí vemos de nuevo la gran diferencia entre acertar y ganar.
El martes más, o, si quieres, mañana hablamos.
Buen trading
