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Participaciones del usuario Wenomeno - Bolsa

Wenomeno 22/06/12 20:55
Ha respondido al tema Gestión monetaria ¿Cómo calcular el lotaje operando con opciones?
los datos en concreto son sólo un ejemplo lo que ocurre es que estoy comenzando con las opciones y los ratios riesgo/beneficio de las operaciones no se parecen a los habituales operando con acciones, sobre todo cuando estás vendido y quería comprobar que había entendido bien el funcionamiento y que no se me escapa algo
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Wenomeno 22/06/12 16:58
Ha respondido al tema Gestión monetaria ¿Cómo calcular el lotaje operando con opciones?
No exactamente, me refiero a cuantas opciones vender. Por ejemplo con una cuenta de 10000€ si quieres arriesgar un 2% de tu cuenta por operación es fácil de calcular con acciones. Pero si vendes un spread, por ejemplo un bull put con 5 puntos de diferencia entre strikes y obtienes 50 céntimos de prima, ¿cuántos spreads debes vender? La relación risk/reward es un poco extraña, obviamente hay que contar las posibilidades de perder, pero ¿cómo incluyes eso en los cálculos?, en definitiva cuánto es razonable arriesgar. Ya sé que depende de cada uno, la regla del 2% también es algo orientativo para los novatos.
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Wenomeno 15/06/12 16:14
Ha respondido al tema Preguntas "tontas" (novato) - opciones
Puede alguien explicar como funcionan las asignaciones en la práctica. Por ejemplo si tengo una put vendida con strike 10 y otra comprada con strike 9 y el precio del subyacente cae de 11 a 8 en un día, y me asignan en la put vendida ¿qué ocurre? ¿tengo que comprar las acciones? ¿si las puts han sido introducidas como spread, el broker cierra las 2 patas o sólo la asignada?. ¿y si han sido introducidas individualmente? ¿qué pasa si no tengo cash para comprarlas? ¿el broker vende la put comprada?
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Wenomeno 23/05/12 15:39
Ha respondido al tema Apuesto la eliminación de mi NICK, a q NADIE DE AQUI es capaz de batir al ETF Ibex Dobl AP desde hoy al 22/05/13!!
si quieres diversificar un poco busca valores que paguen un gran dividendo y soge un strike un 10% superior al precio actual de la acción, por ejemplo Tesco, France Telecom, Telekom Austria,... en todos el precio del put es varias veces superior al call aquí hay una lista de valores con un gran dividendo http://www.rankia.com/blog/erre/1008073-super-dividendos
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Wenomeno 22/05/12 21:36
Ha respondido al tema Apuesto la eliminación de mi NICK, a q NADIE DE AQUI es capaz de batir al ETF Ibex Dobl AP desde hoy al 22/05/13!!
no sé si valen spreads con opciones, pero si puede ser mi apuesta es esta vender un put de Telefónica mayo 2013 con strike 11 e ingresamos por la prima 212 euros comprar 4 calls de Telefónica con mismo strike y vencimiento por esos 212 euros ahora mismo el precio del put es 2,12 y las call 0,53 la cuarta parte exactamente, si se pudiese usar el vencimiento de junio aún ahorrabamos unos euros Telefónica ahora está a 9,99 así el resultado de la estrategia será: - si TEF cae perdemos la caída más un euro - si sube ganamos 4x la subida menos 1 euro
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Wenomeno 11/02/12 01:04
Ha respondido al tema Consultora IPL Consulting ¿teneis alguna opinión sobre ellos?
Bueno, yo curré en esa empresa, creo, porque cuando yo trabajaba se llamaba IPL EAFI, decían que estaban en trámites de obtener la licencia de EAFI. La empresa no tenía problemas en dar el CIF si lo pedían. Sí tenía oficinas en Torre Picasso que es un edificio de oficinas en Madrid donde están montones de grandes empresas, yo no tenía ni puta idea hasta que empecé a trabajar allí. El ruido no es una grabación, simplemente los comerciales están todos en la misma sala, por cierto los jefes les piden que se autodenominen asesores. La intención es crear un ambiente altamente motivacional, tanto para el comercial como para el cliente. Los contratos son de un mes renovable, antes que haces varios clientes, luego indefinido, pero te echan sin muchos miramientos. Hay que decir que estos comerciales no tienen ninguna formación financiera, si la tienen es de casualidad, en la entrevista ya te decían que buscaban comerciales agresivos y el entrenamiento era en técnicas de venta, vamos, practicar el speech o guión a soltar a los clientes. Ya te decían que el objetivo era empalmar al cliente, transmitirle que iba a ganar un montón de pasta. En cuanto a las acciones recomendadas no eran un timo. Efectivamente existía un equipo de analistas que estudiaban el mercado. El método usado era el CANSLIM, al menos eso creo yo. Se trata, básicamente de entrar en acciones que pueden pegar un pelotazo. Por ejemplo, comprar Sony poco antes de que saque una nueva Play Station, si se vende bien las acciones suben como la espuma, si no se vende tan bien las acciones se moverán más o menos lo mismo que el mercado. En el poco tiempo que curré allí recomendamos 2 empresas, una funcionó bien y la acción subió lo ofrecido. La otra acción no lo hizo, subió un 10% en varios meses, lo que subió el mercado. Decir que sólo se invierten 18000€ y para conseguir el 30% ofrecido sobre 24000€, la acción debe subir casi un 70% en 3 meses, pero a veces sí que ocurre. Por cierto, no recuerde que tuvieramos que decir que era garantizado, més bien al contrario, eso sí, había que hacer ver que era impensable que no pegara el pelotazo. En defensa de IPL diré que algunas operaciones son muy claras y los empleados también invierten en ellas, al menos eso deduzco por los comentarios que hacían los más veteranos. Con todo, el ambiente ése de meterle presión a los clientes y todo el día gritando no molaba nada y lo dejé. Por cierto, eso se hace porque te obligan los jefes, pero recuerdo que el tipo al que mejor le iba ni gritaba ni le metía presión, le contaba a los clientes el rollo lo mejor que podía, si tenían un ordenador cerca les decía que mirasen la empresa recomendada y la información que los comerciales teníamos de ella y listo. Ah, los datos de la gente a la que llamar los conseguía el departamento de marketing no sé como, en cualquier listado de empresas supongo. Se llamaba mucho a pymes y autónomos. Y la secretaria estaba buenísima, pero buenísima, además era muy maja. No recuerdo su nombre.
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Wenomeno 12/01/12 20:48
Ha respondido al tema ¿Dónde conseguir datos del PER y otros ratios para índices y ETFs?
Gracias por el mensaje. Más allá de que el griterío debe de ser la norma en los pits de Chicago, el tipo parece fuera de sí. A saber que se le pasaba por la cabeza. El fin del mundo financiero o algo así. Estaría bien saber que es lo que ocurrió ese día. Yo creo que hubo problemas en el mercado OTC, problemas de liquidez quizás.
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Wenomeno 11/08/11 00:54
Ha respondido al tema ¿Dónde conseguir datos del PER y otros ratios para índices y ETFs?
Pego la respuesta que me han dado desde Vanguard: "Dear Mr Martinez Please see below response from our ETF team: On May 6th, 2010, numerous securities as well as ETFs were involved in the "Flash Crash". During the trading day many ETFs traded well above/ below their fair values (or NAVs) at the time. As a result the NYSE and other exchanges canceled all trades 60% or further from the previous quote. That being said, a number of executions did stand regardless of the price or how much the ETF recovered later in the day. The US exchanges have since implemented a number of changes to keep a similar event from happening. In particular there are now single-stock circuit breaker halts that apply to most securities, including ETFs, that would halt trading prior to a move beyond 10% away from the previous price. That being said investors should always take caution when using market, or stop market orders, as executions are a function of speed, not a function of thought on appropriate price. I attach a the following additional reading for your convenience..." El documento adjunto del que hablan es el newletter del NYSE de Sept. 2010 acerca de las nuevas reglas circuit breakers y medidas correctivas el día del flash crash. Como no se pueden subir archivos, si ha alguien le interesa que me lo pida.
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